После дискуссии тут --
http://mirus-lana.livejournal.com/8861.html -- решил для любопытства посмотреть как некоторые стратегии будут работать для фьючерса на RI. Скачал с Финама 1-часовые котировки с 2006 года и прогнал несколько трендследящих стратегий, которые применяю для портфельной торговли на американских фьючерсах. По-моему, на RI будет зарабатывать любая тренследящая система, причем даже на внутридневных графиках, жаль только часовые скачал с Финама, надо бы еще проверить на более мелких фреймах. В общем, всех тонкостей торговли RI я не знаю, так как никогда не торговал, поэтому тесты без проскальзываний и комиссионных на часовых таймфреймах одним контрактом без реинвестирования.. Надо сказать что на американских фьючерсах внутри дня эти системы вообще не зарабатывают, а сливают и даже на дневках не получаются на тестах такие растущие эквити.
Все примеры неоптимизированные, просто как система была, так ее и прогнал. Если оптимизировать, то наверняка можно добиться идеальной плавности :)
А это, вообще, прикол -- ценовые каналы с периодом 2 :
В чем загвоздка?
Для визуального сравнения пример той же системы(второй) для часового таймфрейма фьючерса ES
curious
Странно что это не очевидно.
Ну а с ворохом загвоздок согласен -- их должно быть много :)
Действительно в тестах надо учитывать проскальзывание(причем с запасом), комиссию, удалить первую минуту из тестов. И потом уже смотреть на эквити,пф,рф и т.д, и думать можно ли ставить на это деньги и сколько.
Затем системку уже запускать в реальные торги. Следующим шагом станет выбор шустрого брокера.(чтобы объем можно было пропихнуть, и забрать опять же с вменяемым проскальзыванием.).
Плюсуем сюда еще время, которое надо торчать у компа. :).
И задумываемся, а может послать это все на... И перейти на больший таймфрейм.
Кроме третьей, конечно -- это просто покупать на хае из двух баров и продавать на лоу двух баров (реверсивная)
И вопрос по третей системе, покупка при условии что закрытие первого и второго бара выше чем предыдещего, т.е. Clos [i]>Clos[i-1]>Clos[i-2], для продаже наоборот соответственно
Есть кто вообще работает на фьючерсе рст роботом, имеется в виду не скальперским.
По оптимизации -- стараюсь вообще не оптимизировать, то есть выбирать логические параметры, например 20 соответствует 4 неделям, то есть примерно месяц и т.п.
RI и системы
Думаю,если входить по пробитии 2-х часового экстремума,а выходить на пробитии противоположного экстремума одного часа результат будет лучше.
Если выложите резы теста по этим правилам,то попробую ещё чего предложить.
Re: RI и системы
Но это так, просто проба. Для Российского рынка я не разрабатываю системы, так как не торгую.