Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader
Category:
  • Mood: curious

RI и системы

После дискуссии тут -- http://mirus-lana.livejournal.com/8861.html -- решил для любопытства посмотреть как некоторые стратегии будут работать для фьючерса на RI. Скачал с Финама 1-часовые котировки с 2006 года и прогнал несколько трендследящих стратегий, которые применяю для портфельной торговли на американских фьючерсах. По-моему, на RI будет зарабатывать любая тренследящая система, причем даже на внутридневных графиках, жаль только часовые скачал с Финама, надо бы еще проверить на более мелких фреймах. В общем, всех тонкостей торговли RI я не знаю, так как никогда не торговал, поэтому тесты без проскальзываний и комиссионных на часовых таймфреймах одним контрактом без реинвестирования.. Надо сказать что на американских фьючерсах внутри дня эти системы вообще не зарабатывают, а сливают и даже на дневках не получаются на тестах такие растущие эквити.

Все примеры неоптимизированные, просто как система была, так ее и прогнал. Если оптимизировать, то наверняка можно добиться идеальной плавности :)









А это, вообще, прикол -- ценовые каналы с периодом 2 :





В чем загвоздка?

Для визуального сравнения пример той же системы(второй) для часового таймфрейма фьючерса ES

Tags: ri, система, фьючерсы
Subscribe

  • Сделки в портфеле JC-100

    Портфель уменьшился процентов на 20-30 после сегодняшней ребалансировки. То есть больше позиций закрыл чем открыл новых. Среди них одни из бывших…

  • Портфель JC-100.

    Топ-20 портфеля акций JC-100 Распределение по секторам:

  • Портфель JC-100.

    По одному из лидеров портфеля JC-100 компании NIO в начале недели была зафиксирована прибыль. Теперь топ-10 и bottom-10 выглядят так:…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    switch
    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    Help
  • 40 comments

  • Сделки в портфеле JC-100

    Портфель уменьшился процентов на 20-30 после сегодняшней ребалансировки. То есть больше позиций закрыл чем открыл новых. Среди них одни из бывших…

  • Портфель JC-100.

    Топ-20 портфеля акций JC-100 Распределение по секторам:

  • Портфель JC-100.

    По одному из лидеров портфеля JC-100 компании NIO в начале недели была зафиксирована прибыль. Теперь топ-10 и bottom-10 выглядят так:…