1. Американские акции. Год начался неудачно, потом подкрутил некоторые параметры -- пошло вверх.
2. Примерно такая же система как и первая, но модифицированная. Тоже для американских акций.
3. Эта система незаменимая для волатильного рынка акций. Как только волатильность стала затухать -- система понемногу сливает. Но пока, принесла больше всего прибыли в этом году.
4. Эту систему начал играть совсем недавно. Почти интрадей, по крайней мере, позиция держится не более 2 дней. Но хороша только для растущего рынка. На падении будет сливать.
5. Эту систему перестал играть в середине года, так как оказалась безнадежной. О причинах когда-то уже писал на пауке -- в тестировании не учитывались делистед-акции и за счет их отсутствия тесты показывали хорошие результаты. Когда потестировал с делистед-стоками, ситуация резко изменилась, видимо, очень чувствительна к ним оказалась.
6. Ну здесь какое-то затмение было -- золото стал торговать, когда оно перестало трендить и стало колебаться вниз-вверх, а система тестировалась, в основном на тренде, поэтому тоже остановил торговлю в первой половине года.
7. Ну а это для души -- что чувствую, то и торгую (фьючерсы, форекс, изредка опционы) :)
В обзор не вошла трендследящая, относительно долгосрочная стратегия для портфеля фьючерсов так как стал торговать только с октября, поэтому сделок еще мало. Логика была простая -- подозреваю, что фьючерсы раскачаются, так как после диких движений 2008 года постепенно успокоились и готовы для новых трендов.
З.Ы. Еще присматриваюсь к IBD100 -- фундаментал их, а входы свои придумал. С прошлой недели начал играть минимальным размером для пробы. Логика простая -- если допустить что сейчас аналог 2003 года и рынки еще вырастут в несколько раз за 4-5 лет, то выгодно покупать лидеров, как обещает IBD.
