Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Раскрытие теоретического грааля для фьючерсов на бирже РТС

По поводу вчерашнего теста системы, которая эксплуатирует неэффективность графика фьючерса на индекс РТС.
http://jc-trader.livejournal.com/398820.html
Сегодня я ее вообще упростил -- то есть не надо даже никакой системы. Без системы результаты получаются еще ЛУЧШЕ. Просто эксплуатация первых секунд торгов в чистом виде.

Опубликовал также результаты этой системы на Смартлабе. Так там вообще, таких глупостей понаписали, типа это все потому что я тестировал с реинвестированием, переоптимизировал, тестер глючит и т.п. Жаль что не могу отвечать в Смартлабе. Что-то случилось, но не пойму с чем связано. Посты создавать могу, редактировать тоже, а вот комментарии создавать не могу -- при нажатии кнопки виснет страница и ничего не происходит. Я уже и все вирусы удалил и броузер переинсталлировал, все равно не помогает.

В общем, объясняю грааль, вернее не вчерашнюю систему, а упрощенный по максимуму ее вариант:



Если открытие первой свечи сессии больше чем предыдущее закрытие прошлой сессии, то сразу тупо покупаем на открытии первой свечи. Закрываем позицию через пять минут (пятнадцать минут, полчаса, час). Для шортов наоборот.
Жаль, не могу потестировать на минутках, чтобы закрыть через минуту так как у меня почему-то только пятиминутки открываются в WLD6, а минутки нет.

Чтобы не посыпались обвинения в мой адрес в том что войти в позицию на первых секундах сессии невозможно, сразу повторюсь: я это знаю и сам, я об этом говорил в предыдущем посте, это тест теоретический, для простого смертного такая торговля недоступна -- только для особо приближенных к бирже РТС. Этот тест для того чтобы показать где находятся все деньги и почему большинство проигрывает.

Вот тест для пятиминуток. То есть закрытие позиции через 5 минут после начала сессии. Обратите внимание на профит-фактор и рекавери-фактор. А также на процент выйгрышных сделок:



===========================================================



На всякий случай приведу код для WLD6 -- если кто не верит может проверить своими глазами. Код настроен на выход через пять минут, но легко можете переделать, например, для часовиков изменив время выхода из позиции.

-----------------------------------------------------------------------
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;
using WealthLab;
using WealthLab.Indicators;
using Community.Components;
namespace WealthLab.Strategies
{
public class MyStrategy : WealthScript
{
public MyStrategy()
{
}
protected override void Execute()
{
Utility u = new Utility(this);
Utility u_1 = new Utility(this);
Utility u_2 = new Utility(this);
Utility u_3 = new Utility(this);
Utility u_4 = new Utility(this);
for(int bar = GetTradingLoopStartBar(1); bar < Bars.Count; bar++)
{
if (IsLastPositionActive)
{
Position p = LastPosition;
if (p.EntrySignal.Contains("Group2|"))
{
if (Bars.IsIntraday && u_4.GetTime(bar) > 1004)
CoverAtMarket(bar, p, "Group2");
}
if (p.EntrySignal.Contains("Group1|"))
{
if (Bars.IsIntraday && u_4.GetTime(bar) > 1004)
SellAtMarket(bar, p, "Group1");
}
}
else
{
if (Open[bar] < Close[bar-1])
if (Bars.IsIntraday && u_2.GetTime(bar) < 1006)
{
if (Bars.IsIntraday && u_3.GetTime(bar) > 959)
{
ShortAtMarket(bar, "Group2|");
}
}
if (Open[bar] > Close[bar-1])
if (Bars.IsIntraday && u.GetTime(bar) < 1006)
{
if (Bars.IsIntraday && u_1.GetTime(bar) > 959)
{
BuyAtMarket(bar, "Group1|");
}
}
}
}
}
}
}
---------------------------------------------------

Кстати, эта неэффективность графика прослеживается на ВСЕХ фьючерсах, торгуемых на бирже РТС. Кто-то довольно неплохо пилит бабло!

Tags: ртс
Subscribe

  • Игра с падающими ножами

    Поймать самое-самое дно очень-очень трудно, практически, невозможно -- либо недолет, либо перелет :)

  • Сделки в портфеле JC-100

    Портфель уменьшился процентов на 20-30 после сегодняшней ребалансировки. То есть больше позиций закрыл чем открыл новых. Среди них одни из бывших…

  • Тает снег.

    Так как несколько дней держится плюсовая температура, снеговики худели и уменьшались в росте прямо на глазах, а также постоянно выпадали глаза и рты.…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 33 comments

  • Игра с падающими ножами

    Поймать самое-самое дно очень-очень трудно, практически, невозможно -- либо недолет, либо перелет :)

  • Сделки в портфеле JC-100

    Портфель уменьшился процентов на 20-30 после сегодняшней ребалансировки. То есть больше позиций закрыл чем открыл новых. Среди них одни из бывших…

  • Тает снег.

    Так как несколько дней держится плюсовая температура, снеговики худели и уменьшались в росте прямо на глазах, а также постоянно выпадали глаза и рты.…