worriedВот для сравнения, например, какая эквити будет более гладкая -- первый вариант, если мы будем играть в орлянку только с одним противником или, второй вариант, одновременно с десятью? По-моему, здесь будет действовать воля случая.
То есть невозможно предугадать какая эквити будет более гладкая -- на портфеле систем, или на одной системе. Хотя хочется верить в обратное, так как, напоминаю, что сам играю портфель систем.
Кто-то скажет -- так надо играть противоположные системы, например, трендовую и противотрендовую. Да, в этом случае, действительно, по идее просадки одной системы должны сглаживаться другой системой. Но есть одна загвоздка -- например, на фьючерсах работают только трендовые системы и сливают контртрендовые. Сразу вставлю две оговорки -- речь идет об американских фьючерсах и акциях не ниже дневок(про российские не в курсе) и о моем личном опыте системостроительства (может кто-то и придумал противотрендовую систему для фьючерсов, но не я). А на акциях и фондовых индексах, наоборот, работают противотрендовые системы и сливают трендовые. Так что, результат объединения трендовых и контртрендовых систем в общий портфель для торговли родственными активами принесет нулевой результат.
Повторяю, это не утверждения, а только мои сомнения, так как я не знаю ответ на этот вопрос. Это сомнение основано на реальном жизненном опыте игры на биржах, но не на теоретической математике, так как мои познания в математике ограничиваются элементарными действиями умножения и вычитания :)