Category: мода

Category was added automatically. Read all entries about "мода".

Трендслежение на акциях

Пока старые системы возврата к среднему постепенно умирают, пробую различные идеи построенные на других принципах. Кто ранее читал, тот знает что испытываю новый подход для акций -- трендследящий. Повторю что не любые акции годятся для такого подхода, тут главное правильный выбор. Если выразиться образно и двумя словами -- нужны "модные" акции, но которые только входят в моду, многообещающие. :)

Попытки веду в трех направлениях -- краткосрочное трендслежение, долгосрочное на недельных таймфреймах и долгосрочное, но при помощи продаж опционов пут.

Пока торгую минимальным объемом пробуя различные модификации выбора акций. Вот пример, сегодня закрылась сделка по краткосрочной стратегии:


  • Current Mood
    lazy лениво
  • Tags

Методы фальсификации реальности или "Покажи Стейтмент"!

Удивляет мода показывать только короткие, за несколько дней или даже за месяц, прибыльные участки эквити. Понятно что это делается в определенных целях, типа привлечь своей "прибыльной торговлей" клиентов, но неужели народ настолько финансово неграмотен, что ведется на эти дешевые уловки.

Вот, например, если бы я был заинтересован обманом привлечь кого-то в своих целях, то выложил бы реальную эквити аж за целый месяц!
57% в месяц -- если пересчитать в годовых с реинвестированием это будет более 20 000% годовых! :)

1

Парная торговля

Решил в очередной раз вернуться к парной торговле американскими акциями, раз уж такая мода пошла. План такой:

1. Играть только акции, входящие в состав SP500, так как у этих акций большая поддержка крупных фондов и других институциональных игроков которые предотвратят случайные выпады.
2. Пары составлять только из акций одного сектора экономики.
3. Корреляция за год должна быть не менее 90%.

Реализация:

1. Разделить в WLD акции из SP500 на сектора.
2. Просканировать акции из каждого сектора на взаимную корреляцию во встроеннной в WLD утилите Correlation Matrix
3. Составить 10 пар
4. Мониторить ratio их расхождения на величину 1,5 стандартной девиации (период 30)
5. При расхождении открывать парную позицию в демо InteractiveBrokers
  • Current Mood
    working
  • Tags

Сверхположительное матожидание

Я понял главный недостаток модных в настоящее время теорий типа:

1. Открываем позицию. Если сделка будет прибыльной, открываемся на ВСЕ, если нет -- на 5% от счета.
2. Ставим стоп 5-10 пипсов
3. Цена идет в нашу сторону 5-10 пипсов -- переставляем стоп в безубыток
4. Цена идет далеко-далеко в нашу сторону.
5. Выигрываем и имеем положительное матожидание -- при соотношении прибыльных/убыточных сделок 20/80, соотношение прибыль/риск 20/1.
6. Удваиваем счет каждый месяц.

На мой взгляд, слишком много сделок будет закрываться в минус. Их количество можно намного сократить чтобы сделки закрывались в ноль или почти в ноль при помощи следующей модификации:

1. Открываем позицию. Если сделка будет прибыльной, открываемся на ВСЕ, если нет -- на 5% от счета.
2. Ставим стоп ровно 1 пипс
3. Цена идет в нашу сторону 1 пипс -- переставляем стоп в безубыток
4. Цена идет далеко-далеко в нашу сторону.
5. Выигрываем и имеем сверхположительное матожидание -- при соотношении прибыльных/убыточных сделок 1/10000, соотношение прибыль/риск 9945400141990/1, что намного превышает предыдущий вариант
6. Удесятеряем счет каждый месяц.

При сравнении этих двух систем видно, что модифицированная получилась намного выгоднее -- она дает прибыли в месяц аж в 10 раз больше традиционной.
Самое главное -- придерживаться дисциплины и верить что одна-единственная сделка, которая перекроет все незначительные смешные убыточки (иначе их и не назвать) и позволит удесятерить счет за один раз все равно когда-то придет...

Buy GOOG --по интуиции.

Решил немного Гугля прикупить. Без системы, просто так, по старой дружбе. Да и так, неплохая компания. ИМХО будет 5-я волна вверх. Стоп по новой моде -- короткий, если что буду перезаходить раз десять. :)

Соотношении прибыль/риск 65+/1

В последнее время пошла мода на системы с очень низким процентом выйгрышных сделок и очень большим отношением прибыль/риск. Объясняют это тем что, якобы, мы не угадываем направление движения, мы просто разыгрываем свое "положительное матожидание". Только непонятно с чего решили что оно у них положительное. Понятно, что если инструмент сильно рос или падал все время, то на этом периоде получим прибыль при любой трендовой системе и при любом соотношении прибыль/риск. Ну вот, например, возьмем акцию Эппл (AAPL), которая одна из наиболее растущих на американском рынке. При простейшей трендовой системе и минимальном стопе, получаем отношение прибыльных/убыточных сделок 10/90 при соотношении прибыль/риск 65/1. Поверьте, соотношение можно сделать и больше и меньше -- система все равно будет делать прибыль.



Однако, еще надо учесть факт, что иногда перерыв между прибыльными сделками достигает 5 и более лет. Думаю, будет тяжело в течении 5 и более лет получать одни убытки.



Вера в систему может угаснуть, и довольно справедливо, так как прибыльная сделка может и не прийти -- акция может перестать расти или падать такими же темпами, например как это произошло с акциями Майкрософт -- пока была перспективной и растущей компанией, акции росли очень быстро и много, но потом компания стала гигантом и расти уже стало некуда, она просто остановилась.