Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Новая система для фьючерсов

Как упоминал ниже, диверсифицированный портфель системы состоит из восьми фьючерсов:

Нефть
мини SP500
живой скот
натуральный газ
платина
кофе
соевая мука
сахар

Для того чтобы приблизительно нормировать эти фьючерсы между собой, надо узнать их волатильность, например ATR(20) и умножить на стоимость одного пойнта. Находим самый дорогой фьючерс и решаем что этот фьючерс торговать будем одним контрактом (для миллионеров -- самым меньшим количеством контрактов). Дальше -- смотрим что другой фьючерс получается примерно в три раза дешевле -- значит его будем торговать тремя контрактами. И так далее. Это надо пересматривать при изменении волатильности инструментов, например, каждый месяц. В обшем, при сегодняшней волатильности получилось следующее примерное распределение:

нефть -- 1 контракт
мини SP500 -- 2
живой скот -- 3
натуральный газ -- 1
платина -- 1
сахар -- 2
кофе -- 2
соевая мука - 2 контракта

Предполагаемое слабое место системы -- потери при проскальзывании, так как позиции открываются и закрываются стоп-ордерами, а также субъективный подбор инструментов. На других фьючерсах результат получается хуже.
Результаты тестирования одним контрактом без реинвестирования, без учета проскальзывания и комиссионных:





Tags: система, фьючерсы
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 29 comments