?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER

Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Нормирование фьючерсов в целях диверсификации торговли.
jc_trader
http://www.jc-trader.com/2013/02/05/нормирование-фьючерсов-в-целях-дивер/


  • 1
прочитал по диагонали, т.к. только акции торгую.
Насколько я понимаю, можно чуть проще - входить в разные позиции одинаковым числом денег. По крайней мере, я подобным образом торгую акции, взвешиваю на buying power used.

У всех акций минимальный тик равен 0,01 и цена одного тика тоже $0,01. Там все предельно просто.

У фьючерсов все гораздо сложнее, оттого и такие ухищрения. Например, у фьючерса на пшеницу минимальный тик равен 0,25 и его стоимость равна $12,5. У фьючерса же на Кофе, минимальный тик равен 0,05 и его стоимость $18,75. И так у всех фьючерсов. А про "одинаковым количеством денег" там даже и речи не идет -- совершенно разные по волатильности инструменты.

ага, вот оно как. Спасибо за доп. пояснения.

Интересный метод.
А можно нормировать по размеру ГО ? Оно ведь учитывает волатильность и шаг цены.

Можно, конечно, но тут дело такое, тонкое и зависит от мнения посторонних людей. Цена на инструмент может вырасти вдвое прежде чем биржа решит маржу повысить.

Как это не изменится -- она каждый день разная, а маржа годами одинаковая :)

Попробовал почитать как РТС ГО считает - ничего не понял :)
Ну наверное ATR быстрее поменяется, так что способ Ваш хороший, надо будет внедрить.
Только получится, что каждый день надо менять сайз и объемы должны быть большие, в смысле много контрактов.
И с какой периодичностью и в какой момент перетряхивать сайзы это еще тоже вопрос.

Edited at 2013-02-05 08:22 (UTC)

Я, например, вообще, никогда на ГО внимания не обращал и не обращаю, так как если впритык к ГО позицию брать на все плечи, это верный путь к сливу, так как слишком агрессивная позиция получится. Поэтому даже и не интересовался как там она считается. :)

"Только получится, что каждый день надо менять сайз и объемы должны быть большие, в смысле много контрактов."

Думаю, правильнее будет играть от риска, то есть от стопа и считать риск на позицию. А то что описано в статье это просто для понимания того что все контракты разные и для их сравнения их надо нормировать.

Играть от риска, это если есть стопы, а если их нет...
Не обращать внимание на ГО это если есть 10 млн., а если и их нет :)
Есть такой метод: рассчитываем простую среднюю от баланса счета за 62 дня, можно за 22. Это значение делится на (ГО помноженное на коэффициент риска, например 2), получается сайз. Если баланс счета опускается ниже сайз х ГО, сайз приходится уменьшать.

Да, если без стопов, то метод нормирования будет незаменим.

Что тут сложного -- две цифры перемножить.... :)

не по теме, но очень надо

Юрий. Добрый день. Очень нужна информация по выделанным телячьим шкурам. Есть ли такой фьючерс или индекс или просто цена на данные изделия на какой нибудь бирже мира. В последнее время поставщики изделий из кожи из Юго-восточной азии стали резко повышать цены ссылаясь именно на рост закупочных цен. Помогите пожалуйста.

Re: не по теме, но очень надо

К сожалению, не знаю такого фьючерса.

Re: не по теме, но очень надо

спасибо.

Re: не по теме, но очень надо

Это наверно какой-то спот ( т.е. торговля реальным товаром ), может вестись на каких-то плодоовощных базах, или от каких-то крупных поставщиков :)

На самом деле мясо ведь дорожает, наверно и шкуры тоже соответственно, если в этом разрезе смотреть.

Другими словами у JC надо выпытывать про фьючерсы на крупный рогатый скот :)

Forex

(Анонимно)
Интересно посмотреть на контракты Forex для сравнения с биржевыми инструментами.

В табличке же есть они. Фунт, евро и др.. Соответствуют размеру позиции 100 000 на форексе.

  • 1