- Трендследящая система для фьючерсов
- Все-таки выбили Нефть с Бензином по стопам. Склоняюсь к мысли что надо оставить для торговли что-либо одно, либо Нефть либо Бензин, а то лоссы сразу от обоих контрактов одновременно получать слишком накладно выходит, так как контракты недешевые по сравнению с другими фьючерсами. Или что быстрее откроется.
На фьючерсах так конечно не получится, так как контракты стандартизированы, а вот на акциях, допустим, арбитражируем SPY/QQQQ, например, продаем 100 акций SPYи покупаем 250 акций QQQ -- я думаю, это будет равносильно если вместо этой пары просто будем играть с 10-ю акциями SPY или QQQQ. И затраты намного меньше и результат получится похожий. Имхо...
Если нужно 2-3 контракта по газу или 1 по нефти( можно и мини нефть брать),чтобы ATR* на инкремент по одному инструменту равнялся примерно ATR * на инкремент по другому.
Идея понятна?
Я не согласен по поводу риску.
Ладно это долгая беседа, просто поинтеремутесь в теории о парном трейдинге или арбитраже, это отличается от просто торговли
Там ведь совсем другие риски.
Разве это одно и то же, когда вы держите ЛОНГ SPY или лонг SPY/short QQQQ, и на следующий день получаете ГЕП даун?
Я почему привел пример SPY QQQQ -- потому что когда-то держал SPY/QQQQ, правда небольшой размер чисто для эксперимента около года примерно -- по нулям примерно и закрыл. Системы пробовал придумывать, но не получилось поэтому оставил это занятие.
Иногда насдак outperform рынок иногда наоборот,в виду разной волатильности и beta и там большие тренды.
То есть, график в принципе, ничем не отличается от одиночных инструментов, например, какой либо акции, или фьючерса, только волатильность слишком маленькая и соответственно, потенциально меньшая прибыль при в два раза больших затратах.
"Потенциальная меньшая прибыль при больших затратах". Вы думаете, что те, кто хеджируют свои позиции и платят 5% от стоимости портфелей, выбрасывают деньги?
Или лучше стоять в Google в лонг бес прикрытия лучше?
Вы также недооцениваете в этом графике то, что в случае даже неправильного входа у вас есть возможность закрыть трейд в плюс в независимости от направления рынка в целом
Edited at 2010-07-08 18:49 (UTC)
Не ну, конечно, кто-то и арбитражем зарабатывает. Но природу не обмануть -- чем больше риски, тем больше потенциальная прибыль и потенциальные потери, чем меньше риски, тем меньше потенциальная прибыль и потенциальные убытки -- здесь уже каждый должен выбирать в зависимости от своих целей и принятия рисков.
Ваша мысль скорее была, что брокеры используют стопы и разводят клиентов. что тоже ерунда на биржевых интсрументах.
Да, похожа на черепашку -- все трендследящие системы похожи.
Здесь я выкладывал тест
http://jc-trader.livejournal.com/10909.html (последняя система)
http://jc-trader.livejournal.com/89679.html
Между прочим, давно уже собирался где-нибудь счет открыть, но как посмотрю процедуру открытия, так желание отпадает.
А так, потестировал отдельные акции -- примерно как на амер.фьючах получается, но чуть похуже, да и диверсификации некоррелированных рынков не добиться -- либо все вверх, либо все вниз...