Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Мифы и фантазии на тему соотношения риск/доходность при игре от уровней.

Мифы и фантазии
Один из самых распространенных мифов на финансовых рынках это заранее, при планировании сделки,  желаемое соотношение риск/доходность, типа, риск $1, а доходность $5. Причем, планируется это совершенно наивным способом -- если цена подошла, например, к локальному лоу и произошел какой-то "задерг", намекающий на разворот цены вверх, то вход в длинную позицию считается очень выгодным, потому что можно поставить короткий стоп за локальный лоу и запланировать поход цены до прежнего локального хая, который находится в пять раз дальше чем лоу. И это, якобы, очень выгодное соотношение один к пяти -- при неудачном исходе теряем одну единицу, а при удачном выигрываем пять.

1

Сразу же по этому поводу возникает вопрос -- почему решили что цена с одинаковой вероятностью пройдет расстояние или одну единицу вниз, или пять единиц вверх? Только потому что вверху когда то был локальный хай и зрительно напрашивается колебание цены между этими двумя уровнями? На самом деле тут вариантов не два, а бесчисленное множество

-цена сразу же пойдет вверх до локального хая
-цена пойдет вниз и сработает стоп-лосс
-цена пойдет на сантиметр вверх, а потом вниз до стоп-лосса
-цена пойдет на два сантиметра вверх, а потом до стоп-лосса
-цена пойдет на три сантиметра вверх, а потом до стоп-лосса
-цена не дойдет один миллиметр до тейк-профита и пойдет обратно
-цена не дойдет два миллиметра до тейк-профита и пойдет обратно
-цена будет долгое время колебаться на месте, а потом снимет стоп-лосс
-цена будет колебаться хаотически не достигая ни стоп-лосса, ни тейк-профита.

Да и в конце концов, почему именно до этого локального хая должна дойти цена. Возможно, год назад хай был в несколько раз выше. Тогда кто-то сможет поставить тейк-профит на этот уровень и фантазировать что у него сверх-выгодное соотношение риск/доходность 1 к 10, или 1 к 50, или даже 1 к 100.

На самом же деле, по идее, если не поддаваться на зрительные галлюцинации графиков, чисто по статистике и теории вероятности в таких случаях должны получать один положительный исход на пять отрицательных и нулевой заработок за вычетом издержек на торговлю. Рынок не дурак чтобы допускать такие очевидные, видимые всем неэффективности.

Что произошло с графиком дальше? На самом деле это совсем неважно, так как каждый раз происходит по-разному. Но если интересно, то вот как развивались события:

2

Видно что просто для начала сняли стоп. Потом, если трейдер еще раз перезашел, еще раз сняли стоп, то есть поутюжили хорошо важный уровень чтобы больше неповадно было "играть от уровней", а когда трейдер плюнул и решил перевернуться в шорт, то и шорт остопили впоследствии.

Так что, welcome в "игру от уровней" с очень выгодным соотношением риск/доходность! :)

Согласен, что для гур местного масштаба это очень выгодная и эффективная тема для преподавания на семинарах, так как новички сразу очаровываются таким легким принципом торговли -- типа, неважно сколько у меня было небольших лоссов, но следующим крупным выйгрышем я окуплю все лоссы и еще сверху заработаю потому что у меня правильное соотношение риск/доходность и такое соотношение в конце концов не позволит мне проиграть. ... А проиграл, значит недостаточно усердно слушал семинары и психологическая подготовка хромает, сам виноват.... а там как раз новый семинар организовывается по этому поводу.... , деньги за семинар потом одной прибыльной сделкой окупятся, не жалко :)

Топ 100 самых, самых...
Tags: профит, риск, уровни
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 9 comments