jc_trader

Юрий, а не у Вас ли был пост по "смерти черепаших систем"? :)

Ну вообще то, когда-то сравнивал разные трендовые системы, среди них была и Turtles. Считаю черепашью систему далеко не из лучших среди трендследящих, если это, действительно, та самая система и авторы ничего не утаили. Но про смерть, по-моему, не упоминал.

Вы наоборот, писали что 2009 год с лихвой оправдал все потери прошлых лет. Или это не Вы были?

Да, я. Но только 2008-й.

А скажи ты пользуешься при проверке системы в WL такими парметрами как CAR и MDD?
Есть ли смысл копать систему с соотношением CAR/MDD около 0,7-0,8 ?
Или это мало?

А что такое CAR? MDD вроде бы расшифровал как макс.дродаун. Если предположить, что AR -- annual return (про С так и ничего не прищло в голову), то это отношение будет похоже на коэффициент восстановления. Но при расчете коэф.восстановления берут не годовую прибыль, а общую, по крайней мере в WL.
Так вот, если имеешь в виду именно этот коэффициент, то для меня он самый важный в системе. Желательно чтобы он был побольше, например 7-10, чем больше тем лучше.

С - compounded наверное, т.е. сложный. Если Вы, Юрий в остальном правильно расшифровали, то ИМХО, меньше чем 3 рассматривать смысла нет.

Да..
CAR/MaxDD - Compound Annual % Return divided by Max. system % drawdown.
Cтранно, что в разных программах названия разные.
А что, может быть этот коэффициент быть 7-8 на периоде 10 лет?

Конечно. Например, изначально было 10 000, через 10 лет стало 100 000, максимальная просадка за это время была 12 500.
Получаем 100 000 / 12 500 = 8 (это и есть коэффициент восстановления за период тестирования)

Если считать за год, то надо посчитать также, только не за 10 лет, а за один год.

Ага, понял.
Это рековери фактор.
т.е. если у меня оно 7,16 то можно присматриваться к системе?
http://picasaweb.google.com/oleksiy.dyshko/QRtZTB#5451567432880735362

Да, можно присмотреться.

Только я не совсем правильно вычислил в предыдущем примере. Поправляю:
90 000 / 12 500 = 7,2

вот так вот, курочка по зернышку, и раскрутим тебя полностью.
выведаем все секреты
:-)

Какой же это секрет. Это только метод его оценки.

В данном случае имел в виду распространенное "учение Билла Вильямса", в котором фракталом является бар, вокруг которого есть хотя бы по два бара с обоих сторон ниже его или выше. Трейдеры с математическим образованием называют это профанацией, а Билла Вильямса шарлатаном и Бильямсом, а некоторые даже ДеБильямсом. :)

К чему? К фракталам, или вообще к учению Вильямса и его аллигаторам? :)
Впрочем, и к тому и другому не отношусь, стою в стороне, так как не вижу преимущества в применение его методов.

Юрий! Помимо фракталов, которыми я не пользуюсь, в остальных случаях, точки входов и концепции я бы не сказал, что верны. Слова подобранные может и правильно, но точки входа и даже в одном случае нужно бай, а не селл.
На втором графике ШОРТ нельзя делать поскольку только что была пробита линия минитренда верх и это было ритестом.
На третьем графике нужно быть осторожным с проведением линий и утверждение что тренд пробит преждевременно. На свече , где у вас получился бай произошел отказ от пробоя и там теоретически нужно сразу закрывать позу при формировании негативной свечи.
В принципе слабый бай был на первом графике , но при отказе пройти выше уровня 1.3825( хай начала февраля) можно было уже ставить в безубыток или флет