Пока все неопределенно, но половина акций по одной из систем закрылись в начале сессии по тейк профиту более 10%. Две из них приведу здесь как образец.
Насколько я понял по вашему диалогу, вы полученное значение волатильности подставляли в формулу расчёта стоп-лоса, извините ошибся ранее (стоп-лимит)написал. Поправьте если я неправ.
Да, конечно, стоп должен зависеть от волатильности. Например, если среднедневной диапазон инструмента 1% (волатильность), то имеет смысл перестраховаться и поставить стоп 3% (3 умножить на волатильность). Но это, конечно зависит от конкретной идеи системы, и для каждой системы индивидуально.
http://enc.fxeuroclub.ru/385/
А "формулу расчёта стоп лимит о которой вы у поминали в более ранних блогах" -- честно говоря, не понял о чем речь идет
Поправьте если я неправ.
Благодарю за ваши ответы.