Tags: dj-30

Инвестируем в банкротов

В старом тестере нашел состав индекса ДоуДжонс-30 2007 года. Если бы инвестировали в акции индекса в том году на долгий срок, вот что случилось бы с некоторыми акциями:

1. GM -- банкротство в 2009 году. Полная потеря инвестиции.

2. AIG -- на сегодняшний день -95% Практически, полная потеря инвестиции.



3. C -- на сегодня -88%

Collapse )
  • Current Mood
    lazy лениво
  • Tags

Продавай в мае (народная примета)

Все знают народную примету о том что американский фондовый рынок надо покупать в октябре и продавать (закрывать позиции) в мае. Давайте проверим эту примету. Возьмем индекс DJ-30 и протестируем за длительный промежуток времени, например, за 100 последних лет. Смотрим распределение доходности по месяцам.

За последние 100 лет:



Видим что, действительно, после мая начинается проблемный период. Только июль исключение -- прибыльный. Конечно же, возникают сомнения что может быть такой расклад получается из-за удаленных годов, когда рынок был другой. Поэтому можно отбросить более старые года и протестировать на отрезке в последние 50 лет.

Collapse )
  • Current Mood
    lazy лениво
  • Tags

Ждем рекордный медвежий рынок за 100 лет. Когда-то же он должен быть.

Кто сказал что максимальная просадка была в прошлом и надо ориентироваться на нее? Типа, если по индексу DJ-30 в начале 30-х годов прошлого века была просадка 90%, то большей просадки уже никогда не будет

1

Более-менее значимых просадок за более чем 100 лет графика было не более пяти-десяти. Это выборка слишком мала чтобы ориентироваться на то что максимальная просадка уже случилась и никогда не повторится. Ведь когда-нибудь случается то чего еще не было, тем более если что-то похожее было только пять-десять раз. Если было когда-то 90%, то вполне может быть и 99%. Почему бы и нет?

1A

Тем более что на графике вполне правдоподобно смотрится просадка в виде черной стрелочки величиной от 90 до 95%. Очень даже обычная коррекция. Раз в сто лет она просто напрашивается. На таких коррекциях сливают самые осторожные спекулянты, играющие без плечей, которые обычные просадки в 50%, случающиеся раз в 10-20 лет переносят довольно спокойно. Поэтому специально для них, чтобы выбить из игры, требуются более глобальные просадки рынков.Вот так работали сто лет, трудились и все накрылось в один момент -- сто лет прожитых зря.....

Для осторожных плечевиков, обычно, достаточно обыкновенной коррекции -- обыкновенного направленного движения в 20-50%. Они успешно торгуют от года до 5-10. Самое обидное, конечно, 10 лет потраченных напрасно. Один год еще не так обидно.

Ну а остальным достаточно и 10% коррекции, которая случается каждый год, а иногда и два раза в год. Полгода успешной торговли еще потерпеть можно -- приключение -- потом можно всю жизнь вспоминать.

К чему это я? А-а-а, вспомнил. Это я про любителей играть на возврат к среднему без стопов и закрывать позиции только когда они в плюсе :)
  • Current Mood
    working
  • Tags

Продолжение дискуссии на тему "на кой вам бумажки россии?"

у меня вопрос-на кой вам бумажки россии?))
на найсе уже весь папир проглотили что ли? юра вам к нам не надо-если только не возникло желания трейдать фьюч РТС.акции нафиг не упали лично вам..

-------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
Collapse )