?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Категория: наука

Есть ли неэффективности на случайно генерируемых графиках?
jc_trader
А ведь действительно -- вот, говорят что на случайно сгенерированном графике заработать, создать прибыльную систему нельзя и все тут -- это аксиома.

Что из себя представляет график изменения цен биржевого инструмента? Кто-то продает, кто-то покупает по совершенно разным причинам и поводам, кто-то арбитражит, кто-то хеджируется и т.д. и т.п. Кто-то любит отбои, кто-то пробои, кто-то просто соревнуется в скорости проведения транзакций, кто-то инвестирует. В этом процессе участвует миллионы трейдеров с разными целями, взглядами, привычками, убеждениями. В итоге получаем броуновское движение, тот же самый, случайным образом создаваемый, график цены.

А как генерируется случайный график? Наверняка тоже есть какие-то правила его генерации, иначе как же он сгенерируется?

Поэтому возникает вопрос -- а чем же случайнее сгенерированный график графика биржевого инструмента. Если неэффективности, на которых можно заработать, встречаются  во втором, то может и в первом их можно найти. И зарабатывать возможно на обоих?

То есть вопрос -- какое явление более случайное, биржевой график или сгенерированный? :)