Из чтения различных форумов и прочих мест обсуждений по поводу построения механических торговых систем создается впечатление что подавляющее большинство системостроителей видят в качестве главного измерителя эффективности системы коэффициент под названием "профит-фактор". На самом деле, по моему мнению, он вообще не показатель системы. Вернее не такой важный как его разрисовали. Система с профит-фактором 1.4 может быть намного эффективнее системы с профит-фактором 30. Наверное многие и не догадываются что САМЫЙ БОЛЬШОЙ возможный профит-фактор "бесконечность" имеют системы под названием "купил-и-держи". Например, купил в 2005 году акции Майкрософта, продал сегодня с минимальной прибылью почти ничего не заработав, выдержав все гигантские просадки, а "профит-фактор" получился беконечный. А тот кто интрадеил каждый день и сделал за эти годы состояние поимел профит-фактор всего-лишь 1.19.
По сути, что такое профит-фактор? Это отношение общей прибыли к общему убытку. Для повышения профит-фактора необходимо либо увеличить общую прибыль(сумма всех прибыльных сделок), либо уменьшить общий убыток(сумма всех убыточных сделок). Например, общий убыток будет намного меньше, а профит-фактор значительно больше если не использовать стопы в системе. Типа, пересидел просадку и закрылся в плюс или в ноль. И убыток не отразится в показателях системы, так как его как-бы и не было -- профит-фактор значительно вырастет. А тот кто беспощадно режет убытки и тем самым увеличивает суммарный убыток, значительно уменьшает свой "профит-фактор".
Так что, если кто-то скажет что он не признает системы с профит-фактором ниже 3 (трех), то это значит что он ничего не сказал :)
Не соглашусь
если у вас умные стопы, то они будут привносить дополнительный edge, увеличивать прибыль (правда я таких увы не встречал)
если вы пересиживаете просадки, то у вас может быть 10 сделок с небольшой прибылью, а потом одна сделка принесет огромный убыток или слив депозита, поэтому такой подход не изменит профит фактор
если брать рекавери фактор, отношение годовой прибыли к просадке
и оптимизировать параметры по этому показателю
то система так подстроится, переменит свои сделки, чтобы избежать большой просадки, но это не будет устойчивая система.
скажем оптимизируем по ПФ, получим просадки 1200 и самая крупная 2000
а оптимизируем по рекавери фактору, она вторую сделку хитро обойдет и просадка будет пускай 1100, но это статистически неправильно - ибо она обойдет всего одну сделку
профит фактор же = аггрегатор
имхо профит фактор - один из самых важных показателей у стратегии
плюс число сделок!
Чего уж там :)
Здесь все свои, поймут :))
Лично я ориентируюсь на матожидание сделки, выраженное по отношению к начальному стопу. Только вот считать приходится, конечно, самому... Ну на то я и программер. :)