Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Чем отличается расчетный индекс и торгуемый.

Довольно часто продавцы систем продают свои системы, протестированные на индексе SP500 или на любом другом индексе. Надо понимать что индексы не торгуются, а рассчитываются математически и из-за этого есть некоторые важные отличия от их торгуемых аналогов, например фьючерсов или ETF-ов. Поэтому, если заинтересовались системой с хорошими показателями, но с тестом на индексе, то смело делите результат пополам или даже больше, так как на торгуемом инструменте такого результата не получите.

Сегодняшний день это очень показательный пример того как различаются теоретический инструмент и реальный. Верхний график это индекс на SP500, а нижний -- торгуемый на бирже  ETF на SP500. Допустим, система продает на пробой вниз и закрывает позицию через пять баров. По индексу, в этом случае будет получена значительная прибыль. А на реальном инструменте система продаст на открытии первого бара, в точке, которая окажется минимумом  и закроет позицию с убытком. Во такое различие получается.

1

Вывод: системы на продажу надо тестировать на индексе -- тест будет намного лучше и большее впечатление произведет на покупателя. :)
Tags: индекс
Subscribe

  • Индекс товарных фьючерсов

    Наглядный график индекса товарных фьючерсов от Голдман Сакс. Четко видны участки где трендследящие системы для диверсифицированных портфелей товарных…

  • Индексы индексам рознь.

    Как известно, индекс SP500 состоит из самых лучших компаний США, которые распределены в индексе неравными весами. Например акции компании Эппл имеют…

  • Сделки в портфеле JC-100

    Портфель уменьшился процентов на 20-30 после сегодняшней ребалансировки. То есть больше позиций закрыл чем открыл новых. Среди них одни из бывших…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 34 comments

  • Индекс товарных фьючерсов

    Наглядный график индекса товарных фьючерсов от Голдман Сакс. Четко видны участки где трендследящие системы для диверсифицированных портфелей товарных…

  • Индексы индексам рознь.

    Как известно, индекс SP500 состоит из самых лучших компаний США, которые распределены в индексе неравными весами. Например акции компании Эппл имеют…

  • Сделки в портфеле JC-100

    Портфель уменьшился процентов на 20-30 после сегодняшней ребалансировки. То есть больше позиций закрыл чем открыл новых. Среди них одни из бывших…