Top.Mail.Ru
? ?

jc_trader


JC-TRADER

Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Выбрасывать ли первую минуту?
jc_trader

Среди тех, кто тестирует торговые системы для фьючерса на индекс РТС сложилось уверенное мнение о том что для корректного тестирования этого инструмента необходимо выбрасывать из данных первую минуту торгов, так как на самом деле часто это бывает геп, несмотря на то что рисуется бар.

Ну что же, с одной стороны, это верно, когда это действительно геп. Но ведь может быть геп, а может его и не быть и первая минута это реально первая минута. И на этой первой минуте может, например сработать стоп лосс, а потом цена развернется в нужном направлении. И для того кто тестировал без первой минуты срабатывания стоп лосса на тестировании не будет, а в реале стоп-лосс сработал бы. То же самое и с лимитными ордерами — первая минута может как помочь, так и навредить. И в итоге тестирование на данных без первой минуты торгов также будет некорректным, впрочем, точно также как и с первой минутой.

Единственный выход — тестировать со всеми минутами, но на правильном графике. Тестирование же на графике фьючерса РТС в том виде, какой он есть сейчас, будет заведомо некорректным.

0
0
  

Запись опубликована JC-TRADER.com. You can comment here or there.

Метки:



  • 1
лишь бы был живой профит. а как это дело седьмое

Если бы он был заведомо, тогда тестировать вообще не надо было бы :)

Очень правильная мысль. В том смысле что все имеет обратную сторону. Дуализм, так сказать.

Особенно, когда в тесты верят как в бога. В профит-факторы там разные и прочие разложения фурье. Особенно нравится выражение -- "немарковость" :)

а мне - статическое преимущество :)))

если есть статическое преимущество, то должно быть и динамическое .... это наверное когда динамят... :)

Выход есть:
Отказаться от стопов. Т.е. не то чтобы совсем отказаться, просто реализовать их программно. Если минута закрылась за уровнем, выход считать по цене открытия следующего бара. Такой подход и при торговле лучше будет, т.к. на сопли не попадешь, и при тестировании на минутках даст точный результат.
А гэп там есть всегда, то что видно в квике как много сделок, это на самом деле одна крупная заявка маркетмейкера, которая собирает все заявки оставленные с вечера, которые выгоднее цены назначенной маркетмейкером же на открытие рынка. И никакого заговора и воровства здесь нет, т.к. утром можно снимать заявки до начала торгов.

"Отказаться от стопов. Т.е. не то чтобы совсем отказаться, просто реализовать их программно. Если минута закрылась за уровнем, выход считать по цене открытия следующего бара."

Это довольно серьезное ограничение для систем.

Это если на дневках тестить. А если на минутных барах, то даже для 15 минутных систем это незначительная разница, т.к. даже если за минуту было движение, по размеру сопоставимое с 15 минутным ATR, то скорее всего стоп сработавший на этом движении будет иметь большое проскальзывание.

Ты забыл написать, что для работы без стопов нужна каска, как у тебя ))

  • 1