Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Categories:
  • Mood:

Обнаружил довольно устойчивое статпреимущество.

Сидел дорабатывая старую систему и вдруг случайно обнаружил совершенно новую закономерность для портфеля американских фьючерсов. Пока что черновой набросок. Всего один параметр, не считая того что позиция держится только один день, хотя это тоже можно считать параметром. Пока без стопов и тейк-профитов, просто голый тест. Со всеми издержками, конечно. 


2

Что интересно, закономерность начала проявляться примерно с 1996 года. Это что, когда трейдеры на компьютерах стали повсеместно графики анализировать? Как раз Windows95 появилась с картинками, иконками, программками для широкого круга пользователей..

1
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 15 comments