Category: техника

Для удобства

Надоело каждый раз переключаться на разные сайты с целью получить представление о фундаментальных свойствах компании, поэтому решил запрограммировать основные показатели, которыми пользуюсь каждый раз для предварительной оценки, прямо в программе теханализа. Также загружается описание компании в окне "Debug". Стало намного удобнее.

Вот, для примера, график компании Ulta Beauty. Сразу, взглянув на показатели роста Revenue и EPS можно прикинуть что рост показателей стабилен, темпы роста на будущее аналитиками оцениваются положительно, эффективность использования капитала на высоком уровне..... но рост цены на графике какой-то рваный, невооруженным глазом видно что последние два года часто выбивало бы стопы, что подтверждает индикатор Кауфмана (Efficiency Ratio), который в данный момент находится в негативной зоне. Поэтому, несмотря на почти идеальные фундаментальные показатели и поступательный рост графика, на мой взгляд акция не очень годится для долгосрочной трендовой торговли, так как тренды в последнее время очень неровные, типа непредсказуемой синусоиды.



Collapse )

Признаков кризиса пока нет.

Рассмотрим некоторые экономические индикаторы, сравнив закономерности их конфигураций относительно индекса фондового рынка SP-500 на недельных графиках. Для наглядности наложим на каждый индикатор простую скользящую среднюю с периодом 104, что соответствует периоду в два года (в году 52 недели).

Сразу отметим что график ВВП США является запаздывающим относительно фондового рынка, так как сначала валятся рынки на значительную величину и только потом выясняется что ВВП снижается два квартала подряд, в то время как рынки уже начинают бурное восстановление. На картинке видно что в 2008 году ВВП уходит под среднюю и одновременно снижается два квартала подряд, знаменуя рецессию, а рынок уже почти отпадал. Также можно отметить что в настоящее время ВВП уже несколько лет подряд растет и не видно никаких намеков на его снижение или даже замедление..




Нон-фармы(количество рабочих мест в не сельскохозяйственном секторе) тоже запаздывают, но не так сильно как ВВП и также уверенно растут уже девять лет подряд почти по прямой линии без отклонений.

Collapse )

Светофор зеленый

А тем временем, по версии IBD, рынок уже давно в аптренде. У них там своя теория, не принимающая во внимание разные пересечения средних или уровней или еще каких-то индикаторов. Как я понял, в общих чертах, они смотрят чтобы после, как минимум, четырех дней от локального лоу, произошло событие в виде ударного дня на объеме выше предыдущего дня, что показывает появление покупок институционалов. Это интерпретируется как возобновление аптренда.



Выглядит это примерно так:

Collapse )
  • Current Mood
    lazy лениво
  • Tags

Заметки на тему направления рынков.

Индекс полной доходности SP-500 (изменение цены + дивиденды) потерял в прошлом году -4,38%, первый раз за последние десять лет. Если посмотреть график полной доходности с 1936 года, то увидим что три подряд убыточных года было только один раз, а два убыточных года подряд -- два раза, что можно считать довольно редким событием. А всего из 82 лет было всего 17 убыточных -- то есть примерно 80% положительных исходов и 20% отрицательных. И исходя из 82-летней истории, вероятность того что этот год будет отрицательным составляет всего 0,2. Это небольшая величина, поэтому и вероятность такого события тоже незначительна :)




А пока, на январь этого года действует запрет на долгосрочные покупки американских акций, так как индикатор находится на отрицательной территории. Торговля только внутри дня или, в крайнем случае, краткосрочные свинги.

Collapse )

Когда выходить в кэш?

Вот начнется, например, медвежий рынок. Что делать тем кто высиживает прибыль в долгосрочных позициях по американским акциям? Если нет четкого плана полного выхода из позиций, типа "будем смотреть по обстоятельствам", то уверен что выхода из акций не будет. Это как кролик смотрит на удава и не может сдвинуться с места. А если и решится наконец на продажу, то скорее всего через очень долгое время, на лоу медвежьего рынка, после которого начнется мощное восстановление. Поэтому, очень важно иметь свой собственный, утвержденный план выхода в кэш. Понятно что идеальног плана быть не может. Вполне вероятно что будут ложные коррекции, которые можно было бы и пересидеть, будут потери на этой пиле, то вниз, то вверх. И тем не менее, заранее запланированный план выхода в кэш просто необходим. Вот у меня, например, помимо того что для каждой акции есть свой уровень выхода из позиции, полная распродажа акций состоится когда линия индикатора на картинке пересечет нулевую отметку сверху вниз. Но будем надеяться что пересечение в ближайшие годы не произойдет :)

  • Current Mood
    lazy лениво
  • Tags

А Василий Олейник оказывается не прост. :)

Ну вот хоть нормальная тема (тут и тут) появилась на смартлабе, есть что почитать. А то в последнее время все черточки, уровни, индикаторы, предсказания, анализы и прочая хрень, думал что вообще смартлаб испортился.

В общем, суть в том что зря мы считали Василия Олейника лучшим сливалой на постсоветском пространстве. Оказывается все не так просто и эти сливные автоследования на е-торо и финаме всего лишь для отвода глаз:


Автоследование на е-Торо:


Автоследование на Финаме:

Collapse )
  • Current Mood
    lazy лениво

WealthLab vs TradeStation

Вообще, странная вещь. Я уже много лет использую одновременно Велслаб и Трейдстэйшн. Одни и те же тестируемые системы в этих двух программах иногда дают некоторое расхождение. Причины, в принципе, понятны -- дают погрешность разные индикаторы, скользящие средние, так как немного отличаются методики расчета индикаторов, округления самих расчетов и т.д. Но, что интересно -- я бы понял когда результаты получались бы лучше то в одной программе, то в другой. Но за несколько лет я не припомню случая чтобы лучший результат получился в Велслабе. Всегда в Трейдстейшн. Причем иногда просто значительно лучше. Начинаю сравнивать -- в Трейдстейшн клоуз зашел на долю миллиметра за индикатор, в результате чего открылась сделка, ставшая прибыльной, а в Велслабе не хватило сотой доли миллиметра и прибыльной сделки не состоялось. И наоборот, при убыточной сделке в Велслабе доли миллиметра хватило для сигнала на открытие позиции, а в Трейдстейшн как знали заранее и доли миллиметра не хватило для сигнала. Вот такие дела. Неужели могут быть такие совпадения.

Вот пример для иллюстрации:

В первом случае (Трейдстейшн) клоуз закрылся на долю тика выше верхнего боллинджера и сигнал на закрытие позиции поступил. А во втором случае (Велслаб) доли тика не хватило и клоуз оказался ниже боллинджера. Поэтому позиция не закрылась вовремя, а закрылась с большим убытком. И таких примеров много, почти всегда в пользу Трейдстейшн. Что наводит на подозрение.


Thinkorswim

Кстати, уже долгое время не замечаю что под носом творится. Каждый день пользуюсь терминалом Thinkorswim и только вчера обнаружил что в терминале появился довольно развитый системный тестер. Там есть все что надо -- рисует эквити под графиком, сигналы на графике, отчет по сделкам, которые можно экспортировать в Эксель и подсчитать там различные коэффициенты. Есть простой для освоения язык для написания индикаторов и систем, а также все остальное. Поэтому, зачем теперь нужен TradeStation c Multicharts, если есть Thinkorswim c его неограниченными возможностями -- различными сканерами, мониторингами, алертами, графиками и т.п. А самое главное что не надо теперь никаких адаптеров и поставщиков данных -- все котировки и графики американских акций, фьючерсов и опционов в реальном времени и бесплатно.

Вот как выглядят сделки на графиках:

1A

А под графиком можно расположить эквити протестированной системы:

3

Отчет пока просто в виде сделок и общего результата. Но есть возможность экспорта в Эксель с дальнейшим преобразованием данных в те коэффициенты, типа профит-фактор, шарп и др., которые нужны пользователю. Если учесть что терминал постоянно развивается, то можно предположить что в дальнейшем отчеты будут не хуже чем в других программах. Выглядит отчет так:

4

Язык скриптов несложный для освоения. Вот пример:

1



WealthLab, конечно, ThinkOrSwim не заменит из-за отсутствия возможности портфельных исследований, а вот Multicharts и Tradestation он уже обогнал на голову. По крайней мере, по количеству функций, а по качеству отчета бэктеста это всего лишь вопрос времени.

NeuroLab 1 в WealthLab 6

В WealthLab 6 появилась Нейронная Лаборатория -- NeuroLab !!!!!!!!
Теперь можно будет без проблем создавать и тренировать нейронные сети, а также создавать новые, уникальные индикаторы!