JC-TRADER

Как правило, убытки от обвала фондового рынка компенсируются прибылью трендследящего портфеля диверсифицированных фьючерсов. Но в этот раз все оказалось не так. Вместо черного лебедя прилетел рыжий дятел. И убытки получили как портфели акций из-за их падения, так и трендследящие фьючерсные системы по причине резких разворотов на высокой волатильности. Об этом свидетельствуют и публикации:

-----------------------------------------------------
Хедж-фонды Man Group теряют до 15% в этом году, демонстрируя проблемы с квантами.

Даже торговые машины не успевают за тарифным шквалом президента Дональда Трампа, который запутал алгоритмы, призванные предугадывать направление рынков.

Четыре основных пула квантовых денег, управляемых Man Group Plc , крупнейшей в мире публичной хедж-фондовой фирмой, потеряли в этом месяце по 9 апреля целых 7,8%, согласно веб-сайту фирмы. Снижение, которое наносит еще больший урон фондам после убытков первого квартала, произошло, когда их модели с трудом меняли направление достаточно быстро, чтобы избежать рыночных разгромов.

Трое из них придерживаются трендовых стратегий, которые позволяют использовать импульс фьючерсных рынков, и в этом месяце столкнулись с резкими разворотами.

Man Group не одинока в ухудшении потерь. Фонд Transtrend DTP - Enhanced Risk Composite упал на 18,2% к 10 апреля этого года, в то время как Aspect Diversified Trends упал почти на 11% к 9 апреля.

Индекс Societe Generale советников по торговле сырьевыми товарами, группа многих таких фондов, управляемых алгоритмами, показывает, что три торговых дня после объявления Трампа о тарифах 2 апреля были худшим результатом за два года. Группа теперь уничтожила все достижения с марта 2022 года.

По словам Абхиджита Гайквада, главного инвестиционного директора фонда Quant Multi-Strategy компании ADG Capital Management, позиции по акциям, облигациям, валютам и сырьевым товарам, сформированные за последние 100–200 дней, пострадали одновременно, поскольку эти тенденции резко изменились в апреле.

«У них, как правило, периоды удержания составляют несколько месяцев, что затрудняет задачу, несмотря на их сочетание моделей», — сказал Гайквад, ранее работавший в Man Group. «Их размер становится их врагом».

Представитель Man Group отказался от комментариев.
------------------------------------------------------


( Collapse )

Вот это новость. Будет еще одно место где конвертировать фиат в криптовалюту и наоборот.

-------------------------------------------------
20 марта 2025 г. – Шайенн, Вайоминг – Kraken, одна из старейших, наиболее ликвидных и безопасных криптоплатформ, обслуживающая более 15 миллионов клиентов по всему миру, заключила соглашение о приобретении NinjaTrader, ведущей американской платформы для розничной торговли фьючерсами, за 1,5 миллиарда долларов США при условии определенных корректировок цены покупки.

Это приобретение укрепляет позицию Kraken как круглосуточной, постоянно работающей технологической платформы, созданной для профессиональных трейдеров, делая ее лидером на фьючерсных рынках США как для традиционных, так и для криптовалютных рынков. Оно также ускоряет амбиции Kraken по нескольким классам активов — которые также включают планы по торговле акциями и платежам.

Основанная в 2003 году, NinjaTrader предоставляет передовые инструменты для торговли фьючерсами почти двум миллионам трейдеров и работает как зарегистрированный в CFTC Futures Commission Merchant («FCM»). Эта транзакция знаменует собой крупнейшую сделку, объединяющую традиционные финансы (TradFi) и криптовалюту.
-------------------------------------------------

Интересно, пришло бы кому-нибудь в голову на фондовом рынке продавать голые опционы пут в разгар медвежьего рынка? Ну мне, правда, приходило в 2008 году, хорошо что только в экспериментальных целях, на небольшую выделенную сумму. Логика была простая, такая же как у большинства -- типа сейчас цена 85, а я хочу купить по 80, продам как пут опцион, чем не грааль, купить подешевле. В итоге, цена опускается до 30, а тебе выдают позицию лонг по 80. Очень приятно.... В общем это еще та ловля падающих ножей с огромным риском. Безопасной такую стратегию явно не назвать.

Но новое поколение криптанов так не считает. Поголовно ДеФи энтузиасты применяют точно такую же стратегию, аналог продажи голых пут опционов, в виде предоставления ликвидности в торговые пары с волатильным активом (типа ETH/USDC или STRK/USDT) по версии 3, то есть в установленном диапазоне, считая это безопасным занятием, типа инструмента с фиксированной доходностью, в то же время противопоставляя себя безрассудным трейдерам, которые играют в казино. Мы то не играем, мы зарабатываем проценты :)
Но трейдеры хоть стопы ставят, типа если ошиблись, то получаем небольшой убыток, сохраняя большую часть депозита. А поставщик ликвидности будет сидеть до упора в волатильном активе, вышедшем из диапазона по нижней границе, сидя в просадках по 50-99% с туманной дальнейшей перспективой. Но повторюсь, логика у них железная -- мы не гадаем, мы работаем в DeFi, видимо, под влиянием многочисленных "обучающих академий" в этом направлении. В общем, не осознают что риски в таких дефаях просто зашкаливают.

Российская криптобиржа Garantex сообщила о том, что эмитент крупнейшего стейблкоина USDT компания Tether заблокировала криптовалюту на кошельках Garantex на сумму 2,5 млрд руб. На сайте биржи приостановлена торговля по причине «технических работ».

«У нас плохие новости. Tether вступил в войну против российского крипторынка и заблокировал наши кошельки на сумму более 2,5 млрд руб. Мы временно приостанавливаем оказание всех услуг, включая выводы криптовалют, на время, пока мы всей командой решаем эту проблему», — говорится в сообщении биржи.

По заявлениям Garantex, биржа является лидером по рублевой ликвидности, предоставляя доступ к криптовалютам без ограничений для пользователей из России. Площадка поддерживает работу с рублем и любыми российскими банковскими картами. Согласно данным Garantex, стейблкоин USDT является самой популярной криптовалютой среди россиян. Объемы торгов в паре «рубль — USDT» на бирже значительно превышают объемы торгов другими криптовалютными парами.

Команда платформы обратила внимание, что все токены USDT, находящийся на российских кошельках, могут быть сейчас под угрозой.

24 февраля Европейский Союз включил российскую криптовалютную биржу Garantex в новый пакет антироссийских санкций. Это первый случай, когда ЕС вводит ограничения против базирующейся в России криптобиржи. Под санкциями США платформа находится с апреля 2022 года.

В официальном заявлении о санкциях указано, что Garantex тесно связана с российскими банками, находящимися под санкциями ЕС. В частности, пользователи платформы могут вводить и выводить средства с использованием карт Сбербанка, Т-банка (бывший Тинькофф Банк) и Альфа-банка, которые уже находятся под санкциями в соответствии с европейским законодательством.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/crypto/news/67c962319a7947c709404db8?from=copy

===================================

Вывод: когда заводите адреса в блокчейнах, не указывайте там свои паспортные данные.

Прорисовались очевидные уровни для покупок криптовалют инвесторами в целях долгого удержания.

Биткоин можно будет купить по 25 000 при просадке всего лишь -75%



С эфиром похуже, просадка -85% и покупка по 750:

( Collapse )

Вот это новость! Самый крупнейший хак в истории! Самая популярная биржа для россиян, кстати.

Bybit, третья по величине криптовалютная биржа на рынке , в пятницу подверглась взлому, в результате чего было украдено около 1,5 млрд долларов в Ethereum.

Активность в сети показывает, что хакер в течение последнего часа продавал украденные средства.

Хакер получил доступ к эфиру в холодном кошельке биржи — безопасном автономном устройстве хранения криптовалют — и отправил средства на неустановленный адрес.

До сегодняшнего взлома Bybit крупнейшей взломом в криптоиндустрии была атака на Ronin Network 23 марта 2022 года, которая привела к убыткам в размере 600 миллионов долларов.

Наконец представился повод закрыть позицию BTC по второй стратегии инвестирования в криптовалюту. А то уже давно все позиции закрыты, а эта висела.



Правда еще была куплена DEXE, но неудачно закрыл +40%, а она продолжила рост. Ну и еще остался OM, на данный момент +25%, но один в поле не воин. Все давно в DeFi в стейблкоинах.

( Collapse )

Криптобиржа OKX прислала письмо в котором пояснила что после 30 декабря 2024 года вступают в силу дикие, параноидальные ужесточения в регуляции переводов криптовалют.

--------------------------------------------------
From 30 December 2024, the EU’s Transfer of Funds Regulation (aka "Travel Rule") comes into force and will apply to all customers
============================

Суть в том что о каждом перемещении крипты на сумму более 1000 евро, крипто-организация будет обязана докладывать (непонятно кому, вероятно госорганам ), чтобы была идентификация клиента при любой операции.

В частности, относительно личных кошельков:

---------------------------------------------------
For unhosted wallet transfers after 30 December
• If you conduct transfers to or from your own unhosted wallet, you may need to verify control of the wallet
• Transfers to or from an unhosted wallet belonging to somebody else may be temporarily unavailable.
===============================

Типа могут возникнуть трудности при переводе крипты с криптобирж на личные кошельки, монеты могут зависнуть на криптобирже надолго, а то и навсегда.
Что-то подсказывает что необходимо до 30 декабря покинуть централизованные биржи, мало ли что, а то биржи пока сами не знают что будет.

----------------------------------------------
We recognise this a big change and you will undoubtedly have several questions, not to worry! In the coming weeks, we’re going to provide you with more detail to guide you through the upcoming changes. As always, our Customer Support team is available to help you.
===========================

Пишут что будут нас информировать о больших изменениях, когда все прояснится.... Но когда прояснится, может быть поздно.

Фондовый рынок это, конечно, не криптовалютный, поэтому иксы тут делать нереально, если не держать позиции годами. И позиции, которые приносят 32% за период, чуть  меньше чем месяц, не так часто бывают.

Мало того что фондовый рынок укатали на 20% с начала года, так еще и рубль на столько же (итого -40% в твердой валюте). Самые умные вышли из умирающего фондового рынка с надеждой на офигенные проценты на вкладах в виде небывалых 20%. Но и тут их ждал сюрприз -- рубль с начала года потерял те же самые 20% по отношению к доллару. То есть, результат в твердой валюте получается ровно ноль. И это еще не вечер....