?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER

Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Трендследящая система для фьючерсов
jc_trader
Все-таки выбили Нефть с Бензином по стопам. Склоняюсь к мысли что надо оставить для торговли что-либо одно, либо Нефть либо Бензин, а то лоссы сразу от обоих контрактов одновременно получать слишком накладно выходит, так как контракты недешевые по сравнению с другими фьючерсами. Или что быстрее откроется.





  • 1
Нефть CL то еще можно на QM заменить, но на нем проскальзывание иногда бывает довольно значительное (раньше торговал), а мини-бензин вообще неликвид, если правильно посмотрел.

да, можно даже нарисовать спред между ними, посмотреть, что лидер и что ведомое. И потом хеджироваться таким образом, получится арьитраж торговля

Может и так, но пока мое мнение насчет парных трейдингов и арбитражей следующее:
На фьючерсах так конечно не получится, так как контракты стандартизированы, а вот на акциях, допустим, арбитражируем SPY/QQQQ, например, продаем 100 акций SPYи покупаем 250 акций QQQ -- я думаю, это будет равносильно если вместо этой пары просто будем играть с 10-ю акциями SPY или QQQQ. И затраты намного меньше и результат получится похожий. Имхо...

в данном случае нужно смотреть не на цена нефти/ на цену Газа как коэфиц., а скажет ATR по каждому инструменту на дневном или недельном гоафике, сделать нечно сглаживающее и посмотреть что получается по деньгам.
Если нужно 2-3 контракта по газу или 1 по нефти( можно и мини нефть брать),чтобы ATR* на инкремент по одному инструменту равнялся примерно ATR * на инкремент по другому.
Идея понятна?

Ну это все так делают, нормализовать-то надо контракты, например 1 контракт CL эквивалентен примерно 4-5 контрактам LE (примерно) на данный момент. Я использую ATR(10), но все равно точно не рассчитать -- для этого надо несколькими десятками контрактов оперировать чтобы точно было. Это в идеале так должно было бы быть. На данный момент, пока 1-5 контрактами торгую, рассчитываю размер позиции в зависимости от стопа, чтобы стоп не превышал максимальную величину, а стоп, зависит от волатильности, поэтому примерно то же самое и получается.

в конечном итоге, если нарисуте просто даже 1 контракт против 1 контракта спред на графике, то будет более очевидно, но также используте мини. чтобы можно было варьировать размером

по поводу SPY, то не думаю. что это одно и тоже играть с 10 SPY, смысл в другом, арбитраж нейтрален в отношении рынка, а один инструмент является подвержен направлению рынка

Может быть, но все равно в одном случае не знаем будет ли пара сходиться к справедливому значению или расходиться дальше, а во втором случае не знаем будет ли рынок падать или подниматься. Так что и в том и другом случае подвержены одинаковому риску.

дело не в справедливом значении.
Я не согласен по поводу риску.
Ладно это долгая беседа, просто поинтеремутесь в теории о парном трейдинге или арбитраже, это отличается от просто торговли

Вы так объясняете мне элементарные вещи как будто я только что начал играть на бирже. Естественно я интересовался и даже пробовал торговать. Чего я только не пробовал и экспериментировал и сколько из-за этого было потеряно денег :)

Я подумал , что когда вы говорили о рисках, то вы были не знакомы с арбитражом.
Там ведь совсем другие риски.
Разве это одно и то же, когда вы держите ЛОНГ SPY или лонг SPY/short QQQQ, и на следующий день получаете ГЕП даун?

Да, в случае гепа конечно неприятно.
Я почему привел пример SPY QQQQ -- потому что когда-то держал SPY/QQQQ, правда небольшой размер чисто для эксперимента около года примерно -- по нулям примерно и закрыл. Системы пробовал придумывать, но не получилось поэтому оставил это занятие.

каждая пара имеет свои нюансы, когда я помню торговал активно эту пару, то там более, чем достаточно тренда, причем существенные.
Иногда насдак outperform рынок иногда наоборот,в виду разной волатильности и beta и там большие тренды.

Ну вот, например ratio SPY/QQQQ за три с половиной последних месяца -- расстояние от самой высшей точки до самой низшей всего примерно 2,8%. Маловато. Если только флет играть несколько раз. Но кто же знал что будет флет, может был бы тренд. Или, наоборот, думали бы что будет флет, а был бы тренд.
То есть, график в принципе, ничем не отличается от одиночных инструментов, например, какой либо акции, или фьючерса, только волатильность слишком маленькая и соответственно, потенциально меньшая прибыль при в два раза больших затратах.

попробуйте разница 2*qqqq-1*spy.

"Потенциальная меньшая прибыль при больших затратах". Вы думаете, что те, кто хеджируют свои позиции и платят 5% от стоимости портфелей, выбрасывают деньги?
Или лучше стоять в Google в лонг бес прикрытия лучше?
Вы также недооцениваете в этом графике то, что в случае даже неправильного входа у вас есть возможность закрыть трейд в плюс в независимости от направления рынка в целом

Edited at 2010-07-08 18:49 (UTC)

То же самое -- около 3% получается.

Не ну, конечно, кто-то и арбитражем зарабатывает. Но природу не обмануть -- чем больше риски, тем больше потенциальная прибыль и потенциальные потери, чем меньше риски, тем меньше потенциальная прибыль и потенциальные убытки -- здесь уже каждый должен выбирать в зависимости от своих целей и принятия рисков.

а теперрь посмотрите на это отношение в предыдущих периодах скажем от 1999 г

(Удалённый комментарий)
Ну-у-у... 1-10 долларов в неделю комиссии -- от такого корма любой брокер помрёт скоро :)

тоже самое , что ездить на машине без страховки. Об экономии комиссии во имя экономии комиссии думают те, кто будет ради экономии копейки терять рубли.
Ваша мысль скорее была, что брокеры используют стопы и разводят клиентов. что тоже ерунда на биржевых интсрументах.

(Удалённый комментарий)
А что, разве есть системы, которые гарантированно зарабатывают? :)
Да, похожа на черепашку -- все трендследящие системы похожи.
Здесь я выкладывал тест
http://jc-trader.livejournal.com/10909.html (последняя система)

Эта "последняя система" - сколько параметров для неё оптимизировалось? И что вообще думаешь о количестве оптимизируемых параметров?

Параметры вообще не оптимизировались так как были выбраны из логических соображений, типа количество баров за месяц, квартал, год. Потом, когда пробовал для интереса прооптимизировать, то примерно такие же параметры и находились на пике показателей. Хотя работает и с любыми параметрами в здравых пределах.

А чем валюты плохи, вот например по евре +950 пипсов
http://jc-trader.livejournal.com/89679.html

(Удалённый комментарий)
Сейчас как раз рассматривал фьючерс на РТС. Заодно пытался открыть счет в ITinvest, но что-то они смску с кодом не прислали для продолжения открытия счета и все застопорилось -- видимо не судьба. :)
Между прочим, давно уже собирался где-нибудь счет открыть, но как посмотрю процедуру открытия, так желание отпадает.
А так, потестировал отдельные акции -- примерно как на амер.фьючах получается, но чуть похуже, да и диверсификации некоррелированных рынков не добиться -- либо все вверх, либо все вниз...

  • 1