Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Categories:
  • Mood:

Система №2 для американских акций

Так как теперь мощность компьютера позволяет, поэтому потестировал Систему №2 для акций на всех американских акциях -- действующих и выбывших, всего около 38 000 шт с 1995 года по вчерашний день. Тест занял примерно минут 10. Потребление оперативной памяти во время теста доходило до 12 Гб.

Видно, что система была в плюсе все года, но самый ее взлет был в 1999-2000 гг. Почему это так я не знаю, так как начал торговать только в 2005 году, но думаю что это связано с пузырем акций Nasdaq, когда они за день могли прибавлять десятки процентов.

Еще один интересный момент -- потестировал также отдельно только выбывшие акции в количестве 21 000 шт. Результат оказался немного лучше общего. Это противоречит распространенному мнению о том что выбывшие акции ухудшают тесты лонговых систем. Вероятно, это связано с тем, что большинство выбывших акций выбыли по причине покупок и поглощений компаний, после объявления которых акции значительно вырастают в цене. А те, которые банкротятся, снижаются в цене не сразу, а постепенно, ускоряясь лишь в самом конце, когда уже не проходят через фильтр отбора акций для торговли лонговой системой.

Вот тест на 38 000 акциях с 1995 года по вчерашний день без плеч и комиссионных.

1

1A

2
Tags: система №2
Subscribe

  • Каждой фазе рынка требуются свои стратегии.

    Волатильность окончательно снизилась и некоторые стратегии, наверное, пора останавливать. С начала этого года наиболее эффективной была внутридневная…

  • Торговая система в лонг

    На втором месте в этом году после шортовой системы, описанной в предыдущем посте, одна из лонговых краткосрочных систем с временем удержания позиции…

  • Что от нас скрывает Ларри Коннорс.

    Кто-нибудь отметил особенность методичек Ларри Коннорса и пошедшего по его стопам Альвареса, состоящую в том как они преподносят результаты своих…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 21 comments

  • Каждой фазе рынка требуются свои стратегии.

    Волатильность окончательно снизилась и некоторые стратегии, наверное, пора останавливать. С начала этого года наиболее эффективной была внутридневная…

  • Торговая система в лонг

    На втором месте в этом году после шортовой системы, описанной в предыдущем посте, одна из лонговых краткосрочных систем с временем удержания позиции…

  • Что от нас скрывает Ларри Коннорс.

    Кто-нибудь отметил особенность методичек Ларри Коннорса и пошедшего по его стопам Альвареса, состоящую в том как они преподносят результаты своих…