?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Робот. Пока в лонге.
jc_trader
 
1
2
Метки:


  • 1
А у меня 7-го не перевернулся, так как снижение было очень плавным, но с 13-го в шорте и по сей момент.

Да, у меня то снижение от 7-го числа робот так же "облизал", как и ваш текущее - стопы немного припускались и не были выбиты.

Edited at 2012-12-15 04:49 (UTC)

Юрий, а как дела с проскальзыванием обстоят - среднее значение примерно с момента запуска не отслеживаешь? У меня пока не было больше 100 пунктов, объем - несколько контрактов.

Я когда то давно вел статистику проскальзываний и даже публиковал в ЖЖ. Теперь я уже точно не помню. Но было значительно больше чем представлял до этого. В основном за счет гепа в начале сессии.

Вы системы с такой эквити запускаете в торговлю? Или это живая эквити с начала торговли системы на счете?

А чем плоха эта эквити? Да, волатильность присутствует, но это торговля всего на одном инструменте, в оба направления, реверсно, к тому же система очень проста, чтобы можно обвинить ее в подгонке. Можно же сделать плавно растущую эквити на истории, но в реале будет лить. В общем, достойная система, сам торгую похожую - тренды на фьюче РТС берет хорошо.
Вопрос к вам - систему с такой эквити за 4,5 года можно ставить в торговлю?
http://webfile.ru/image?id=6230746

Edited at 2012-12-15 07:11 (UTC)

Максим Козлов, приветствую Вас.
http://webfile.ru/image?id=6230746 - только по эквити объективно оценить систему ИМХО врятли возможно, без отчета, без того на какой религии она основана.
Но что сразу бросается в глаза, это количество и распределение убыточных длинных и коротких трейдов.
Систему оценивает каждый на свой вкус из своих предпочтений. Тут врятли есть какой-то универсальный рецепт который подойдет или устроит всех. Кто-то смотрит ПФ или Шарпа, а кто-то ПФ+другие вариации в купе.
Торговать бы я не стал. По крайней мере разобрался бы почему шорты сливают, но тут опять же возвращаясь к теме о религии и подходу к снаряду, для меня важен вопрос предполагает ли система в целом, да и подход системостроителя, который показывает эквити, понимание процесса откуда или на ком зарабатываются деньги или же это не важно и входы основаны на датамайнинге, каких-то индикаторах, звездах, или же цвете носков Бернанке и т.д. нужное подчеркнуть.
«А чем плоха эта эквити?» - не говорил что эквити плоха или хороша, опять же «Систему оценивает каждый на свой вкус из своих предпочтений. Тут врятли есть какой-то универсальный рецепт который…..»
Все выше сказанное естественно мое ИМХО.

"Но что сразу бросается в глаза, это количество и распределение убыточных длинных и коротких трейдов."
Что бросилось в глаза в количестве убыточных длинных и коротких трейдов? Система трендследящая, поэтому 60% убыточных сделок - совершенно нормально. "Распределение убыточных длинных и коротких трейдов" ну не может быть равномерным на каждом отрезке кривой капитала, так как на рынке иногда преобладает восходящая тенденция, иногда нисходящая, а робот торгует по обе стороны и ждет тренда в любом направлении.
Что значит - шорты сливают? Вообще то видно, что за все время теста шорты в плюсе, просто меньше у них доходность, чем у лонгов.
Понимание, естественно, есть, я ж сам делал эту систему :-)

Это тест. В реальности хуже так как периодически повторяются накладки неторгового характера. А так все уже объяснил выше Максим и я с ним согласен :)

Вопрос

(Анонимно)
Юрий какие показатели(PF,RF) у стратегии были при тесте и при реал торговле?По вашему опыту на сколько нормально отклонение показателей системы при тестировании и реал торговле??
Кучу ТС протестировал результаты OUT OF SAMPLE обычно сильно хуже IN SAMPLE.
Стоит ли торговать ТС если допустим IN SAMPLE PF 3, RF 10 а при Out of Sample в 2 раза хуже, хотя эквити растет?
Заранее спасибо за ответ.

Сразу оговорюсь что робот на РТС это для меня просто хобби в несколько контрактов, просто из-за того что все русскоязычные трейдеры "помешаны" (в хорошем смысле этого слова) на этом инструменте заразив этим и меня.

Еще одно обстоятельство заключается в том что я не верю в системы для одного инструмента и здесь, как бы, иду против своих убеждений только из-за того что фьючерс на индекс РТС в прошлом показывал выдающиеся стабильные результаты для определенного типа систем.

В реальной торговле, в отличии от тестов, робот, вообще, в минусе. Это, в основном, из-за пропуска сделок, различных технических накладок и из-за того что торговать эту систему начал где-то в середине года. Так что показатели системы явно отрицательные.

Вопрос:

"По вашему опыту на сколько нормально отклонение показателей системы при тестировании и реал торговле??"

Ответ:

Если фаза рынка не изменилась, то отклонений вообще быть не должно. Если же пошла просадка, то надо найти похожую фазу рынка на тестах и сравнить как было и как теперь. Вообще, отклонения могут быть значительными, но нужно понять почему это происходит и если причина уважительная, то принять это во внимание и сделать на это скидку. Каждая система требует индивидуального подхода в зависимости от ее идей и принципов.

Вопрос:

"Стоит ли торговать ТС если допустим IN SAMPLE PF 3, RF 10 а при Out of Sample в 2 раза хуже, хотя эквити растет?"

Ответ:

Как уже выше заметил, каждая система требует индивидуального подхода. Если эквити продолжает расти то почему бы и не торговать, или даже, как можно вообще не торговать -- хорошо когда есть другая, более лучшая система на замену, но если бы она была лучше, Вы бы торговали ее изначально. Ну а причины того что система торгуется в 2 раза хуже могут быть разные и надо их определить. Возможно просто волатильность уменьшилась в два раза, поэтому, соответственно, и доходность уменьшилась на эту же величину и здесь уже ничего от вас не зависит.

Юрий, вопрос по тестированию и оптимизации: в каком режиме делаешь - в режиме "сырой прибыли" или "симуляции портфеля"?

Если вопрос конкретно о Ри, то "сырой прибыли". Но и симуляцию портфеля тоже чтобы посмотреть с каким риском можно играть.

Нет, я справшиваю не о РИ, а о подходе: в каком режиме лучше делать оптимизацию?

Для портфельной торговли я применяю тысячи акций, поэтому, конечно портфельный способ.
Для портфеля фьючерсов сначала прогоняю в Raw mode, а потом уже с манименеджментом в портфельном.
Одиночными инструментами, практически не занимаюсь.

Юрий, так робот перевернулся все таки или нет с 13 по 18 числа декабря?

теоретически 17 декабря на открытии сессии в шорт, а 18 декабря в 13:00 в лонг.
практически закрылся за день перед экспирацией. Сегодня на закрытии первого часа шорт, и через одну свечу в лонг.

Суматоха какая-то со входами-выходами, лучше потом на картинке выложи, полюбуюсь ;-)

  • 1