Все относительно новые системы тестировались только на 1000-3000 действующих акциях, не учитывая выбывшие акции. Сейчас же провожу ревизию по более приближенной к действительности истории, учитывая ВСЕ акции которые были и которые есть.
Это особенная система. Ее нельзя торговать на полный размер капитала, так как во время восходящего рынка позиций в портфель будет открываться очень мало (выйгрышные сделки), а во время обвалов сразу на полный портфель (проигрышные сделки). Поэтому система такая:
например, полный портфель вмещает 9 тикеров. Каждый день выставляется только 3 лимитных ордера на покупку, а не сразу 9. Поэтому во время обвалов третья порция покупок обычно бывает близко ко дну рынка и сглаживает просадки.
А без этого эквити получается такая как на рисунке.
или №8 из-за увеличенного сайза начала не то рисовать ? :)
Невозможно запрограммировать.
например, полный портфель вмещает 9 тикеров.
Каждый день выставляется только 3 лимитных ордера на покупку, а не сразу 9.
Поэтому во время обвалов третья порция покупок обычно бывает близко ко дну рынка и сглаживает просадки.
А без этого эквити получается такая как на рисунке.
:)