Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Эссе об "Амиброкер"

Все таки, чтобы правильно тестировать в Амиброкере, необходимо быть крайне подкованным и внимательным, так как могут вылезти такие несоответствия реальной торговле, от которых в других программах есть защита. Наверняка, поэтому и скорость тестирования из-за этого и превышает другие программы. Вот я, например, постоянно сверяю тесты в Амиброкере с Велслабом и если бы не было Велслаба, то почти каждый раз гарантированно неправильно протестировал бы в Амиброкере, то одно надо в настройках отметить, то в коде подправить . Кто является гуру в Амиброкере, тот, конечно же, уже знает как все сделать правильно. Но уверен, что новички точно делают что-нибудь неправильно и из-за этого системы либо выдают результаты с подглядыванием в будущее, либо с искаженными результатами, особенно в портфельных тестах.

Вот, например, вчера придумал новую систему в Велслабе. Протестировал на действующих акциях и убедился что результаты довольно привлекательны, по крайней мере на исторических тестах. Перекодировал в Амиброкер для того чтобы проверить на ВСЕХ существующих и выбывших акциях, протестировал и тест выдал равномерный и уверенный слив. Стал разбираться в чем проблема. Выяснилось следующее: 

В каждый момент времени может быть открыто восемь позиций из листа акций. Позиции закрываются на открытии следующей сессии, если есть сигнал на закрытие их. Если, например, было открыто восемь позиций и есть сигналы на закрытие двух позиций, то остается шесть позиций и имеем право на открытии следующей сессии закрыть две позиции и одновременно открыть две новых позиции (если есть сигналы на открытие, конечно). Это все в Амиброкере происходит корректно. Но если какие-то позиции закрываются по стопу в течении сессии, то реально к концу сессии будем иметь меньше восьми позиций. А Амиброкер же, закрывает позиции по стопу в течении сессии и вместо них сразу же открывает новые позиции  на открытии этой же сессии -- то есть смотрит в будущее. 

Наверное, есть какие-то настойки в Амиброкере чтобы предотвратить это безобразие, но новичок вряд ли заметит этот момент в массе сделок, особенно если их несколько десятков тысяч -- даже и не задумается что так может произойти. Вот у меня бы не было Велслаба, и не заметил бы я такое значительное расхождение в результатах теста, и даже не заподозрил бы подвох...... 
Tags: амиброкер
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 49 comments