?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER

Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Система №7 для американских акций
jc_trader
Продолжается серия тестов систем для американских акций на всех существующих и существовавших американских акциях в количестве около 38 000 шт. В этот раз Система №7. Кстати, когда в 2011 году начал ее торговать, этот год оказался не совсем удачным для системы, как, впрочем и следующий 2012-й, что видно и в тесте. Но в этом году она пока является одной из лучших. По наблюдениям, больше других систем теряла на резких коррекциях.

Тест с 1995 года по вчерашний день без плеч и комиссионных.

1
1A
2

3


  • 1
А тест именно на всех подряд акциях или только наиболее ликвидных?

На всех акциях, которые удовлетворяют ликвидности установленной для этой системы в момент открытия позиции.

То есть, например, в 2007 году акция была неликвидной и поэтому фильтр ликвидности не позволил открывать по ней позиции. А в 2011 году акция стала ликвидной и позиция уже может быть открыта.

А ликвидность акций определяется по предыдущему месяцу, году? И как определяется - по объему? Реальная торговля по этим системем насколько близка к полученным тестам?

Здесь у меня секретов нет, поэтому скажу всю правду -- ликвидность акции определяю по прошедшему году, полугодию, кварталу, месяцу, десять дней и пять дней -- все вместе. Все эти периоды должны быть ликвидными. Определяю по долларовому объему, то есть объем умноженный на цену.
Реальная торговля близка к полученным тестам, но не совсем, так как применяю еще кое-что, но это, к сожалению, нельзя потестировать.

Вот это Вы не программист :-) Напридумывали всякого, 38000 акций, да отбор, да ликвдность - не представляю как это все тестировать.

100% не программист -- для спекуляций быть программистом, да и вообще экспертом узкой специализации, вредно. Здесь надо мыслить широко, не углубляясь в какие-то математико-физические дебри.

Какая разница сколько акций тестировать -- 100 или 38 000? Не на калькуляторе же вычисляем, а специализированная программа все сама делает :)


  • 1