• Mood: content

Соотношении прибыль/риск 65+/1

В последнее время пошла мода на системы с очень низким процентом выйгрышных сделок и очень большим отношением прибыль/риск. Объясняют это тем что, якобы, мы не угадываем направление движения, мы просто разыгрываем свое "положительное матожидание". Только непонятно с чего решили что оно у них положительное. Понятно, что если инструмент сильно рос или падал все время, то на этом периоде получим прибыль при любой трендовой системе и при любом соотношении прибыль/риск. Ну вот, например, возьмем акцию Эппл (AAPL), которая одна из наиболее растущих на американском рынке. При простейшей трендовой системе и минимальном стопе, получаем отношение прибыльных/убыточных сделок 10/90 при соотношении прибыль/риск 65/1. Поверьте, соотношение можно сделать и больше и меньше -- система все равно будет делать прибыль.



Однако, еще надо учесть факт, что иногда перерыв между прибыльными сделками достигает 5 и более лет. Думаю, будет тяжело в течении 5 и более лет получать одни убытки.



Вера в систему может угаснуть, и довольно справедливо, так как прибыльная сделка может и не прийти -- акция может перестать расти или падать такими же темпами, например как это произошло с акциями Майкрософт -- пока была перспективной и растущей компанией, акции росли очень быстро и много, но потом компания стала гигантом и расти уже стало некуда, она просто остановилась.