Category: лытдыбр

Category was added automatically. Read all entries about "лытдыбр".

Игра в одни ворота

Доходности облигаций убежали от критического сближения с величиной ставки после того как доходность пятилетних нот на один день упала ниже величины ставки. ФРС смягчила тон по поводу жесткого планомерного повышения ставок и были сделаны заявления о том что величина ставки будет регулироваться в зависимости от экономической ситуации.

В связи  с этим настроения игроков могут быть очень интересными. Теперь, с одной стороны, с каждым выходом отрицательных экономических данных ожидается рост фондового рынка, так как чем хуже будут экономические данные, тем больше вероятность не повышения, а то и снижения ставки. С другой стороны, чем лучше будут выходить экономические данные, тем больше подтверждение  развития экономики, а значит тоже рост фондового рынка. Игра в одни ворота. :)

Исторические тесты всегда полезны

Последние пару лет тестирую только общую концепцию торговой системы. То есть, как бы это было, если бы торговали все подряд ликвидные акции. Дело в том что сейчас мой подход к спекуляциям изменился. Если раньше были конкретные свинговые торговые системы и я просто тупо торговал все сигналы подряд, выставляя ордера перед сессией, то теперь торговые системы это только источник "рекомендаций" к открытию позиций, причем уже не свинговых, которые подразумевали, в основном, возврат к среднему в течении 3-6 дней, а долгосрочные позиции сильных акций на продолжение восходящего тренда . И эти рекомендации отфильтровываю вручную. Сначала по визуальному рисунку графика, потом по последним новостям компании и фундаментальным показателям. Но, несмотря на ручную работу, тестирование на исторических данных, по-прежнему, считаю очень важной и необходимой процедурой. Система должна показывать сносный результат на истории сама по себе и без ручной работы. Если надеяться только на свою эрудицию и интуицию в области отбора акций, без поддержки прибыльных тестов на истории, то можно просто переоценить себя и "что-то пойдет не так". Такие примеры были.

Поэтому, постоянно провожу тесты на исторических данных для всех акций без исключения. Вот пример теста долгосрочной трендовой системы на одних только ликвидных выбывших (delisted) акциях (банкроты, слияния/поглощения и т.п.) -- более 20 000 штук. Три процента на позицию без плеча, то есть одновременно может быть открыто до 33 позиций. Светлозеленая линия это эквити(открытые + закрытые позиции), а темно-зеленым цветом только закрытые сделки. То есть, когда падает светло-зеленая линия, это всего-лишь, в основном, отдаем уже накопленную прибыль. Хотя, все равно это будет считаться просадкой, несмотря на то что по закрытым сделкам просадки очень небольшие. Зато с помощью граального индикатора успешно выходим из медвежьих рынков 2000-2002 и 2008 годов, практически, без просадки.



А это тест на всех действующих ликвидных акциях, около 5000 акций. Показатели немного получше чем на тесте выбывших акций, но, в основном, за счет меньших просадок.

Collapse )

Случайная торговля на американском рынке

Недавно делал пост на тему случайной торговли на российском рынке. Теперь применим ту же самую случайную стратегию для американского рынка. Возьмем акции из индекса SP100, в который входят 100 самых крутых американских компаний и будем случайным образом открывать и закрывать позиции. Одновременно может быть открыто до десяти позиций, то есть делим капитал на десять раных частей и на каждую открываем по одной позиции. Тесты будут за десять последних лет, без плеча. После прогона теста на исторических данных, применяем метод Монте-Карло -- делаем тысячу случайно сгенерированных тестов и смотрим результаты.

Сначала будем играть только в лонг:

На картинке график, на основании тысячи тестов, показывает зависимость вероятности получения прибыли/убытка. Видим что вероятности получения убытка за десять лет при случайной торговле в лонг, вообще, нет, Есть, например 90% вероятность что за 10 лет заработали бы не менее 75% прибыли. Или 50% вероятность получения 125% прибыли. То есть, все это в зависимости от везения, так как позиции открываются и закрываются случайным образом. Но факт что вероятность получения убытка за  десять лет торговли равна нулю.




Collapse )

Мини-инвестиционный портфель до 2014 года.

Похоже что бычий рынок до 2014 года пока не отменяется. Поэтому возобновил свой мини-инвестиционный портфель до 2014 года. На этот раз решил купить всего три компании.

EMN -- Eastman Chemical. Образовалась интересная фигура, всем известная под названием "Чашка с ложкой". Цена пока не вырвалась за пределы фигуры, поэтому решил купить два опциона Call со страйком 50.



MNST -- Monster Beverage Corp. Вчера кто-то распустил слухи что их покупает компания Пепси-Кола и акции росли в течении дня почти до 40%. Но в конце дня Пепси-Кола опровергла слухи и акции MNST так же благополучно опустились до того места откуда начали восхождение. Эту компанию я отслеживаю давно, знаю ее с положительной стороны и думаю что она продолжит свой восходящий тренд, и, даже, может быть кто-то ее поглотит. Поэтому , увидев что акции опустились назад на вчерашнем закрытии я просто машинально купил зачем-то.
AVD -- American Vanguard Corp. Второй день хотел купить опционы этой компании, но это оказалось таким неликвидом что по биду и по середине это сделать не удалось. А сегодня, увидев что акции выходят на новую вершину, плюнул на опционы и просто купил акции.

Портфели фьючерсов

Как составить портфель фьючерсов для долгосрочной системы? Раньше у меня вопросов не возникало -- взять все которые более-менее ликвидные и нет проблем. Для чего в системе играется много инструментов? Для того чтобы была диверсификация некоррелированных или не совсем коррелируемых инструментов. Если какие-то инструменты будут понемногу сливать, то другие в это время будут зарабатывать. Конечно, тешить себя иллюзиями что инструменты некоррелированы в настоящее время было бы наивно. Да и недавние исследования, появившиеся в ЖЖ недавно, показывают что с 2008 года рынки стали намного более коррелированы между собой чем до 2008 года. Но тем не менее кое-какая диверсификация все равно остается.

Так вот в самом начале я просто взял около 40 американских фьючерсных инструментов и стал торговать. Потом, со временем уменьшил до 28 -- убрал откровенно сливные фьючерсы типа Какао, неликвидные типа Овес и др. Но в последнее время когда стал тестировать не просто одним контрактом, а с применением простейшего манименеджмента с реинвестированием, заметил что много инструментов это не очень хорошо, особенно в последнее время сильно системно сливают "дешевые" фьючерсы -- так как они дешевые, то больше контрактов надо покупать по сравнению с дорогими, если их уравнивать, и за счет этого убытки увеличиваются. Если оставить только самые ликвидные из всех секторов, то результаты получаются гораздо лучше.

Ну, в общем так:

1-й метод
Просто выбрать все ликвидные инструменты. Получится до 40 американских фьючерсов.

2-й метод
Выбираем для диверсификации по 2 инструмента из каждого сектора

Энергия -- Нефть, Газ
Валюта -- Евро, Австралийский доллар
Ставки -- Бонды, Ноты
Металлы -- Золото, Медь
Мясо -- Живые коровы, Постная свинина
Зерно -- Кукуруза, Соевые бобы
Софтс -- Хлопок, Сахар

Итого 14 штук. Сразу оговоримся что фондовые индексы в качестве кандидатов не рассматриваем. Не очень хорошо они себя ведут в трендследящих системах.

3-й метод
Подглядеть портфели инструментов в интернете, например там где продают дорогую систему и выложены ее тесты за длительный промежуток времени. Наверное, это самый плохой вариант, так как они, обычно специально подбирают инструменты так, чтобы эквити выглядела как можно плавнее. Недавно я как раз исследовал этот момент. Сравнил портфель инструментов, который висит на сайте сейчас и подглядел в archive.org какой он был несколько лет назад. И действительно, некоторые инструменты были убраны, а некоторые добавлены и если тестировать с тем портфелем, который был несколько лет назад, то сейчас бы получилась далеко не такая плавная кривая эквити.

4-й метод
Просто выбрать десяток-второй инструментов, которые показали лучшие результаты в тесте системы. Но я не уверен будут ли это правильно, так как сегодня один инструмент трендовый, а завтра становится совсем другой. Вот как пример -- Нефть с 2009 года сливает в трендовых системах уверенно и монотонно, а в 2007-2009 была в лидерах движений вверх, а потом вниз.

5-й метод
Вычислить корреляцию каждого инструмента по отношению к другому в конкретной торговой системе. Программа TradersStudio, кстати выдает в отчетах тестов таблицы корреляции -- одна для просадок, другая наоборот. Но поисследовав некоторое время эти таблицы, сложилось впечатление что эти корреляции сегодня одни, завтра другие, то есть совершенно случайные и непредсказуемые. Легче по логике сказать, что например, ноты и бонды, явно коррелируют между собой -- то есть или оба вниз, или оба вверх. А по кореляционной таблице может оказаться что Бонды больше коррелируют с Какао чем с Нотами.

А вот тест одной и той же системы -- портфеля из 37 фьючерсных инструментов





И портфеля из 18 инструментов, выбранных примерно поровну из каждого сектора, но интуитивно отдано предпочтение субъективно трендовым инструментам




Видно, что во втором случае кривая гораздо плавнее и просадки гораздо меньше.
Но с другой стороны, будь мы сейчас в 2005-2007 году, то запросто могли бы не ввести в портфель фьючерс на Серебро, так как оно было дешевое и нетрендовое. А впоследствии ведь именно оно выдало "тренд века", на котором была бы заработана бОльшая часть прибыли.

Ситуация

Ситуация была довольно опасной. В общем, стоял ничем не примечательный отложенный ордер на шорт акции AFFY. Но цена в этот день сразу пошла вниз и ничто не предвещало что ордер исполнится. В середине дня внезапно вышла новость о том что какое-то лекарство, изготовленное этой компанией одобрено американским комитетом по здравоохранению. Акция моментально взлетела вверх и короткая позиция открылась. Но тут же торги этими акциями были приостановлены по поводу этой новости. Если бы не остановили, то может и на 50% бы взлетела и на 100% -- нередко бывают такие ситуации с фармацевтическими компаниями, когда при одобрении лекарства цены на акции моментально взлетают и в 2 и в 3 раза. Но в этот раз мне повезло и цена после возобновления торгов плавно опустилась вниз...
Кстати, все шипы на графике настоящие -- размах движения 27 марта составил почти 60% -- от 10.70 до 16.30.



  • Current Mood
    working
  • Tags

Для чего тестировать

Что на мой взгляд является главным смыслом тестирования систем на исторических данных? Ответ простой -- отсеять заведомо убыточные или заведомо незарабатывающие системы. Например, начинающий тредер прочитал в одной из книг, статье, семинаре и т.п. о супер-системе, которая просто не может не выигрывать, потому что она правильная, в нее надо верить и дисциплинированно торговать. У него два пути -- дисциплинированно торговать по ней, постепенно сливая деньги в течении 2-3 лет или протестировать в какой-либо специально созданной для этого программе, чтобы убедиться что в прошлом она денег не приносила, а значит, есть вероятность что не будет приносить и в дальнейшем. Второй путь будет намного короче 2-3 лет, и в зависимости от навыков кодирования торговых сигналов(не навыков программирования) это может занять от 2 до 15 минут.

Когда-то давно, когда только начал играть на биржах, мне говорили -- "ну как ты можешь торговать, у тебя нет системы, торговля это не твое, без системы ты все равно сольешь... разработай свою систему...". Я честно не знал что такое система и как ее можно разработать, но в этом не признавался и говорил что у меня есть система, да и сам в это верил -- думал, что если торгую, это уже и есть система. Потом прочитал что оказывается система это очень просто -- цена выше ЕМА -- покупай, ниже ЕМА -- продавай. Я посмотрел на графике -- и точно, смотрится крайне логично, потому что когда цена над ЕМА, она растет, а когда под ЕМА -- падает. Я понял что нашел грааль, теперь зарабатывать будет очень просто. И я начал торговать по ЕМА с периодом 21 на валютной паре EURUSD. Первая сделка закрылась по стоп-лоссу, но я не переживал, я знал что у меня грааль. Я еще не знал что такое пила, но постепенно стал это чувствовать, когда несколько сделок подряд закрылись в минус. Я засомневался..... и решил проверить грааль на исторических данных вручную. Тестировал несколько дней и убедился что грааль сливает.... Кстати, мне очень повезло что в то время еще не были столь распространены семинары, методички и форумные дискуссии с зомбированием о пользе вырабатывания железной дисциплины и слепой веры в правильность метода, где основные постулаты риск/ревард не менее 1:3 и стоп 5 центов -- типа, если будешь придерживаться, рано или поздно озолотишься. Представляю, что бы было если зомбирование поразило еще неокрепшее сознание начинающего спекулянта.

К счастью, мне попалась программка, на которой можно было проверить какие результаты закодированная система показывала в прошлом на выбранных инструментах. У меня уже в то время были разные идеи, и очень много, примерно 1000 :). Представьте, сколько лет надо было бы потратить в реальной торговле, или, на крайний случай на демо, чтобы убедиться в их неработоспособности на почти эффективном рынке. А если слепо придерживаться дисциплины, то сколько денег надо было бы слить. А при помощи программы, после приобретения навыков кодирования торговых сигналов, этот процесс займет, максимум, 1 день. И все. И можно со спокойной совестью эти идеи отбросить и не торговать.

Кто-то скажет -- не всегда надо слепо придерживаться системы так как система не сможет предусмотреть того что может человеческий мозг. Например, если цена вдруг пошла против позиции -- закрывайся не думая, независимо от того что там говорит система -- ведь все просто, надо только следить за ценой. Это, кстати, очень распространенное мнение. Я тоже, кстати, в это когда-то давно верил, пока не стал постоянно замечать что если бы не занимался самодеятельностью, а строго следовал системе, то прибыль была бы значительно больше. И эта болезнь продолжалась относительно долго, было очень трудно от нее излечиться. Даже и сейчас иногда подмывает "улучшить" систему в некоторые моменты. Ну, а то, что при наличии системы требуется постоянно следить за ценой, просто говорит о отсутствии четких правил входа и выхода из позиции.

В общем что я хотел сказать -- то что тестирование, это не то, как многие считают: "хватит тестать, трейдать надо", "математическая самодостаточность", "искусство ради искусства", "вся жизнь за тестами пройдет", "Резвяков не тестирует", "теоретики" и т.п. Это, в первую очередь, огромная экономия времени. Почему 98% трейдеров сливают деньги? Если бы они протестирвали свои фикс-идеи на прошлых данных и убедились в их несостоятельности, они бы просто не ставили деньги на это и, поэтому бы появился шанс их(деньги) сохранить.

З.Ы. Все вышеперечисленное не относится к очень опытным игрокам. Они на то и опытные потому что прошли через все тернии и они уже сами как программа для тестирования -- тестирование проходит у них в голове мгновенно со скоростью, несравнимой со скоростью компьютера и программы. Честь и хвала им :)

Пресс-конференция

Вот, оказывается мне пишут в личные сообщения, а также некоторые письма попали каким-то образом в электронную почту, а я и не заметил, так как редко проверяю. Поэтому попробую на некоторые вопросы ответить здесь, тем более многие вопросы повторяются.

какую литературу по теме изучали и что из прочитанного, по Вашему мнению, заслуживает особого внимания;

Очень много литературы прочитал, особенно в начале -- практически все что попадалось, некоторую литературу, правда, по диагонали или просто пролистал. Но одну из первых по которой узнавал что такое из себя представляют рынки и как это все происходит -- Паршиков и Твардовский "Секреты биржевой торговли" -- просто попалась одной из первых, довольно информативная и по делу. Думаю, для начинающих все книжки в которых описываются начальные сведения заслуживают внимания. А вот книжки, где декларируются гарантированные доходы после прочтения, думаю, могут навредить и создать ложные иллюзии у начинающих.

Накропал небольшую системку (правда в Ами но код ущербно прост), писал под российский фьюч, но было бы интересно посмотреть на результаты на буржуйских фьючах. Не могли бы Вы, если есть время и желание разумеется, глянуть на это дело, как оно там работало бы

Нет, с Амиброкер у меня не получилось подружиться, поэтому я даже уже и забыл как там чего делать. А синтаксис языка вообще никогда не знал, поэтому вряд ли помогу в этом вопросе. Попробуйте спросить на пауке -- там целый раздел отведен под Амиброкер.

Имеете ли отношение к брокеру JCTradinggroup?

Нет, никакого. Сам удивился такому совпадению когда они появились здесь. Сначала думал, может шутят. Но нет. :)

- торговали ли на российском ФР (ММВБ, FORTS),и, если нет, то почему;

Да, конечно. Я начал с форекса и через месяц пошел в Гута-банк (теперь ВТБ-24) оформлять документы для открытия счета на РФ биржах. Но так как я был нерезидент, то довольно большие налоги были -- 33%. Еще не понравилось что каждый месяц надо было нести в банк подписанную бумажку о подтверждении сделок. Как только не принесешь бумажку -- отрубают торговлю и портфель. Мне это быстро надоело и я стал долгосрочным инвестором, кем и являюсь до сих пор. :)

- с чего начинали торговлю: выбор рынков, инструментов, систем, размер депозита;

Начал с форекса в конце 2004 года, потом через месяц ММВБ, и почти одновременно открыл первый счет в США и постепенно акцент сместился на американские акции. Изначально не имел понятия о рынках вообще, не знал чем отличается акция от облигации, но очень рад тому что не было еще тогда семинаров и видео для дейтрейдеров, поэтому я просто не знал о таком стиле торговли, а то бы, чувствую, денег потерял бы много. Открыв счет в США стал искать в интернете какие вообще компании есть в США -- одну я знал -- Майкрософт и сразу же ее купил. Потом нашел Банк оф Америка -- ну думаю, если банк это круто -- тоже купил. В общем покупал по такому принципу. Держал убытки и обрезал прибыль. Повезло что был не медвежий рынок и первый год закончил в плюсе, но за этот год уже более-менее разобрался с акциями, но еще не понимал что такое фьючерсы и опционы. Я изучал все что можно было изучать и пробовал торговать все что можно было торговать и на второй год торговли получил огромный минус по зерновым фьючерсам, но форекс и акции дали общий плюс. Потом так получилось что наткнулся на правильный путь который изменил все -- специализированные программы для создания торговых систем. С этого момента начался совершенно новый этап.

какой Ваш алгоритм создания торговой системы;

Каждый раз по разному, но чаще по вдохновению. Иногда приходят идеи, когда читаю литературу, форумы. Иногда просто можно потестировать чужие системы, так как иллюзий насчет своей исключительности не питаю и уверен что есть системы получше моих, почему бы и не воспользоваться. Пару раз просто покупал системы, которые показались мне заслуживающими внимания. Так что алгоритма нет -- по вдохновению :)

у Вас на данный момент в офф лайне занятость есть какая нить ну допустим фирма на тех иди иных долях?куда нить за зарплату работать ездите?ну или же целиком и полностью ушли в трейдинг?

Нет, другой занятости давно уже нет, уже лет 6. То есть целиком и полностью занимаюсь только спекуляциями на биржах. Правда летом много время отнимают роликовые коньки когда хорошая погода.

вообще если не тайна дайте про себя некоторую справку как пришли в сей бизнес?вам лет впринципе уже нормально-могли и 90е застать в их самом интересном апогее))

Да, 90-е годы я застал. Жил тогда в Литве. Как раз в 91-м году уволился с работы по специальности после института и пошел торговать, сначала валюту менял, потом разными мелочами. Когда появился интернет (примерно в 97 году), стал зарабатывать там партнерскими программами -- сначала за клики по баннерам, потом процентами с продаж на американских сайтах. Замусорил весь интернет коммерческими сайтами на английском языке, каждый день по несколько штук лепил на бесплатных серверах, потом стал и домены свои покупать -- по многим запросам в поисковых системах сайты появлялись на первых страницах что приносило большую посещаемость в течении нескольких лет. Потом что -то изменилось и поисковики сайты забанили, посчитав спамом или просто алгоритм у них изменился, но к этому времени я уже перешел спекулировать на биржи. Вот так и пришел :)

Ну вот, основные вопросы были такие. Если кому не ответил, пишите в блог, а то в почте могу и не заметить среди ежедневного спама.

Очень увлекательная ветка на стокпортале

Чего-то биржи не работают сегодня. Купил поп-корн и нашел довольно увлекательное чтиво на стокпортале -- что-то раньше я его почему-то не обнаружил, а ведь уже давно пишут.
http://www.stockportal.ru/forum/index.php?s=8e123351221ff4aaa6dcc24b0c630b4c&showtopic=12088

В общем, суть такова -- главный персонаж играет следующую роль:

"...мне 20 лет, я молод... а весь мой путь уже продолжается более 4,5 лет, я начал увлекаться биржей в 15 лет."...;

утверждает что он очень успешно торгует натуральным газом на бирже Наймекс:

" ...для того, чтобы делать 25-35% в месяц, мне вовсе не нужно сидеть и безперерывно торговать каждый день. Т.к. мне нужен 1-2 дня для того, чтобы поднять эти проценты...
Из своей истории могу сказать, что у меня был день когда я 6 раз ловил стоп-лосс в -1%, а потом поймал в течении дня 62% к депозиту, что принесло мне 56%+ за 1 день....
...Если сильно не напрягаться и не сидеть перед монитором по 8 часов в сутки, то за месяц можно спокойно делать по ~ 20-30%. Если ваша страсть сидеть и сильно напрягаться, то можете естественно больше....

Философия его торговли зиждется на следующих постулатах:

".....Полностью случайными рынки считать сложно, да и нельзя, т.к. они не случайны, трендовая составляющая рынка имеет огромное значение и формируется многими факторами, которые мы уже контролировать не в состоянии, я считаю, что предсказывать движение рынка - Это и есть случайность. Да смещение вероятностей на рынке происходит постоянно, если цена прошла вверх, то вероятность дальнейшего продолжения движения цены вверх уже больше чем 50%, какова это вероятность рассчитать крайне сложно, да и не нужно т.к. если вероятность хотя бы больше на 1% Вы уже будете зарабатывать деньги, если отношение риска к прибыли у Вас будет в несколько раз больше, у меня среднее значение 9 к 1. Если Мы договоримся с тобой играть в подбрасывании монеты и за выпавший орел ты мне будешь давать 1 рубль, а за выпавшую решку я тебе 1р 20 копеек, и договоримся, что число подбрасывании будет больше 2000 раз, стоит ли тебе принимать это пари? Если да то напиши на форуме ответ правильного решения задачи и причем тут 2000 бросков*? Если сможешь ответить мне на эти два вопроса у тебя уже есть способность генерировать огромную прибыль на рынке.
Да считаю, что смогу всю жизнь уже зарабатывать по 25% в месяц и даже больше, т.к. такой доход получаю не напрягаясь, вероятность потери своего капитала 0%. Т.к. мой риск всегда ограничен. Скорее Луна упадет на землю, чем я потеряю весь капитал, + постоянная диверсификация по капиталу, т.е. полученная прибыль 30% я откладываю на депозит в банке, а остальные трачу. Это позволяет мне накопить за год полный мой банк, которым я управляю. ...."

Но самый главный постулат такой:

"...Я не использую никаких МТС и даже слышать ничего об этом не хочу + о статистике и тестировании на исторических данных. Делать деньги на маркете я начал сразу и никогда не смотрел на возможность протестировать мою систему работы на истории, так как это полный маразм. ..."

Ну, в общем более менее понятна ситуация? Человек решил поделиться своим опытом о том, как надо зарабатывать деньги так как он считает, что большинство этого делать не умеет.
У наиболее прозорливых обычно сразу же возникает вопрос:"какова цель и кому это выгодно". Ну не знаю, на 15 страницах иногда вскользь возникают строки о целесообразности посещения лекций Александра Резвякова, а так больше ничего...:

"НЕ забываем про мудрые слова Александра Резвякова "Обрезай убытки, давай прибыли течь" - ЭТО ФУНДАМЕНТ НА ЭТОМ ДЕРЖИТСЯ ВСЯ ТОРГОВЛЯ И ВЕСЬ ВАШ ЗАРАБОТОК". Запомните от меня лично, без этих слов Вы в мире online-торговли никогда не будете зарабатывать, а только всегда спать с ЛОСЕМ , который который переодически будет Вас насиловать (т.е. на вашем счету наступать margin call) "

"Слушайте Александра Резвякова и будете зарабатывать, не будете слушать *** вообще из трейдинга, жестко не спорю, но как есть, чтобы врать.)))"

"Если есть возможность курсы Александра Резвякова или Александра Герчика. Сам я лично на этих курсах не был, но смотрел все записи, из которых реально многому научился. Если материально не затратно, то можно сходить, там реально голову всяким мусором не загрузят а дадут именно то, что и помогает зарабатывать... естественно если ты будешь это принимать...
Курсы от различных контор типо Альпари или еще всякой шняги отбрось сразу же. Это все равно, что купить себе место на кладбище трейдеров."

Но это неважно -- главное что человек пишет как торгует сам, а торгует он только натуральный газ, как утверждает, уже давно:

"1) Покупаем/продаем 5 фьючерсных натурального газа Henry Hub Natural Gas
2) Выставляю стоп-лосс на 10 центов движения против нас. Каждый цент движения 1-го контракта 10$*5(контрактов)*10 центов = 500$"

Хмммм.... немного странно. Вообще-то один тик натурального газа измеряется в десятых долях цента и именно он стоит 10 долларов, а цент, соответственно будет стоить 100 долларов. Если человек себя позиционирует опытным торговцем газом, то такого ляпа не должно было бы быть. Я уж не говорю о следующем:

"Были дни когда я ловил по 2$. Вот и вся работа...."

Извините, но натуральный газ только один день за последние 2 года имел диапазон в 1,01 доллар. Во все остальные дни его диапазон был значительно меньше. Надо было хотя бы на график посмотреть для приличия :)

Я уже не говорю про проскальзывание на этом инструменте. Это просто фантастика, что все убыточные сделки закрываются у него точно по выставленному стопу в 10, как он выражается, центов. Когда его об этом спросили:

"Проскальзывания по газу очень большие и по нефти не меньше, как удается четко 1% стоп поставить - вот что я хотел спросить! по нефти как показывает практика от 1 до 15 тиков может проскользнуть, по газу вообще молчу. Если использовать СТЛ - то есть вероятность что не исполнят, если СТП простой, тогда проскальзывания могут увеличивать стопы в 2-5 раз"

То он выкрутился:

"Не обязательно ставить стоп в 10 центов, так как это очень мало и на первых этапах Вас будут часто рвать, но и потенциал прибыли становится больше, на первых этапах луче делать стоп чуть больше и ловить больше."

Еще можно отметить прогрессирование изменения его стоп-лосса с каждой страницей дискуссии:

"Я потихоньку двигаю всегда стоп-лосс после второй докупки, через каждые 4% движения"
"Дальше летим с рынком и переставляю стоп-лосс при каждом движении в 1%,"
"я просто переставляют постоянно стоп-лосс в деньгах уже интервал 30-40 центов, для того, чтобы защитить её на если рынок откатится"

Нет слов, запомнил бы уже -- то ли 1%, то ли 4%
Также с каждой страницей увеличивается количество торгуемых инструментов:

"Инструмент использую один, который мне очень нравится Henry Hub (природный газ) торгуемый на NYMEX"
"на рынке Форекс, т.к. я делаю прибыль и на нем, только торгуя фьючерсами на EUR/USD"
"и торгую я не только нефть и газ, но и russell 2000, E-mini s&p 500"
"Если у кого, то есть вопросы по NYSE спокойно пишите, спрашивайте т.к. я тоже торгую на NYSE!"

Не дай бог усомниться в правильности его подхода к торговле -- на это ответ один:



Обычно, со стокпортала удаляются посты намного мягче этого и человек за такие посты банится на полгода. Почему этот пост остался, а человека не забанили, заставляет задуматься -- наверное так надо кому-то именно сейчас.

В общем, вкратце, так. А кто хочет поподробнее - читайте. Если понравится -- милости просим на семинары Александра Резвякова :)