Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Сомнения по поводу портфелей систем.

Вот чувствую я что в среде системщиков сложилось мнение что портфель систем для одного или родственных инструментов будет сглаживать просадки и давать более равномерную прибыль, то есть получится гладко растущий график. Хотя я и сам применяю много систем, но с точки зрения не математики, а жизненного опыта появляются сомнения по этому поводу. Ну да, на истории математическим путем можно подобрать набор таких систем, которые будут сглаживать общую просадку и максимально сгладит общую эквити. Но история редко повторяется и в следующее мгновение после тестирования уже пойдет новый отсчет с совершенно другими оптимальными параметрами. Там где раньше сглаживалось, может наоборот усилить провал, где был рост, может быть падение и прочие проявления эффективного рынка.
Вот для сравнения, например, какая эквити будет более гладкая -- первый вариант, если мы будем играть в орлянку только с одним противником или, второй вариант, одновременно с десятью? По-моему, здесь будет действовать воля случая.
То есть невозможно предугадать какая эквити будет более гладкая -- на портфеле систем, или на одной системе. Хотя хочется верить в обратное, так как, напоминаю, что сам играю портфель систем.
Кто-то скажет -- так надо играть противоположные системы, например, трендовую и противотрендовую. Да, в этом случае, действительно, по идее просадки одной системы должны сглаживаться другой системой. Но есть одна загвоздка -- например, на фьючерсах работают только трендовые системы и сливают контртрендовые. Сразу вставлю две оговорки -- речь идет об американских фьючерсах и акциях не ниже дневок(про российские не в курсе) и о моем личном опыте системостроительства (может кто-то и придумал противотрендовую систему для фьючерсов, но не я). А на акциях и фондовых индексах, наоборот, работают противотрендовые системы и сливают трендовые. Так что, результат объединения трендовых и контртрендовых систем в общий портфель для торговли родственными активами принесет нулевой результат.
Повторяю, это не утверждения, а только мои сомнения, так как я не знаю ответ на этот вопрос. Это сомнение основано на реальном жизненном опыте игры на биржах, но не на теоретической математике, так как мои познания в математике ограничиваются элементарными действиями умножения и вычитания :)
Tags: портфель, система
Subscribe

  • Фьючерс на золото

    Ночью вероломно закрылся фьючерс на золото.

  • Фьючерс на золото

    Опять вчера пропустил выход из позиции. Хорошо что сегодня цена вернулась на мгновение к точке выхода.

  • Трендследящий хедж для портфеля JC-100

    Как известно, трендследящие системы для фьючерсов уже долгое время приносили убытки. Я примерно с 205-2016 года последовательно уменьшал риски на…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 14 comments

  • Фьючерс на золото

    Ночью вероломно закрылся фьючерс на золото.

  • Фьючерс на золото

    Опять вчера пропустил выход из позиции. Хорошо что сегодня цена вернулась на мгновение к точке выхода.

  • Трендследящий хедж для портфеля JC-100

    Как известно, трендследящие системы для фьючерсов уже долгое время приносили убытки. Я примерно с 205-2016 года последовательно уменьшал риски на…