jc_trader

Рваный, потому что не очень ликвидный и еще из-за того что ТОС конкретно для газа почему-то показывает только регулярную сессию, хотя на внутридневных показывает полный день.

Различий между Найс и Насдак не провожу. Они для меня равноценны.

Почему вход на открытии, а не на закрытии? Это связано с организационными особенностями. Чтобы поставить ордера, мне сначала надо просканировать акции в программе. Чтобы их просканировать, надо получить данные цен закрытия. Но, когда я получу данные цен закрытия, сессия уже давно будет закончена и как я выставлю ордера?

WLD4

На мой взгляд, одинаковы. Только в 4-й версии еще скринер добавили.

Возможно они вам помогают. Закрыли прям на донышке, если, конечно, ещё ниже цена не упадёт потом.

Да, помогли немного. Сейчас цена поднялась примерно на один процент и я перезашел на новый контракт.

Тот вопрос был насчет систем торговли акциями.
Что касается фьючерсов, то это трендследящая система и позиции открываются по отложенным ордерам, которые могут висеть неделями.
Роботов у меня нет, ордера расставляю вручную.

Размер депозита зависит от многих факторов -- на каких фреймах торговать, сколько одновременно торговать инструментов, от специфики системы и т.д.

Депозит требуется такой, чтобы превышал максимальную просадку. Поэтому, тестируем систему на исторических данных, определяем максимальную просадку за все время тестирования -- это и будет депозит.

Если же это вопрос от налоговой инспекции, то мой ответ -- тысяча долларов, как у всех нормальных людей :)

Конкретно эта трендследящая система тестировалась на дневных таймфреймах за разные промежутки времени, даже за 30 лет.

Не соглашусь с "Депозит требуется такой, чтобы превышал максимальную просадку. Поэтому, тестируем систему на исторических данных, определяем максимальную просадку за все время тестирования -- это и будет депозит."
Депозит требуется такой, чтобы риск по одной сделке (стоп-лосс) был равен, или меньше, чем 2% от счета. Если смотреть от макс. просадки - просадка не должна превышать 25-30%. Вот тут http://trading-e-mini.livejournal.com/57281.html хорошее объяснение, почему.

Тогда это неполная информация. Допустим, стоп по системе получается не более $2 500. Тогда депозит должен быть $125 000. Это только для одного инструмента? Или если будет открыто одновременно 10 позиций, то на каждую позицию рискуем по $2 500? То есть, тогда суммарно уже рискуем $25 000? Поэтому еще надо указать сколько позиций можно открывать одновременно.

Кстати, некоторые программы в зависимости от результатов тестирования системы, рисуют распределение вероятностей того, что максимальная просадка не случится сразу после начала торговли.

Согласен, неполная, с несколькими инструментами сложнее гораздо, чем я написал. Надо смотреть еще как рынки коррелируются, ES и YM почти в унисон движутся, ES и ZN - с точностью до наоборот. В общем - пространство для мыслей есть :)