JC-TRADER

Вчерашняя дневная доходность по SPY +10.5% является третьей доходностью за всю историю SPY. Выше были только два дня в октябре 2008 года, и то ненамного. То же самое и QQQ, тоже на третьем месте после дня в январе 2001 года и в октябре 2008 года. Но 2001 и 2008 года это были периоды потрясений -- сдутие пузыря технологических компаний  и сдутие ипотечного пузыря, соответственно. Вчерашние же события разыгрывались совершенно на пустом месте, без всяких объективных причин. Просто один мудак погрозил кулаком, а потом сказал что пошутил.

Три раза подряд пояснил роботу Елене из Мегафона проблему со связью, но у нее такие мозги что каждый раз требуется их перезагрузка. Видимо это у них такие шутки мегафоновские, поиздеваться над клиентами. Как известно, рыба гниет с головы, поэтому ничему не удивляюсь, дальше будет похлеще. Перезагрузка требуется всей системе, а не только роботу Елене.

Пожалуй, судя по техническим признакам, все больше и больше похоже на окончание медвежьего рынка  и начало нового восходящего тренда по американскому фондовому рынку.

1. Золотой крест (пересечение 50 и 200 дневных скользящих средних) -- самая главная примета перехода рынка в новое состояние, произошло пару дней назад.
2. Цена уверенно уже пару недель держится выше 200-дневной скользящей средней.
3. Слом фрактальной картины -- цена превысила предыдущий локальный хай, а также не показала новый локальный лоу.
4. Пробой линии нисходящего тренда.



Сегодня, вероятно, происходит ротация секторов, так как защитные сектора, несмотря на бурный рост индексов, уверенно минусуют, а вот циклические акции, в том числе и технологические гиганты ярко зеленеют.

( Collapse )

Напомню что в 2022 году рынки непрерывно падали весь год и главный индекс амер.рынка S&P500 потерял -18,18%, индекс малой капитализации Russell2000 потерял -20,48%, а индекс технологичных акций Nasdaq100 потерял аж -32,58%. Так как мои системы для акций играют только в лонг, то понятно что время для них было не самое благоприятное.

Но тем не менее, основной сюрприз преподнесла система, которая предназначена именно для технологических акций. На истории она обычно в периоды снижения рынков тоже основательно теряла, но не в этот раз. На картинке ее доходность (+21,12%) показана  красным цветом и сравнивается с вышеперечисленными индексами. Кстати, давно заметил что в начале падений рынков системы начинают падать вместе с рынком, но потом постепенно адаптируются к новым состояниям. Опасен первый момент снижений.



Вторая система заработала +16,26%. Это наверное лучшая система и ей я больше доверяю чем первой. По показателю доходность/просадка она превосходит другие системы.

( Collapse )

Разноцветные линии это плавающие графики доходности различных секторов за период 52 недели (то есть год). Имеется в виду что каждая точка на графике это на сколько процентов увеличилась/уменьшилась доходность относительно точки год назад. Показательно видно как в начале 2021 года началась смена лидеров. Прежний долгосрочный лидер -- технологический сектор (коричневая жирная линия) уступил место лидера долгосрочному аутсайдеру -- энергетическому сектору (синяя жирная линия), а сам скатился в аутсайдеры. Ниже только сектор коммуникаций, по сути тот же технологический, а также циклический сектор.

Что-то большие сомнения меня охватили насчет дальнейшего роста американских рынков после прослушивания части радиопередачи "Деньги не спят" во время сегодняшней прогулки, в которой говорится что Вася Олейник в лонгах по американским акциям и собирается их держать очень долго. После этого мои ощущения по поводу дальнейшей судьбы индексов сместились в пользу падения в пропорции примерно 45/55, хотя еще вчера это соотношение было 60/40 в пользу роста. Понятное дело что Вася в любой момент может вероломно "закрыть" инвестиционные позиции, и перевернуться как это уже было не раз, но пока Вася в лонге, это чревато.

А пока все движется по сценарию 2008 года. По крайней мере, очень похоже. Возможно, сильный рост последних двух дней, особенно по сильно упавшим за год технологическим акциям, это было всего лишь покрытие шортов (шортсквиз), чтобы высадить шортистов и уже с новыми силами начать основной обвал акций. С другой стороны, перелом нисходящего тренда почти всегда начинался с таких ударных дней на повышенном объеме при доминировании акций лидеров роста.

Верхний график -- наше время
Нижний график -- 2008 год

Повеселил ЦБ РФ с утра. Как я и предполагал, все ответы на обращения в интернет-приемную ЦБ РФ пишет робот, частично владеющий искусственным интеллектом. Как например, в Яндексе этим занимается Алиса, в mail.ru Маруся, а в Центробанке РФ решили назвать более официально -- Иванова.

Недавно, для прикола, подал очередное по счету обращение через интернет приемную ЦБ РФ:

( Collapse )

Так как с начала года на американском рынке идет коррекция, которая недавно по индексу SP500 достигала -20%, а в данный момент -13%, то понятно что инвестировать в акции в этом году было невыгодно. На данный момент у меня в наличии три портфеля:

1) BST заполнен на 69%
2) BST IPO заполнен на 49%
3) JC-100 заполнен на 15%

Остальные несколько портфелей, большинство которых использует фундаментальные стратегии разработанные в "Portfolio123" уже давно вне рынка, ждут восстановления восходящего тренда.

В действующих портфелях состав постепенно поменялся и если ранее акции из технологического сектора составляли в разные периоды времени от 30 до 50%, то теперь превалируют, в основном,  акции из защитных секторов. Например, вот такое распределение портфеля BST по секторам:


Видно что технологические акции занимают всего около 3%. А доминирует сектор коммунальных услуг (Utilities). А в портфеле BSTIPO, вообще, подавляющее большинство из энергетического сектора.

Вот, для примера, сегодняшние лидеры портфелей:


( Collapse )

Кто не в курсе, это делается не джойстиком и не мышкой, а наяву, кулаками. Так что после получаса такой тренировки в виртуальной реальности взмок. Очень полезная штука. Также, можно записывать видео процесса на телефон:

Пора уходить в виртуальную реальность.
Вот что подарили на 23 февраля: