Category: птицы

Category was added automatically. Read all entries about "птицы".

Thinkorswim. Бэктестер опционов.

Неплохой бэктестер для опционов есть в терминале Thinkorswim. Не надо скачивать никаких данных по ценам опционов на акции и фьючерсы так как все это уже есть глубиной в несколько лет. Просто отматываем дату назад и покупаем/продаем опционы как бы открывали позиции в реале. График доходности рисуется в виде желтой линии прямо в окне графика со шкалой слева. Очень удобно и наглядно.

Вот, например, потестировал трендследящую стратегию на акциях ADBE в виде продажи путов со страйком у денег. Если бы просто покупали акции, то купили бы их 27 октября 2014 года и держали бы их до 5 февраля 2016 года -- показано в виде пунктирной белой линии. Но вместо акций продаем путы и держим их до тех пор пока цена их не приближается к нулю. Тогда, сразу же откупаем их и продаем путы следующих месяцев, коллекционируя премии. Хронология продаж/покупок показана в середине картинки в цветных столбиках. Видно что переходили на другие контракты (роллировались) 6 раз. И окончательно закрыли позицию 5 февраля 2016 года с прибылью $475. Если бы просто держали 100 акций, то прибыль была бы $1200. Вероятно, эта разница связана с дельтой, так как при продажах путов дельта колебалась примерно от 35 до 45.

Можно тестировать любые комбинации -- стредлы, бабочки, кондоры ... все что угодно и как угодно управлять позицией -- все будет отражаться на графике доходности.

Жаль, конечно, что все это надо делать вручную для каждого инструмента отдельно. То есть, нельзя сразу взять портфель из 1000 акций и протестировать лет за 10. Но для общего образования и понимания опционов очень даже неплохо.

Системы для фондовых индексов -2

Начало тут

Вот краткая аннотация системы EarlyBird от FuturesTruth:



---translate.google.com------------------
Эта система получила название Early Bird в связи с тем, что он пытается найти начале счетчик
тренда. Если ранней борьбы с торговлей тенденция не проявится, то система ищет
прорыв из ранних диапазоне. После того, как положение будет принято, то система использует защитный стоп и
Прибыль целью управления торговли.
Эти остановки торговли управления временем основаны. Мы проследили с Early Bird
1 января 2001 и работал хорошо. Если вы посмотрите на кривую активов, можно заметить,
плоский участок с 1986 по 1996 год. Если это вызывает беспокойство?
Наверное, нет, так как большинство техников рынка согласны, что фондовые индексы изменились
их лица от 1980 года. С другой стороны, Early Bird питается волатильности, и если
мы вернемся к более низким уровнем волатильности, то система просто не будет торговать. Конечно, что
происходит, параметров системы может быть изменен (кривой?).
Логика эта система похожа на те, что высокий ранг в Истине Futures.
В отличие от других S & P системы торгового дня, Early Bird ищет возможность ранней торговли.
Я работал с Линкольном с января 2001 года и ничего, кроме профессиональных и
вежливое отношение. Возможно, вы слышали имени Линкольна раньше. Он и Майк Dietch
были партнерами по программе Перерыв на обед, который мы использовали для отслеживания.
В целом, я должен был бы дать Early Bird два больших пальца вверх.Рекорд производительности
говорит само за себя. Если у вас есть озабоченность в связи с ровном месте в акции кривой, вы можете
поднять интерес с Линкольном и посмотреть, что он говорит.
-----------------------------------------------

Импровизация на тему Ультрамариновой Птицы :)

Предсессионная медитация или как настроиться с рынками на одну волну:



Профессионалам строго не судить, так как я нигде этому не обучался, нот не знаю, играю только в тональности до мажор и ля минор :)