JC-TRADER

Часто слышу как в принципах инвестирования в портфель альткоинов придерживаются принципа -- продавать выросшие монеты и переливать деньги в еще не выросшие. Типа вот, например Аптос уже достаточно вырос, а Арбитрум еще нет, значит надо продать Аптос и купить Арбитрум. Наверное, имеется в виду что все монеты будут расти на одинаковую величину, поэтому получается вот такая рыночная неэффективность, которую можно применить в свою пользу :)

Но мне такая стратегия кажется довольно надуманной, не имеющей под собой оснований. Тем более что все исследования показывают что на критовалюте работает только моментум и ничто более. А здесь, как бы принцип моментума опровергается.

Протестируем такую модель. Каждый месяц будем ребалансировать портфель альткоинов из первой сотни -- покупать самые невыросшие монеты за последние 30 (а также 90,180 и 365) дней. Для этого применим индикатор ROC. Период тестирования 5 лет.

Результат для периода 30 дней (+85% годовых):




Теперь изменим систему и каждый месяц будем покупать самые выросшие монеты. Результат получается значительно лучше (+123% годовых):

( Collapse )

Неожиданно. За два дня +31% на энтузиазме от ожидания понижения ставки. Акции Enphase Energy из сектора полупроводников.

А говорили вверх пойдет. А опять вниз, новый лоу :(



( Collapse )

Одни инвестируют при помощи фундаментального анализа, другие при помощи теханализа. И те и другие иногда зарабатывают. Но будущее, конечно, за соединением этих двух видов анализа. По английски это называется словом quantamental. По русски, получается Квантоментал или Квантоментальность, или попросту Кванто-ментальные стратегии. :)

Я даже уже в некоторые свои свинговые стратегии для акций добавил фундаментальный отбор. По историческим тестам, при соединении фундаментальных и технических факторов, результаты получаются получше. Тут как бы появляется синергия от разных некоррелированных источников. Например, одновременное получение сигналов от стохастика и RSI не является синергией, так как и стохастик, и RSI это почти одно и тоже. Так же, одновременное получение фундаментальных сигналов по P/E и P/S тоже не синергия.А вот, например, если получим одновременно сигнал по стохастику и P/S, то это уже разные сигналы, это синергия, и вероятность положительного исхода сделки в этом случае повышается, так как вероятности будут складываться (или умножаться? не знаю -- но это не так важно, главное что вероятность будет больше чем при одном сигнале)

Для примера, создадим простейшую торговую систему на одном индикаторе для акций из состава S&P500. Результат, хоть и лучше индекса, но так себе и просадка большая:

( Collapse )

На днях вышел из строя компьютер. Пришел утром, нажимаю на кнопку включения, а он вообще не реагирует. Пришлось срочно задействовать старый ноутбук Sony -- устанавливать программы, скачивать данные и т.п., а он довольно тормознутый, пришлось помучаться. А старому компьютеру уже лет пятнадцать, видимо уже пришло время ему на покой. Единственное что пробовал -- заменить батарейку на материнской плате, но не  помогло. Подозреваю что вышел из строя блок питания. Поэтому срочно пришлось искать новый компьютер, но остановился на ноутбуке, чтобы быть мобильным если начнутся катаклизмы и всякие непредвиденные обстоятельства. С системным блоком и мониторами возиться проблематично, а вот ноутбук положил в сумку и в бега можно подаваться.

В общем путем применения  различных фильтров на сайтах сразу ограничил круг поиска (32 ГБ памяти, 1тб SSD и 17 дюймов монитор) сразу отсеял все ненужное и из оставшегося выбрал самый дешевый :)


( Collapse )

Нисходящий тренд американского рынка все больше становится похожим на продолжительный спад типа медвежьего рынка. Прежние коррекции были быстрыми (два-три-четыре месяца), стремительными, с повышенной волатильностью и с быстрым восстановлением. Эта же целенаправленная, методичная, без особой волатильности и длится уже полгода. Напоминает медвежий рынок 2000-2002 гг, хотя похоже и на 2008-2009.

О грядущей опасности также говорят довольно оптимистичные настроения некоторых аналитиков, кототорые являются в народе своеобразными индикаторами. Иногда прослушиваю на прогулках различные передачи в записи, например, последний вебинар Д.Солодина, где он не сомневается что нужно покупать ведущие акции прошлого цикла роста, типа Амазон, Гугл, ЭнВидиа, Фейсбук и др, которые по его словам гарантированно начнут расти в ближайшее время. Запомнились его слова --"зачем покупать всякую ерунду, если есть Фейсбук, упавший на 50-60% и с P/E=13", типа покупайте на все, не прозевайте, когда еще будет такая возможность.... :) Да и наш главный индикатор В.Олейник, говорят уже весь в акциях :) Чем, обычно, это заканчивается, все хорошо знают :)

С начала этого года средняя длина падающего свинга SPY примерно 12-14%, а восстановление 9-10%. Чтобы закрыть последние гепы нужно дойти до отметки 400 по SPY, а это, как раз, 10% от предыдущего лоу. Ну а потом, наверняка еще одно падение до 350 (-13% от отметки 400).

Мало кто знает что в Wealth-Lab есть опережающие индикаторы, которые предсказывают будущее движение цены. Вот например предсказание по поводу дальнейшей судьбы индекса Московской биржи:

Такое развитие событий было мной предсказано еще полтора года назад
https://jc-trader.livejournal.com/1661070.html

=============================================
... А если представить как это будет в ближайшем будущем, когда гайки завинтят еще больше, то "акции протеста против политических репрессий" могут, например, принять форму открытия форточек в окнах своих квартир и офисов в субботу в 14:00 до 17:00. И если в окна не станут стрелять представители правопорядка, требуя закрыть немедленно форточки так как акция несогласована, то большинство людей и не поймет что это была акция протеста.

А когда гайки будут завинчены до упора, можно например устроить акции протеста закрывшись в своих ванных комнатах в воскресенье с 22:00 до 22:01 и при выключенном свете показать язык в зеркало. Правда, прослышав об этой акции органы власти смогут обязать граждан устанавливать видеорегистраторы в ванных комнатах с обязательным еженедельным отчетом в соответствующие службы, но акции протеста это всегда риск и принимать в них участие могут только смелые свободные люди.
=============================================

И что же мы видим полтора года спустя? Оппозиционный ФБК анонсирует несанкционированную акцию протеста 14 февраля этого года, которая заключается в том чтобы всем жителям РФ, в знак протеста, выйти во дворы своих домов и посветить фонариком смартфона в небо.



В свою очередь, госдума на полном серьезе осуждает эту акцию, типа так делают только предатели родины, которые указывают вражеским бомбардировщикам место для бомбардировки, и готовится принять меры против этой акции.... :)



Я, конечно, не Кафка, Оруэлл или Сорокин, но приятно что предсказания сбываются :)

Наверное это только в сериалах спецслужбы являются неуловимыми сверхчеловеками, которые все делают так что комар носа не подточит. На практике же, как видим из событий последних дней, это все совсем не так. То отравить врагов не могут смертельным ядом, то государственные секреты выбалтывают по простому мобильнику.... А вчера вообще выдающийся случай произошел. Помощнику Л.Соболь (это такой оппозиционер, кто не знает) после ареста и изъятия айфона, вернули его с подслушивающим устройством внутри, но сделано это было так топорно -- невооруженным глазом были видны следы вскрытия, поскольку "по краям экрана остался заводской клей, а винты явно откручивались", что не заметить это может только слепой.





Причем, как заметили технически подкованные зрители, такое подслушивающее устройство продается на АлиЭкспресс за копейки. Дожились -- спецслужбы используют китайские подделки.....
Но самое смешное что одновременно, вместе с помощником Л.Соболь, был арестован еще один их коллега -- так вот, ему телефон НЕ ВЕРНУЛИ!!!! Это означает что? Что когда внедряли в телефон подслушку, испортили его так, что возвращать уже было бесмысленно... Такие специалисты в спецслужбах :)
------------------------------------------------------------

Но может это подстава? А на самом деле:

Хотели бы отравить -- отравили бы
Хотели бы убить -- убили бы
Хотели бы подслушать -- подслушали бы
Хотели бы наворовать -- наворовали бы
Хотели бы стереть цивилизованный мир с лица земли -- стерли бы

Прошло почти четыре года.
https://jc-trader.livejournal.com/1503672.html

В 2016-2017 годах одним из главных аргументов певцов апокалипсиса фондового рынка за то что рынки вот вот обрушатся, как в 1929 году, был тот факт что VIX (индикатор страха) был на исторических минимальных уровнях. Поэтому, по их логике, дальше снижаться уже некуда, и значит индикатор должен оттолкнуться вверх, а если вверх, то значит автоматически рынок вниз.

Но так как они, в основном судили по прецеденту 2008-2009 года, когда VIX вверх, а рынок вниз, то это, как бы, стало аксиомой что так бывает всегда. Но если заглянуть чуть подальше в последнее десятилетие прошлого века, то можно увидеть что были прецеденты, которые перечеркивают обывательское консервативное представление об устройстве рыночных отношений. И в конце прошлого века и рынок и VIX, оба, росли.

Поэтому четыре года назад нарисовал такую картинку:



Так и вышло. В этот раз случилось то же самое -- и рынок и VIX глобально двинулись в одном направлении:

( Collapse )