?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Удивился
jc_trader
Все знают и не раз испытывали на себе ситуацию, когда одним нереально длинным минутным(секундным) баром на большом объеме снимаются все стопы и цена мгновенно возвращается обратно. По крайней мере, я это испытывал не раз.

Здесь же произошло что-то невероятное. Был длинный бар, но дошел он точно, тик в тик до моего стопа, но стоп не сработал. Но самое интересное что и сам стоп-ордер пропал, то есть когда сейчас включил терминал, позиция стояла уже без стопа. Возникают вопросы:

1. Зачем тогда нужен была эта шпилька, если не сняли мой стоп?
2. Куда делся стоп-ордер? Варианты:
 а) Брокер вовремя убрал? Тогда они молодцы, крутые.
 б) Стоп-ордер сработал, но отменили сделку?
 в) Стоп был в стадии срабатывания, но на бирже забыли о нем, так как цена быстро развернулась?

Метки:


  • 1

Куда делся стоп-ордер

(Анонимно)
Я голосую за варинат г) 1 апреля

Re: Куда делся стоп-ордер

Это, получается биржа Nybot таким образом веселится. Вполне возможный вариант. :)

Не знаю, как там в этих ваших биржах ))) а в сфере АСУТП для разбора таких ситуаций есть журнал событий, а если разработчики не предусмотрели в программе журнал событий, то их продукт никто не купит ) Но биржевой софт видимо делают по каким-то другим законам )))

Вполне вероятно что какой-то журнал есть. Я просто не знаю где он находится, но это не причина предполагать что его нет :)

трейд(Print) был?
Какой механизм стопа, по трейду, по биду или аску?

График строится по сделкам -- значит сделки по этой цене были.

Стоп простой -- который в IB по умолчанию и обозначается STP. Я так понимаю, когда цена касается стоп-ордера, он превращается в маркет ордер и сразу же должен исполниться по любой цене?

проверьте в настройках какой механизм , иногда может стоять по умолчанию другое и на разных биржах по умолчанию может быть другим
проще задать вопрос поддержке либо у вас есть в меню программы аудит торговли, где видны все выставляемые ордера и исполнения

Точно, есть в меню аудит. В общем, получается что брокер отменил ордер по причине "Order price is outside price limits"


Cancelled 20130401-13:17:59 1403604550.3 Buy 2 KC - 201305 Stop - GTC ExecType= Canceled; ExecTransType= Status; ExecRestatementReason= 5; OrdStatus= Canceled; TWSTickerExchange= NYBOT; AuxPrice= 1.4135; StopPrice= 1.4135; CumQty= 0; LeavesQty= 0; AvgPx= 0; SecurityType= FUT; MaturityDate= 20130520; Text= Order price is outside price limits.; CustomerOrderTime= 20130321-06:30:00; TransactTime= 20130401-13:17:59; OrderReceiptTime= 20130401-13:17:59; BrokerExpireTime= 20130701-05:00:00; TradingClass= KC; Rule80A= AgenySingleOrder; ContractID= 75952785; Currency= USD; Exchange= NYBOT; IgnoreRth= 1; OptionAcct= c; WorkingIndicator: Y; TriggerMethod= 0; IBLocalSymbol= KCK3; ClrIntent= IB; OrigOrderReceiptTime= 20130318-06:35:37;

Причем ордер был отменен еще до начала торговли.

Получается что тот кто организовал поход за стопами, не знал о том что моего ордера уже не было. То есть располагал старыми сведениями :)

Обманули кукла. Напрасно шпильку организовал :)

(Удалённый комментарий)
Так выяснили ведь в комментариях что биржа (не брокер) убрала ордер по причине того что ордер был слишком далеко от текущей цены. Правда, непонятно почему раньше не убирали, когда ордер был еще дальше.

(Удалённый комментарий)
Нет не только. Например, на мясные фьючерсы, пиломатериалы, зерновые часто не дают устанавливать ордера далеко (условно) от цены. Правда уже установленные ордера не отменяли никогда. Nybot в этом отношении беспредельничает.

JC задаст вопрос и брокер исправит допущенную ошибку ))

Ну и график! Аж неприятно стало, когда посмотрел. Но с другой стороны - если бы знать заранее :)

Все равное не дадут заработать -- исполнят на вершине бара с проскальзыванием.

ICE/NYBOT

Stop and Stop-Limit Orders: Stop and Stop-limit orders submitted to the NYBOT/ICE may be triggered any time that the product is open for trading. In order to see the time that the stop order is eligible to be triggered, place your mouse pointer over the Time In Force field and a pop-up will display the information.


Заявка выставляется на бирже, судя по тому, что пишет IB

Есть еще нюанс. У вас в стопе указано про исполнение в GTC, чтобы исполняли вне regular time

Edited at 2013-04-01 15:10 (UTC)

обычно ,если подводите мышку к ордеру, то там высвечивается время окончания стопа особенно если речь идет за пределами regular time, у вас ордер отменили по истечению времени как мне кажется, поскольку как раз на это время outside regular time ваш стоп был далеко от рыночной цены, то есть outside price limits.
У меня такое случалось, поэтому я смотрю теперь на истечение стопа в outside regular hours

Edited at 2013-04-01 15:26 (UTC)

Может и так. Получается что если ордер был на бирже, то биржа и отменила. Тем более что у брокера ордер истекал в июле -- BrokerExpireTime= 20130701-05:00:00

но также скорее всего биржа отменила по причине

exchange may cancel a stop (market) order if the price being entered in it outside of the banding limit enforced by the exchange. The banding limits were created in attempt to prevent erroneous transactions from being executed resulting in exchange rulings, busts, etc.

Да, конечно.

Только видимо, они не всегда придерживаются своих правил, так как этот стоп ордер стоял уже неделю или больше и цена была значительно ниже чем закрытие прошлой недели.

нужно прочитать правила биржи , там вроде этот band меняется во времени плюс , как я говорил, время аутсайд regular hours

Тогда получается, что просто не дали выставить стоп-ордер? А не то, чтобы он был принят брокером, находился в системе какое то время, а потом странным образом исчез.

Ордер был выставлен две недели назад и с тех пор был активным. То есть был принят брокером, биржей и отменен вчера биржей без предупреждения.

Тогда что же получается, каждый день границы ценового диапазона пересчитываются, и по их результатам сносятся "неправильные" ордера?

  • 1