?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER

Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Хобби: мини-робот на фьючерсе на индекс РТС
jc_trader
Многие интересовались моим роботом на фьючерсе РТС. Наконец, дошли руки провести его ревизию. :)

Все сделки с начала запуска:



1


Видно что захватил тренд, но потом все так же успешно слил:


2


А это вид за несколько больший промежуток времени:


3
Метки:


  • 1
да, в пиле где-то так себе это все и представлял :)

Кстати, такие системы, хорошо улучшаются простым фильтром на скользящей средней с большим периодом, все что выше лонг, все что ниже шорт.

Edited at 2012-10-25 14:21 (UTC)

Ну здесь как карта ляжет -- могут улучшить, а могут и нет. Конкретно для этой системы она ухудшает из-за того что пропускаются большие движения с противоположной стороны скользящей средней.

Например, на картинке был бы пропущен самый большой тренд в сентябре, так как цена во время входа в лонг была бы ниже скользящей средней с большим периодом.

А потом и следующий за этим лонгом прибыльный переворот в шорт также был бы пропущен :)


И остались бы только убыточные сделки и ни одной прибыльной :)

Сам торгую РТС, слишком много у вас сделок, да и переворотку надо попробывать убрать - есть же доллар.

я бы рассмотрел ещё больший промежуток времени для тестирования (лет за 15, особенно надо на кризисах потестить - есть ли слив), и если там получается примерно правая ветка параболы, то система устойчивая. и это было бы мегакруто. вот, на русских акциях с января 2009 полно устойчивых систем. волатильность побольше. но с 2000, к примеру, и особенно в момент кризиса май 2008 - зима 2008 там такой вынос мозгов. очень нестабильно себя ведут.

не знаю как у вас, а у нас ещё на островке стабильности в океяне неопределённости от большого ума начинают запрещать шорты (18.9.2008-15.6.2009), или выкупать акции голубых фишек, чтобы на подъёме ими давить рынок. для точности эксперимента приходится учитывать запрет шортов в роботах.

это как так на фьюче могут запретить шорт?

я не очень понимаю, что такое фьюч, я уже 7 лет бьюсь над сбером. увлёкся.

  • 1