Category: литература

Category was added automatically. Read all entries about "литература".

Купите The Alpha Formula в 12 раз дороже оригинала!

Обычно, интернет спекулянты перепродают книжки, курсы, семинары и т.п. намного дешевле авторского оригинала. Например, если официально автор продает свою pdf-версию книжки за 50 долларов, и бесплатно скачать нигде не удается, то легко можно найти копию подешевле, например на ebay.com или в других местах вдвое, втрое дешевле, а то и, вообще, за символическую плату в 1 доллар.

У нас же все наоборот. Я чуть не упал со стула когда увидел что вольную интерпретацию методички Л.Коннорса продают в 12 (!!!!!) раз дороже авторского оригинала:

Это методичка Коннорса:


Это обучающий видео-ролик от наших народных умельцев по методичке Коннорса:

Collapse )
  • Current Mood
    lazy лениво
  • Tags

Мемуары о 2008 годе.

Судя по дате публикации поста на форуме "паук", понимание того что наступает новый медвежий рынок 2008 года пришло ко мне 21 января 2008 года, когда падение индекса SP-500 от вершины составило 16,7%, а всего, в течении почти полутора лет рынок упал на 57%. Вот ссылка: http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/190324/an/0/page/1

Я не я и хата не моя



Если это на самом деле разведчики, то очень прикольные чуваки, по сути тролли  80-го уровня, как сейчас говорят. По идее, если рассуждать логически и абстрагироваться от современной ситуации в РФ, это герои, они защищают родину на первых рубежах, на передовой, в тылу врага рискуя своими жизнями. Выполнив задание по устранению предателя, теперь им предстоит не менее сложная задача справиться с новой ролью простого человека, не понимающего что происходит и чего от него хотят. И, возможно, даже вжиться в роль личности с нетрадиционной ориентацией, если этого потребуют обстоятельства, чего, думаю, им не очень то хотелось бы. Но что поделаешь, служба, присяга.

Вот они, современные Штирлицы, Зорге в реальном времени. Или должно пройти 50 лет прежде чем начнем поклоняться их подвигам, гордится ими, снимать о них фильмы и писать книги? :)
  • Current Mood
    lazy лениво

Спасать человека

Не могу не поделиться одним феноменом, сопровождающим мой скромный блог вот уже довольно долгое время. За что удостоен такой чести, даже не знаю, хотя слышал поговорку что "у каждого уважающего себя блогера должен быть свой гусев". Если его нет, значит и ловить в таком блоге нечего. :)

Collapse )
  • Current Mood
    lazy лениво
  • Tags

Инвестируем в лучшие акции. Комиксы.

Компания -- гордость америки, одна из самых перспективных в данный момент. Растет, но покупать поздно так как уже сильно выросло в два раза. Опоздали, одним словом. Будем ждать коррекцию.




Ну вот и дождались. Пошел рост после коррекции. Покупаем.

Collapse )
  • Current Mood
    lazy лениво
  • Tags

Проверка теста из книжки Д.Аппеля "Технический Анализ"

Джеральд Аппель знаменит тем что изобрел индикатор MACD. В своей книжке он приводит массу примеров как можно немного обогнать стратегию "купил и держи" на американских индексах до 2004 года. Вот один из примеров. Тут он использует индикатор ROC, который, кстати, недавно изобрел Тимофей Мартынов со смартлаба, дав задание программистам Tradingview запрограммировать его авторский индикатор и ввести его в пакет индикаторов Tradingview для общественного пользования. Странно что индикатор был известен уже как минимум 13 лет назад -- вероятно, была утечка из архивов Тимофея Мартынова, который уже в то время разрабатывал этот прогрессивный индикатор.  Но ладно, не будем отвлекаться. :)

Технология Аппеля заключается в том чтобы суммировать различные периоды наблюдений за графиком -- короткий, средний и длинный. Вот он и просуммировал ROC с периодами 5, 15 и 25 дней. В результате получаем универсальный ROC, который отображен на картинке ниже. Когда ROC пересекает уровень 4% снизу вверх, открываем длинную позицию по индексу Nasdaq Composite, а когда ROC пересекает уровень 4% сверху вниз, закрываем длинную позицию:




Если протестировать на данных с 1972 по сегодняшний день, то имеем такую кривую. Из нее видно что до 2004 года все шло довольно неплохо, даже несмотря на сдутие технологического пузыря 2000-2002 гг. Но после 2004 года все пошло не так. Видимо, с развитием повсеместного компьютерного анализа, рынки изменились, пропала масса неэффективностей и те методы, которые работали раньше, теперь перестали работать. Все, наверное, помнят старые посты на форумах Паука и Инвесто уважаемого биржевого спекулянта Нео, которые пришлись именнно на это время, когда он рассказывал что предпочитает торговать в основном акциями Насдака. Также упоминает о том что рынки значительно поменялись и старые успешные системки уже не работают. Именно примерно в это время перестает зарабатывать безубыточный дейтрейдер Александр Герчик -- как раз 2004-ым годом заканчивается его легендарный стейтмент в экселе :)

Collapse )

Одураченные большим количеством сделок.

Часто, на различных форумах и смартлабах можно услышать мнение о том, что тестировать интрадейные стратегии это более достоверное занятие чем стратегии на дневках, а уж тем более среднесрочные и долгосрочные с временем удержания позиции от месяца и более. Якобы, статистика, собранная внутридневными сделками даже за одну неделю на основе, например, 50-100 сделок, уже может служить поводом для верификации системы на робастность. А на дневках, для среднесрочных и долгосрочных стратегий должны пройти годы чтобы собрать эти 50-100 сделок, уж не говоря о том, что многие консервативные испытатели торговых систем утверждают что необходимо не менее 1000 сделок чтобы проверить систему на устойчивость.

Рассмотрим график, на котором, можно, например, купить внизу и продать вверху чтобы заработать денег.



Это система? Может система (покупай внизу, продавай наверху), а может и нет. Но, в любом случае, сделок для проверки системы на работоспособность, явно, мало.

А что будет, если каждый день на открытии сессии покупать и закрывать в конце дня? Сделок уже будет более 100 штук.



Сделок то более 100, а толку? В принципе, это та же система, та же, фактически, одна сделка что приводилась выше, только без межсессионных гепов и с несоизмеримо более высокими издержками. Формально, более 100 сделок и системостроитель сможет заявить что создал работоспособную систему проверенную статистически. Но фактически, он будет одурачен одной фазой рынка. Наступит другая фаза, рынок поменяется и система рухнет.

Можно пойти еще дальше, участив сделки, совершая десятки сделок внутри дня по тому же принципу -- покупаем в начале часа, продаем с тейк-профитом десять центов. Сделок уже будет не сто, а несколько тысяч. То есть, многие будут считать что система еще более проверена статистически -- это же не шутки получить стабильно зарабатывающую систему проверенную на десятке тысяч сделок. Такая система уж точно будет зарабатывать всегда, но где там. Сменится рыночная фаза и конец системе. Потому что, фактически, что первая система с одной сделкой, что вторая с более 100 сделок, что третья с тысячами сделок -- это полностью идентичные системы. То есть, тысячи маленьких сделок это, фактически, одна большая сделка. А одна сделка это совсем не система, а просто одна сделка, сама по себе.

Я к чему это? А к тому что интрадейные системы точно также как и долгосрочные системы нужно проверять не на отрезке в неделю или месяц потому что, якобы, набирается большое количество сделок и статистика от этого будет достоверной, а точно так же как и для долгосрочных систем, на отрезке величиной в годы, чтобы захватить все фаза рынка -- тренд, флет, высокая волатильность, низкая волатильность, нервный рынок, спокойный, бычий, медвежий, под низким углом, под высоким, с глубокими коррекциями, с неглубокими и т.д.

Иначе будет как в книжке Талеба -- "одураченные случайностью". В данном случае ОДУРАЧЕННЫЕ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ СДЕЛОК. :)

Старые раны

Еще одну песню смастерил в учебных целях в FL Studio. И снова на стихи Михаила Науменко. Хотел сначала на стихи "У лукоморья дуб зеленый" Александра Пушкина, но что-то не срослось

Николас Дарвас



Пока сегодня лежал на пляже, прочитал книжку Дарваса "Инвестор-танцор. Как я заработал 2 миллиона долларов на фондовом рынке." По-моему, совершенно бесполезная книга, хотя, за неимением лучшего, почитать можно. В основном перечисляются его сделки с начала торговли и до момента когда заработал 2 миллиона в течении двух лет. Сначала были неудачные сделки под влиянием советов и рекомендаций брокеров и других источников. Потом, когда перестал слушать других, стал зарабатывать. Считал что вся информация о акциях уже заложена в цене, поэтому фундаментал бесполезен, так как отражает прошлые заслуги компании. В основном, следил когда цена выйдет из одной "коробки" в более высокую "коробку" (это он так называл) и тогда покупал с относительно коротким стопом. По сути, "коробки" это участок графика, ограниченный уровнями от локальной вершины и впадины. Тогда еще компьютеров не было, люди получали данные закрытия сессии и объем из газет и строили графики в тетрадках. Поэтому, "коробки" на графиках это было круто и давало преимущество перед другими трейдерами, которые графики ленились строить. Искал компании за которыми будущее и поэтому они могут подорожать в несколько раз. Его тактика торговли точь в точь повторяла трендследящую стратегию -- покупаем после пробоя сопротивления, ставим небольшой стоп и подтягиваем трейлинг. В общем, провел несколько удачных сделок и разбогател. Скорее всего, просто повезло. Тем более, на бычьем рынке.