?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Система №2 для американских акций
jc_trader
Так как теперь мощность компьютера позволяет, поэтому потестировал Систему №2 для акций на всех американских акциях -- действующих и выбывших, всего около 38 000 шт с 1995 года по вчерашний день. Тест занял примерно минут 10. Потребление оперативной памяти во время теста доходило до 12 Гб.

Видно, что система была в плюсе все года, но самый ее взлет был в 1999-2000 гг. Почему это так я не знаю, так как начал торговать только в 2005 году, но думаю что это связано с пузырем акций Nasdaq, когда они за день могли прибавлять десятки процентов.

Еще один интересный момент -- потестировал также отдельно только выбывшие акции в количестве 21 000 шт. Результат оказался немного лучше общего. Это противоречит распространенному мнению о том что выбывшие акции ухудшают тесты лонговых систем. Вероятно, это связано с тем, что большинство выбывших акций выбыли по причине покупок и поглощений компаний, после объявления которых акции значительно вырастают в цене. А те, которые банкротятся, снижаются в цене не сразу, а постепенно, ускоряясь лишь в самом конце, когда уже не проходят через фильтр отбора акций для торговли лонговой системой.

Вот тест на 38 000 акциях с 1995 года по вчерашний день без плеч и комиссионных.

1

1A

2


  • 1
JC все хочу спросить, как WLD будет тестировать портфели с акциями выделяемых Приоритетом и с Лимитными ордерами.

К примеру есть 100 акций, задали им Приоритет, позиций может быть открыто только 10, выставили лимитные ордера, сколько WLD откроет позиций в следующий день ?

К примеру цена может задеть только 6 акций, на оставшиеся 4 лимитники не исполнятся, но WLD ведь может туда запихнуть акции с более низким приоритетом по которым лимитник может исполниться, и в итоге откроется 10 позиций...

Как будет как в реальности только 6 или 10 ?

Если задано 100 ордеров, но можно открыть только 10 позиций, то 10 позиций и откроет по высшему приоритету. Если акции из первой десятки приоритета не достигли цены, то будут открываться следующие по порядку приоритета, то есть с более низким приоритетом.

так в реальности нельзя выставить кучу лимитных ордеров ? другими словами мы можем только выставить 10 лимитников, часть из них исполниться, часть нет

*МТС будет же считать что она гарантированно открыла 10 позиций

Edited at 2013-05-07 10:11 (UTC)

1. Либо ставить только 10 лимитников, часть из которых не исполнится,
2. Либо мониторить в течении дня и выставлять только те ордера, когда цена будет приближаться к цели, но при этом будут исполнены ордера не с высшим приоритетом, а те, которые исполнятся раньше
3. Либо ограничить систему строгими рамками, когда много ордеров выставлять не придется так как сделки будут довольно редкие


Обратите внимание на количество сделок в год -- примерно 200, то есть менее одной сделки в день....

В смысле, менее одного входа в день

"...тестировать портфели с акциями выделяемых Приоритетом и с Лимитными ордерами."
Приоритетом, заложенным в МТС или я что-то пропустил?

ну да, те по которым более интересно открыть позиции, по сравнению с другими на которые тоже возник сигнал

Edited at 2013-05-07 18:09 (UTC)

Подскажи в чем тестаеш и данные откуда берешь :)

Возможно ты уже писал, тогда можно и ссылку.
Спасибо

Это протестировано в WealthLab 6.

Данные от Premiumdata.net

(Удалённый комментарий)
Сейчас действующих всего около 8 тысяч. Просканировать по ликвидности -- останется 1000-2000. Вот их и торговать

(Удалённый комментарий)
Так и сканируется в течении всего периода тестирования.

(Удалённый комментарий)
(Удалённый комментарий)
Да, если только самые относительно ликвидные оставить

(Удалённый комментарий)
Тоже решил затестить на акции :)

Изображение - savepic.net — сервис хранения изображений

Осталась мелочь -- перевернуть логику системы :)

Ога !

Это как лыжи если не едут, если их перевернуть, возможно они на асфальте :)

Так и быть - помогу перевернуть систему.
В честь праздника!
Очень даже ничего получилось.
:)
fdax3643623

  • 1