?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Для чего тестировать
jc_trader
Что на мой взгляд является главным смыслом тестирования систем на исторических данных? Ответ простой -- отсеять заведомо убыточные или заведомо незарабатывающие системы. Например, начинающий тредер прочитал в одной из книг, статье, семинаре и т.п. о супер-системе, которая просто не может не выигрывать, потому что она правильная, в нее надо верить и дисциплинированно торговать. У него два пути -- дисциплинированно торговать по ней, постепенно сливая деньги в течении 2-3 лет или протестировать в какой-либо специально созданной для этого программе, чтобы убедиться что в прошлом она денег не приносила, а значит, есть вероятность что не будет приносить и в дальнейшем. Второй путь будет намного короче 2-3 лет, и в зависимости от навыков кодирования торговых сигналов(не навыков программирования) это может занять от 2 до 15 минут.

Когда-то давно, когда только начал играть на биржах, мне говорили -- "ну как ты можешь торговать, у тебя нет системы, торговля это не твое, без системы ты все равно сольешь... разработай свою систему...". Я честно не знал что такое система и как ее можно разработать, но в этом не признавался и говорил что у меня есть система, да и сам в это верил -- думал, что если торгую, это уже и есть система. Потом прочитал что оказывается система это очень просто -- цена выше ЕМА -- покупай, ниже ЕМА -- продавай. Я посмотрел на графике -- и точно, смотрится крайне логично, потому что когда цена над ЕМА, она растет, а когда под ЕМА -- падает. Я понял что нашел грааль, теперь зарабатывать будет очень просто. И я начал торговать по ЕМА с периодом 21 на валютной паре EURUSD. Первая сделка закрылась по стоп-лоссу, но я не переживал, я знал что у меня грааль. Я еще не знал что такое пила, но постепенно стал это чувствовать, когда несколько сделок подряд закрылись в минус. Я засомневался..... и решил проверить грааль на исторических данных вручную. Тестировал несколько дней и убедился что грааль сливает.... Кстати, мне очень повезло что в то время еще не были столь распространены семинары, методички и форумные дискуссии с зомбированием о пользе вырабатывания железной дисциплины и слепой веры в правильность метода, где основные постулаты риск/ревард не менее 1:3 и стоп 5 центов -- типа, если будешь придерживаться, рано или поздно озолотишься. Представляю, что бы было если зомбирование поразило еще неокрепшее сознание начинающего спекулянта.

К счастью, мне попалась программка, на которой можно было проверить какие результаты закодированная система показывала в прошлом на выбранных инструментах. У меня уже в то время были разные идеи, и очень много, примерно 1000 :). Представьте, сколько лет надо было бы потратить в реальной торговле, или, на крайний случай на демо, чтобы убедиться в их неработоспособности на почти эффективном рынке. А если слепо придерживаться дисциплины, то сколько денег надо было бы слить. А при помощи программы, после приобретения навыков кодирования торговых сигналов, этот процесс займет, максимум, 1 день. И все. И можно со спокойной совестью эти идеи отбросить и не торговать.

Кто-то скажет -- не всегда надо слепо придерживаться системы так как система не сможет предусмотреть того что может человеческий мозг. Например, если цена вдруг пошла против позиции -- закрывайся не думая, независимо от того что там говорит система -- ведь все просто, надо только следить за ценой. Это, кстати, очень распространенное мнение. Я тоже, кстати, в это когда-то давно верил, пока не стал постоянно замечать что если бы не занимался самодеятельностью, а строго следовал системе, то прибыль была бы значительно больше. И эта болезнь продолжалась относительно долго, было очень трудно от нее излечиться. Даже и сейчас иногда подмывает "улучшить" систему в некоторые моменты. Ну, а то, что при наличии системы требуется постоянно следить за ценой, просто говорит о отсутствии четких правил входа и выхода из позиции.

В общем что я хотел сказать -- то что тестирование, это не то, как многие считают: "хватит тестать, трейдать надо", "математическая самодостаточность", "искусство ради искусства", "вся жизнь за тестами пройдет", "Резвяков не тестирует", "теоретики" и т.п. Это, в первую очередь, огромная экономия времени. Почему 98% трейдеров сливают деньги? Если бы они протестирвали свои фикс-идеи на прошлых данных и убедились в их несостоятельности, они бы просто не ставили деньги на это и, поэтому бы появился шанс их(деньги) сохранить.

З.Ы. Все вышеперечисленное не относится к очень опытным игрокам. Они на то и опытные потому что прошли через все тернии и они уже сами как программа для тестирования -- тестирование проходит у них в голове мгновенно со скоростью, несравнимой со скоростью компьютера и программы. Честь и хвала им :)


  • 1
Отличный пост! Согласен на все 100.

А что за программка? Подскажите, плиз!

На месте этой могла быть любая -- их много: Амиброкер, Трейдстейшн, Велслаб, ТрейдерсСтудио и др. Мне попался Велслаб :)

Хороший пост. У вас все системы настолько простые что кодинг занимает не более 15 минут?

Это так, для красного словца. На самом деле может занимать времени и больше, особенно для меня -- непрограммиста :)

взял попкорн, подписался на комменты ^_^

а какую программу можно использовать попроще да подешевле, а лучше вообще бесплатно для тестирования?

Амиброкер, Трейдстейшн, Велслаб, ТрейдерсСтудио, Метасток и др. Все они бесплатны :)

Edited at 2010-03-15 14:14 (UTC)

"У меня уже в то время были разные идеи, и очень много, примерно 1000 :)"

Юрий, а сколько идей из этих 1000 выдержали проверку временем, т. е. тестированием?

Ни одной. Все оказались фантазиями и иллюзиями. А что бы было если бы их проверял в реальном времени? Наверное оказался бы в числе большинства из 98%. Пришлось пересмотреть свои взгляды :)

В общем верно!
Особенно та часть, где сказано, что опыт уже это тестированный реал.

:) PS похоже специально для вас был написан, я по крайней мере вас сразу вспомнил.

(без темы) (Анонимно) Развернуть
(без темы) (Анонимно) Развернуть
(без темы) (Анонимно) Развернуть
(без темы) (Анонимно) Развернуть
(Анонимно)
а можно взять набор индикаторов собрать из них систему и оптимизировать до приемлимого рез-та?

Запросто. На истории будет смотреться как грааль. Это потому, что к любой кривой, в данном случае к графику, если постараться, можно подобрать какую-то формулу, лучше всего подходящую к ней, описывающую ее движение. Но это только на том, что уже есть. Дальнейшее развитие кривой (графика) потребует уже другие параметры индикаторов.
Но есть мнение и некоторые верят в него что каждый инструмент имеет свой характер и он изменяется не скачкообразно, а постепенно и трейдер может довольно успешно менять параметры в процессе изменения характера инструмента и они всегда будут оптимальными. Не знаю, всякое может быть, но на данный момент у меня другая точка зрения.

(Анонимно)
тестирование на истории эт конечно хорошо, только оно ничего кроме "на истории всё ок" не гарантирует
я тестирую накладывая на историю доп. фичи, типа сдвиг датафида на 5-10 пунктов в неправильном направлении ... и всё равно очкую

Правильно. Главная задача тестирования -- не торговать то, что не приносило прибыль раньше, на истории. А то учат на семинарах что главное дисциплина и вера в правильность преподаваемого метода -- типа, слепо верьте и когда-нибудь будете выигрывать, важна не система, а важна дисциплина.

Резвяков Тестирует!:)
А тот кто считает что опыт == бектест...так он у нас один такой думаю будет!:)

На странице
http://www.stockportal.ru/forum/index.php?s=b374788629eede8c1d8294be5a62ab07&showtopic=10424&st=960
в сообщении #969 продюссер Резвякова под ником Сергей Жв официально заявил что "Резвяков не тестирует".
Только я не понял по какому поводу было сделано это заявление. Вроде никто не спрашивал, да и речь совсем о другом была....

Edited at 2010-03-15 19:24 (UTC)

Лично я против бэктестов- это иллюзия.Был такой русский математик-Марков.Он утвердил интересное правило,гласящее: при данном настоящем будущее и прошлое независимы друг от друга.Для внутридневки или свинга больше подходит тейп ридинг и всё из этого вытекающее.Как говорится -каждому своё.
hit'em lift'em kinda guy ;)

То есть Вы несогласны с тем, что если у Вас есть система и Вы можете ее закодировать, -- проверить какой результат она бы показала в прошлом, позапрошлом году? Или Вы вообще против системной торговли? Торговля на основе опыта? Но как Вы предварительно можете узнать рабочий ли метод Вы применяете? Вернее работал ли он в прошлом? Просто принять на веру? Конечно, другое дело если у Вас уже огромный опыт, например, как у Osmar92, тогда тестирование происходит уже у Вас в голове и никакой программы не надо. Но если это только начало пути и каждый советчик дает совершенно противоположные советы как надо правильно торговать...

Если какая-либо система основана только на технических индикаторах она рано или поздно даст сбой.Так тех. индикатор всегда запаздывает.Если система- синергетика многих факторов: тейп ридинг +ТА + опыт+ дисциплина то это проверить задом на перед невозможно!Как Маяковский говорил:" Хочешь убедиться что земля поката? Сядь на собственные ягодицы и катись!"
Я ни в коем разии не отрицаю опыт других людей- но лично для меня все бектесты плохо кончались. А для Вас - это работает ну и слава богу!В этом вся прелесть и заключается-
У каждого своя система.

"А для Вас - это работает ну и слава богу"

Нет, я же совсем не про это -- конкретно здесь я не говорил что система будет работать если тесты показали что система приносила прибыль в прошлом. В будущем она может и не зарабатывать. Но если она не зарабатывала и в прошлом, то есть смысл предположить что система вообще не рабочая. И можно со спокойной совестью искать следующую идею. И так до конца жизни. Зато деньги останутся в целости, минус, конечно, инфляция. Именно это я хотел сказать :)

OK!Cash is our main weapon!:) "Traders from all over the world -be united!"
-Gordon Gekko :)
Кэш на сделку в меру бери- кэш драгоценность им не сори!

  • 1