Category: технологии

Восходящий тренд подтвержден

На сайте инвесторс.ком включился зеленый свет -- восходящий тренд снова подтвержден. Покупки разрешены.



Насдак на новой исторической вершине. Остальные индексы выше пятидесятидневной средней.

Из секторов SP-500 только технологический сектор обновил новый хай -- это явный лидер на данный момент. Остальные сектора пока новые вершины не обновили, но это вопрос времени.

Изучаем нейросети при помощи программы Neuro-lab

С вчерашнего вечера занимаюсь нейросетями в приложении Neuro-Lab к Велслабу. Ранее были периодические попытки разобраться в этом вопросе и дело постепенно продвигалось. Главной помехой было, конечно же, предубеждение против метода использования нейросетей в игре на биржах и внебиржевых рынках, так как сложилось мнение что это всего лишь подгонка под исследуемую кривую. Но теперь стал сомневаться в таком одностороннем подходе. Все-таки, нейросеть это как разумная голова человека, который постигает мир и учится на своих ошибках. Так же и здесь постигается скрытый эзотерический смысл узоросплетений конкретного графика.

Но сначала, конечно, необходимо разобраться с самой программой -- что куда нажимать и что где искать. После напряженного изучения ситуация прояснилась. Все можно проделывать вообще без навыков программирования, так что думаю, зря пугали в видео из предыдущего поста что спекулировать на биржах без знания языка C# невозможно. Тем более что программа на выходе выдает простейший индикатор со значениями от 0 до 100 и с помощью его остается только создать скрипт через мастер стратегий. Ну или в крайнем случае, если есть уже готовый сложный скрипт, добавить индикатор вручную -- это пара строчек всего. Вот пример всей системы в мастере стратегий:

2


Попробовал потренировать фьючерс РТС (дневки) на паттернах. Сначала брал InSample первые 50% графика. То есть тренировка происходила на первой половине графика. Потом мастерил стратегию -- до 2011 года система зарабатывала, но потом начинался небольшой слив. Тогда потренировал первые 75% графика. В этом случае на OutOfSample уже перестало сливать, но и не зарабатывало. Тогда потренировал последние 20%. В этом случае на OOS (первые 80%) получилась нормальная восходящая кривая. То есть можно предположить что до 2011 года на Ri зарабатывали вообще любые системы, не только трендовые, главное чтобы системно.

Вот что получилось для одного контракта фьючерса на индекс РТС без проскальзываний и комиссионных:

1A

1

3

Но это, конечно результат учебный и теоретический. Почему учебный? Потому что был применен просто один натренированный индикатор без всяких фильтров и условий, полученный за 2-3 символических минуты тренировки, просто чтобы посмотреть что из этого выйдет. Почему теоретический? Потому что график фьючерса на РТС, которым мы пользуемся имеет неправильные бары, не соответствующие торговой действительности из за того что OPEN нового дня начинается всегда на уровне CLOSE вчерашнего, а по этой цене иногда позиции открыть невозможно. Поэтому точно протестировать на таком графике нельзя. То есть, график является чисто теоретическим, а не реальным. Поэтому и результат тоже теоретический. Просто постигаем нейро-торговлю... :)

Продажа дальних опционов вне денег

Такое впечатление что сейчас зарабатывают только продавцы опционов. До поры, до времени, пока трендов особых нет. Даже один из моих брокеров вчера прислал рекомендацию продать удаленный колл по кукурузе до марта следующего года.

Заглянул я на Collective2 -- там тоже на данный момент в лидерах продавцы удаленных опционов. Причем технология у всех одинакова. Продается далекий страйк вне денег, удаленный от цены базового актива процентов на 10 или более с дельтой менее 20 со сроком истечения примерно через месяц. И держится до конца срока или, в редких случаях закрывается, если ситуация складывается неблагоприятно. Простой и надежный метод пока на рынках застой.
 
Подумал, а может тоже подписаться на сигналы -- подписка недорогая, телодвижений минимум, продал опционы и месяц не надо ничего делать. В крайнем случае, для диверсификации других систем подойдет. Хотя можно и самому от балды взять и продать удаленные опционы  случайных акций, ведь говорят что 80% всез опционов истекают вне денег.

Вот некоторые системы с Collective2, которые продают опционы. Для более подробного рассмотрения характеристик и показателей систем можно кликнуть на график мышкой:

1

2


3

Мысли о системах, роботах....

Бывают системы с разными показателями. При соотношении среднего убытка к средней прибыли 1:1 при случайных колебаниях рынка соотношение прибыльных/убыточных сделок также должно стремиться к 1:1. При уменьшении величины прибыльных сделок по отношению к убыточным (уменьшаем тейк-профит, увеличиваем стоп) увеличивается количество прибыльных сделок, так как цена быстрее доходит до цели чем до стопа. Например, при соотношении убыток/профит 3:1 будем иметь 70% прибыльных сделок (цифры условные). При соотношении 10:1 -- 95% прибыльных сделок (повторяю, цифры условные, для наглядности, лень точно считать). Получается, что прибыльных сделок много, но они изредка перечеркиваются всего одной убыточной сделкой, может быть раз в неделю или даже реже. Но мы пойдем дальше -- а что если создадим систему в которой средняя прибыльная сделка в 100 раз меньше убыточной или даже в 1000 раз и более, чего уж мелочиться. Тогда серия прибыльных сделок может длиться непрерывно в течении недель или месяцев. Но все равно когда-то придет тот день, и получим огромный убыток который перечеркнет месяцы, а то и годы непрерывного труда по нажиманию кнопок торгового терминала (или робота). Что делать?
Если бы я был трейдером, я бы выставил этого робота на чемпионат по инвестированию (так называемый ЛЧИ) -- есть большая вероятность что за три месяца черный лебедь не прилетит и система будет в фазе везения. На всякий случай можно даже открыть еще один счет и хеджироваться обратной системой, которая вероятнее всего будет очень сильно сливать, типа как например вот эти:





  • Current Mood
    working
  • Tags

NeuroLab 1 в WealthLab 6

В WealthLab 6 появилась Нейронная Лаборатория -- NeuroLab !!!!!!!!
Теперь можно будет без проблем создавать и тренировать нейронные сети, а также создавать новые, уникальные индикаторы!