Результаты сигналов Перри Кауфмана с начала года (выделено желтым) на начало декабря не очень то впечатляют. Кто не знает Перри Кауфмана -- это авторитетный автор книг по системной торговле. Также, продает сигналы по всем перечисленным системам. Я пару лет назад пытался подписаться в образовательных целях, но ответа не получил, может и к лучшему. Но надо признать что год был трудным для системной торговли и угнаться за индексами QQQ и SPY было практически невозможно, ну может только в декабре ситуация улучшилась.
Текст ЧатГПТ, музыка JC-trader. Некоторые слова или фразы могут быть произнесены невнятно или проглочены, так как с английским произношением я не очень и к тексту еще не привык :)
В связи со специальной спецоперацией и законе о дискредитации Вооруженных Сил, в РФ могут изъять из библиотек роман Льва Толстого "<запрещенное слово> и <запрещенное слово>", а также переименовать российскую платежную систему <ЗАПРЕЩЕННОЕ СЛОВО> с заменой одноименных карт.
Обычно, интернет спекулянты перепродают книжки, курсы, семинары и т.п. намного дешевле авторского оригинала. Например, если официально автор продает свою pdf-версию книжки за 50 долларов, и бесплатно скачать нигде не удается, то легко можно найти копию подешевле, например на ebay.com или в других местах вдвое, втрое дешевле, а то и, вообще, за символическую плату в 1 доллар.
У нас же все наоборот. Я чуть не упал со стула когда увидел что вольную интерпретацию методички Л.Коннорса продают в 12 (!!!!!) раз дороже авторского оригинала:
Это методичка Коннорса:
Это обучающий видео-ролик от наших народных умельцев по методичке Коннорса:
Судя по дате публикации поста на форуме "паук", понимание того что наступает новый медвежий рынок 2008 года пришло ко мне 21 января 2008 года, когда падение индекса SP-500 от вершины составило 16,7%, а всего, в течении почти полутора лет рынок упал на 57%. Вот ссылка: http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/190324/an/0/page/1
Если это на самом деле разведчики, то очень прикольные чуваки, по сути тролли 80-го уровня, как сейчас говорят. По идее, если рассуждать логически и абстрагироваться от современной ситуации в РФ, это герои, они защищают родину на первых рубежах, на передовой, в тылу врага рискуя своими жизнями. Выполнив задание по устранению предателя, теперь им предстоит не менее сложная задача справиться с новой ролью простого человека, не понимающего что происходит и чего от него хотят. И, возможно, даже вжиться в роль личности с нетрадиционной ориентацией, если этого потребуют обстоятельства, чего, думаю, им не очень то хотелось бы. Но что поделаешь, служба, присяга.
Вот они, современные Штирлицы, Зорге в реальном времени. Или должно пройти 50 лет прежде чем начнем поклоняться их подвигам, гордится ими, снимать о них фильмы и писать книги? :)
Не могу не поделиться одним феноменом, сопровождающим мой скромный блог вот уже довольно долгое время. За что удостоен такой чести, даже не знаю, хотя слышал поговорку что "у каждого уважающего себя блогера должен быть свой гусев". Если его нет, значит и ловить в таком блоге нечего. :)
Компания -- гордость америки, одна из самых перспективных в данный момент. Растет, но покупать поздно так как уже сильно выросло в два раза. Опоздали, одним словом. Будем ждать коррекцию.
Ну вот и дождались. Пошел рост после коррекции. Покупаем.
Джеральд Аппель знаменит тем что изобрел индикатор MACD. В своей книжке он приводит массу примеров как можно немного обогнать стратегию "купил и держи" на американских индексах до 2004 года. Вот один из примеров. Тут он использует индикатор ROC, который, кстати, недавно изобрел Тимофей Мартынов со смартлаба, дав задание программистам Tradingview запрограммировать его авторский индикатор и ввести его в пакет индикаторов Tradingview для общественного пользования. Странно что индикатор был известен уже как минимум 13 лет назад -- вероятно, была утечка из архивов Тимофея Мартынова, который уже в то время разрабатывал этот прогрессивный индикатор. Но ладно, не будем отвлекаться. :)
Технология Аппеля заключается в том чтобы суммировать различные периоды наблюдений за графиком -- короткий, средний и длинный. Вот он и просуммировал ROC с периодами 5, 15 и 25 дней. В результате получаем универсальный ROC, который отображен на картинке ниже. Когда ROC пересекает уровень 4% снизу вверх, открываем длинную позицию по индексу Nasdaq Composite, а когда ROC пересекает уровень 4% сверху вниз, закрываем длинную позицию:
Если протестировать на данных с 1972 по сегодняшний день, то имеем такую кривую. Из нее видно что до 2004 года все шло довольно неплохо, даже несмотря на сдутие технологического пузыря 2000-2002 гг. Но после 2004 года все пошло не так. Видимо, с развитием повсеместного компьютерного анализа, рынки изменились, пропала масса неэффективностей и те методы, которые работали раньше, теперь перестали работать. Все, наверное, помнят старые посты на форумах Паука и Инвесто уважаемого биржевого спекулянта Нео, которые пришлись именнно на это время, когда он рассказывал что предпочитает торговать в основном акциями Насдака. Также упоминает о том что рынки значительно поменялись и старые успешные системки уже не работают. Именно примерно в это время перестает зарабатывать безубыточный дейтрейдер Александр Герчик -- как раз 2004-ым годом заканчивается его легендарный стейтмент в экселе :)
лениво
