?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Обнаружил довольно устойчивое статпреимущество.
jc_trader
Сидел дорабатывая старую систему и вдруг случайно обнаружил совершенно новую закономерность для портфеля американских фьючерсов. Пока что черновой набросок. Всего один параметр, не считая того что позиция держится только один день, хотя это тоже можно считать параметром. Пока без стопов и тейк-профитов, просто голый тест. Со всеми издержками, конечно. 


2

Что интересно, закономерность начала проявляться примерно с 1996 года. Это что, когда трейдеры на компьютерах стали повсеместно графики анализировать? Как раз Windows95 появилась с картинками, иконками, программками для широкого круга пользователей..

1


  • 1
Ну, все...
Кранты Куклу.
И поделом.
:))

Стат преимущество, великая веСЧь.
Тоже вот нашел очередное.
:)
sTAT1_4

у меня для русских акций многие системы показывают такое же с начала 2009 года, до этого беспредел и вакханалия. цена таким системам сомнительная, т.к. опять что-то глобально поменяется и привет системе.

Системы, разработанные на основе прошлых наблюдении, сами по себе вещь эфемерная :)

но глупо ожидать прибыли от системы, которая даже на истории лажала :))
а вы в россии сидите? и как торговать на американском рынке из россии или из финляндии? мой брокер в питере даёт возможность торговать только на ФОРТС, акциями на РТС-ММВБ и в Гон-Конге :))

Верно. Скажу больше -- вообще, торговать, само по себе, глупо. Если есть возможность, лучше не торговать. :)

Чтобы торговать на американском рынке из России или Финляндии, надо зарегистрироваться у американского брокера через интернет, либо выслать подписанные и заполненные бумажки по почте в америку. После этого, сможете торговать на американском рынке через терминал брокера, либо через его сайт.

почему глупо? огрести кучу бобла - это совсем не глупо :) не торговать может каждый - вон сколько работы вокруг....

На этом, обычно, не останавливаются и в дальнейшем спускают все состояние. Поэтому, в этом плане лучше играть в лотереи так как после срывания джек пота не скупают все лотерейные билеты оптом, а продолжают по одному-второму билету, что не позволяет проиграть выйгрыш очень долгое время.

(Анонимно)
а может, то что система стала работать с 96-го года связано с распространением ETF?

Может, конечно. Только тогда непонятна взаимосвязь их с фьючерсами. Товарные етээфы вроде только несколько лет назад распространились.

Любые методы работают в одни периоды и консервируються до лучших времен в другие периоды. 1100 сделок - маловато для портфеля. Лучше не менее 2000.

1100 это только с 2005 года. А с 1996, наверняка, более 2000 наберется :)

  • 1