jc_trader

Ну если самые простейшие варианты -- берете, например, ATR(10, 20 или другое значение), и откладываете от точки входа, например 3*ATR. Или не обязательно 3, а 2 или 1, или 1,5 -- в зависимости от Вашего отношения к риску. А лучше найти оптимальное значение протестировав исторические данные в зависимости от идеи конкретной системы, на конкретном таймфрейме, на конкретном инструменте.
Ну а потом можно уже и разные штучки применять, типа, например, изменять коэффициент волатильности в зависимости от длительности сделки, либо от пройденного расстояния по
вертикали и т.п. и т.д.

Да, все правильно посчитали.

оптимистично )

Логично. По направлению тренда. Хотя стоп могут снять и по тренду. Это и есть ахиллесова пята краткосрочных систем :)

С точки зрения тренда - ожидаете новых инвесторов?

Да это же краткосрочная позиция (2-5 дней), здесь правят бал случайные вероятности (или вероятностные случайности) :)

Ну а если интересует мое мнение насчет далеких горизонтов, то да, думаю бычий рынок надолго (1-4 года). Действительно, наверняка очень многие инвесторы еще не в рынке, опасаясь новых обвалов. Они постепенно будут входить в рынок по мере того как будут видеть что своим бездействием пропускают бычий рынок. Потом начнется ускорение при помощи последних опоздавших. Ну и в конце
опять начнется разгрузка, дверь узкая, все не успеют выйти, многие потеряют... и т.д. .. ну в общем как всегда было :)

Для меня это все - лакмусовая бумажка человеческой жадности, именно потому, что есть огромнейшая вероятность "как всегда", и последнее "как всегда" было совсем недавно.

Ну вообще-то, тем, кто играет только в лонг, бычий рынок пропускать просто нельзя -- только во время бычьего рынка они зарабатывают. А риск всегда большой, безрисковых периодов не бывает на рынках.

Безусловно. Вопрос только в том, насколько они все опаздали.

В принципе, вероятность всегда 50х50, но если по аналогии взять рост рынков после падения в 2000-2002 годах, то мы сейчас примерно в 2004 году и расти еще 3 года. Я пришел на рынки в 2005 году и не опоздал, хотя рынки выросли тогда уже значительно.
Поэтому, казино, оно и есть казино :)

Мне кажется, 2000 не совсем верный прецедент для того, что происходит сейчас.

С точки зрения общественных процессов, конечно, всегда все по-разному. Но если смотреть на график глобально, то здесь будет три состояния -- либо монотонно вверх, либо быстро вниз, либо консолидация, часто в виде треугольника -- иногда сужающегося, иногда расширяющегося. Сейчас, имхо, консолидация с 2000, возможно до 2020 примерно. Потом опять вверх скорее всего, хотя бы из-за инфляционных процессов. Да и так рынки уже третий век вверх идут и вряд ли что-либо нарушит их движение.

Кстати, интересный ракурс- порожняковое хождение вверх из-за инфляции...фантомный рост, фантомный профит, размывается той же инфляцией, без реального повышения ценности базового актива.

Ну да, все правильно. Часто бывает -- лишь бы угнаться за инфляцией, а кто держит деньги под подушкой или в банке, постепенно теряет.

Кстати, когда все рухнуло в очередной раз в 2008, много исследований проводили по поводу сохранности денег у тех, кто постоянно держал их в банке "под процент" против тех, кто был на рынке, и свелось все к тому, что главное в этом деле- последовательность. Если ты на рынке - то должен быть постоянно на рынке, если в банке - то тоже постоянно в банке. 99% погорают на том, что мечутся между банком и рынком в совершенно неправильном режиме.

:)))
Ну это да. В РФ, например, в течении последних лет жители теряют свои сбережения перекладываясь из рублей в доллары (или евро) и обратно. Но всегда на пиках цен, не в свою пользу, конечно.

В трейдинге на это попадают игроки, торгующие по интуиции, покупающие на вершинах и продающие на впадинах.

Поэтому должна быть последовательность действий, просчитанная заранее для всех вариантов. Если этого нет, то все действия происходят на эмоциях, которые всегда нелогичны.

если бы эмоции были ВСЕГДА нелогичны, и лонгали бы на хаях и продавали на ямах, то на этом тоже можно было заработать, просто поменять местами кнопки бай и селл.

Ну да, если речь идет о приборчике, то запросто -- поменял и нет проблем. Но если кнопки поменять надо в себе, то требуется вмешательство извне. Причем, после операции, возможно, действия по обмену денежных средств и станут правильными и прибыльными, но вот в остальных жизненных ситуациях человек может стать очень глубоко неадекватным.

Нет, кнопки менять не требовалось.

А то, что кол-во быков зашкаливает не смущает?

http://www.bullandbearwise.com/IndexHistoryChart.asp
http://www.market-harmonics.com/free-charts/sentiment/investors_intelligence.htm
http://stockcharts.com/charts/gallery.html?$BPINDU

Нет. Думаю что еще зашкаливать может еще долго, а может и прямо сегодня все обвалится. В общем 50х50.
Так же как и с перекупленной RSI -- может очень долго быть перекуплена, и даже еще дольше.
А так, вообще, при открытии позиции всегда можно найти много поводов для смущения... :)