?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
RI и системы
jc_trader
После дискуссии тут -- http://mirus-lana.livejournal.com/8861.html -- решил для любопытства посмотреть как некоторые стратегии будут работать для фьючерса на RI. Скачал с Финама 1-часовые котировки с 2006 года и прогнал несколько трендследящих стратегий, которые применяю для портфельной торговли на американских фьючерсах. По-моему, на RI будет зарабатывать любая тренследящая система, причем даже на внутридневных графиках, жаль только часовые скачал с Финама, надо бы еще проверить на более мелких фреймах. В общем, всех тонкостей торговли RI я не знаю, так как никогда не торговал, поэтому тесты без проскальзываний и комиссионных на часовых таймфреймах одним контрактом без реинвестирования.. Надо сказать что на американских фьючерсах внутри дня эти системы вообще не зарабатывают, а сливают и даже на дневках не получаются на тестах такие растущие эквити.

Все примеры неоптимизированные, просто как система была, так ее и прогнал. Если оптимизировать, то наверняка можно добиться идеальной плавности :)









А это, вообще, прикол -- ценовые каналы с периодом 2 :





В чем загвоздка?

Для визуального сравнения пример той же системы(второй) для часового таймфрейма фьючерса ES



  • 1
вопрос надолго ли, да и на слипаж люди жалуются...

Да, думаю, наверняка, дело в издержках все-таки.

загвоздка, очевидно, в ликвидности и проскальзывании. Но если на 1 контракт, то, стопудово, так и будет.

Да, тесты одним контрактом без реинвестирования

(Удалённый комментарий)
Думаю, нечему пока завидовать так как я уверен что что-то не учел, да и не торгую я на российских фьючерсах :)

Из данных нужно убрать первую минуту, там движения чертовски сильные бываю (чуть-ли не диапазон всего дня) но войти там практически нереально.

Так как тестировалось на часовых графиках, то убрать минуту невозможно. Но это да, согласен -- возможно там искажается реальность.

Невозможность чисто исполнить стратегию, по разным причинам?..На западных рынках таких примеров много, тот же самый арбитраж между некоторыми вещами; в теории блестяще, но черта с два получится в реале.

Да, вот уже выяснили несколько помех -- нереальность первой минуты торгов, проскальзывания, комиссионные...

В том то и весь вопрос, что для достоверных результатах на фьючерсном рынке есть смысл использовать тиковую историю, а когда говорим о склейках, так местами это такая лажа....

Ну да, точно невозможно историю протестировать -- всегда с некоторой степенью допущений из соображений что эти допущения будут действовать как против нас так и за, в равных количествах при достаточно большой выборке.

100%, я торговал RI и сравнивал свои входы в реальности с тем где входил в теории, все мои достаточно пессимистичные запасы на слипадж были в разы перекрыты. Большая часть всей этой видимой невооруженным глазом неэффективности как раз и укладывается в сумашедший слипадж на открытии и статистике.

Вполне может быть. Я уже выше написал что сначала от результатов тестирования надо отнять комиссионные и проскальзывание по максимуму, а то что останется (если останется) еще разделить на два-три при тестировании на дневках и на 20-50 при тестировании на внутридневных данных. :)

Так механизатор же считал коэффициенты нерациональности рынков. Не помню точно какие. И у западных получались равными почти нулю, т.е. практически никаких неэффективностей нет. И отсюда вывод, что торговать на западе гораздо сложней.

Там целый ворох загвоздок.В любом случае тесты на часах некорректны,независимо от рынка,т.к. оно внутри часа сто раз стоп словит,а у вас только один на тестах проявится.
Странно что это не очевидно.

Нет, насчет стопа внутри часа здесь все в порядке. Стопы в этих системах далекие(кроме третьей) и почти никогда не достигнутся в первый час. Другое дело что в первый час они и не ставятся. Логически как получается -- человек подходит к компьютеру в конце каждого часа и выставляет\модифицирует ордер. На каком-то часе ордер исполняется и позиция открывается, в конце часа человек приходит к компьютеру и только тогда выставляет стоп-ордер уже на следующий час.
Ну а с ворохом загвоздок согласен -- их должно быть много :)

Приветствую всех.

Действительно в тестах надо учитывать проскальзывание(причем с запасом), комиссию, удалить первую минуту из тестов. И потом уже смотреть на эквити,пф,рф и т.д, и думать можно ли ставить на это деньги и сколько.

Затем системку уже запускать в реальные торги. Следующим шагом станет выбор шустрого брокера.(чтобы объем можно было пропихнуть, и забрать опять же с вменяемым проскальзыванием.).

Плюсуем сюда еще время, которое надо торчать у компа. :).

И задумываемся, а может послать это все на... И перейти на больший таймфрейм.








Не, не могу. Это же мои рабочие системы.
Кроме третьей, конечно -- это просто покупать на хае из двух баров и продавать на лоу двух баров (реверсивная)

А кто как тестирует свои системы? как избегает переоптимизации?
И вопрос по третей системе, покупка при условии что закрытие первого и второго бара выше чем предыдещего, т.е. Clos [i]>Clos[i-1]>Clos[i-2], для продаже наоборот соответственно
Есть кто вообще работает на фьючерсе рст роботом, имеется в виду не скальперским.

Нет, покупается по бай-стопу по цене равной либо хаю предыдущего бара, либо хаю позапредыдущего бара, который из них будет выше. Соответственно, наоборот, продается по лоу.
По оптимизации -- стараюсь вообще не оптимизировать, то есть выбирать логические параметры, например 20 соответствует 4 неделям, то есть примерно месяц и т.п.

RI и системы

(Анонимно)
Там по третьей системе помимо общего трабла(не учёт гепов или проблема первой минуты)в коде учтено то,что на одном баре могут возникать 2 противоположных сигнала?т.е. пробивается например 2-ух часовой минимум и тут в этом часе цена улетает вверх и пробивает уже максимум.
Думаю,если входить по пробитии 2-х часового экстремума,а выходить на пробитии противоположного экстремума одного часа результат будет лучше.
Если выложите резы теста по этим правилам,то попробую ещё чего предложить.

Re: RI и системы

Честно говоря, я уже не помню как тестировал третий вариант, то ли на одном баре только выход, а на следующем вход, то ли реверс, то есть на одном баре и выход и вход.
Но это так, просто проба. Для Российского рынка я не разрабатываю системы, так как не торгую.

  • 1