Top.Mail.Ru
? ?

jc_trader


JC-TRADER

Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Раскрытие теоретического грааля для фьючерсов на бирже РТС
jc_trader
По поводу вчерашнего теста системы, которая эксплуатирует неэффективность графика фьючерса на индекс РТС.
http://jc-trader.livejournal.com/398820.html
Сегодня я ее вообще упростил -- то есть не надо даже никакой системы. Без системы результаты получаются еще ЛУЧШЕ. Просто эксплуатация первых секунд торгов в чистом виде.

Опубликовал также результаты этой системы на Смартлабе. Так там вообще, таких глупостей понаписали, типа это все потому что я тестировал с реинвестированием, переоптимизировал, тестер глючит и т.п. Жаль что не могу отвечать в Смартлабе. Что-то случилось, но не пойму с чем связано. Посты создавать могу, редактировать тоже, а вот комментарии создавать не могу -- при нажатии кнопки виснет страница и ничего не происходит. Я уже и все вирусы удалил и броузер переинсталлировал, все равно не помогает.

В общем, объясняю грааль, вернее не вчерашнюю систему, а упрощенный по максимуму ее вариант:



Если открытие первой свечи сессии больше чем предыдущее закрытие прошлой сессии, то сразу тупо покупаем на открытии первой свечи. Закрываем позицию через пять минут (пятнадцать минут, полчаса, час). Для шортов наоборот.
Жаль, не могу потестировать на минутках, чтобы закрыть через минуту так как у меня почему-то только пятиминутки открываются в WLD6, а минутки нет.

Чтобы не посыпались обвинения в мой адрес в том что войти в позицию на первых секундах сессии невозможно, сразу повторюсь: я это знаю и сам, я об этом говорил в предыдущем посте, это тест теоретический, для простого смертного такая торговля недоступна -- только для особо приближенных к бирже РТС. Этот тест для того чтобы показать где находятся все деньги и почему большинство проигрывает.

Вот тест для пятиминуток. То есть закрытие позиции через 5 минут после начала сессии. Обратите внимание на профит-фактор и рекавери-фактор. А также на процент выйгрышных сделок:



===========================================================



На всякий случай приведу код для WLD6 -- если кто не верит может проверить своими глазами. Код настроен на выход через пять минут, но легко можете переделать, например, для часовиков изменив время выхода из позиции.

-----------------------------------------------------------------------
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;
using WealthLab;
using WealthLab.Indicators;
using Community.Components;
namespace WealthLab.Strategies
{
public class MyStrategy : WealthScript
{
public MyStrategy()
{
}
protected override void Execute()
{
Utility u = new Utility(this);
Utility u_1 = new Utility(this);
Utility u_2 = new Utility(this);
Utility u_3 = new Utility(this);
Utility u_4 = new Utility(this);
for(int bar = GetTradingLoopStartBar(1); bar < Bars.Count; bar++)
{
if (IsLastPositionActive)
{
Position p = LastPosition;
if (p.EntrySignal.Contains("Group2|"))
{
if (Bars.IsIntraday && u_4.GetTime(bar) > 1004)
CoverAtMarket(bar, p, "Group2");
}
if (p.EntrySignal.Contains("Group1|"))
{
if (Bars.IsIntraday && u_4.GetTime(bar) > 1004)
SellAtMarket(bar, p, "Group1");
}
}
else
{
if (Open[bar] < Close[bar-1])
if (Bars.IsIntraday && u_2.GetTime(bar) < 1006)
{
if (Bars.IsIntraday && u_3.GetTime(bar) > 959)
{
ShortAtMarket(bar, "Group2|");
}
}
if (Open[bar] > Close[bar-1])
if (Bars.IsIntraday && u.GetTime(bar) < 1006)
{
if (Bars.IsIntraday && u_1.GetTime(bar) > 959)
{
BuyAtMarket(bar, "Group1|");
}
}
}
}
}
}
}
---------------------------------------------------

Кстати, эта неэффективность графика прослеживается на ВСЕХ фьючерсах, торгуемых на бирже РТС. Кто-то довольно неплохо пилит бабло!

Метки:



  • 1
Проверю на минутках.
Чтобы зайти нормально, без суеты, надо с вечера заходить:)

дааа... долго вы шли к первым секундам


Re: дааа... долго вы шли к первым секундам

Задержки в начале сессии я давно увидел, когда робота выставил в торговлю -- как цена начинает ползти, а ордера не срабатывают, так что Ваше утверждение " долго шел к первым секундам" не соответствует истине. Но знание о задержках это одно, а вычислить сколько денег на этом кто-то зарабатывает это другое. Покажите мне хоть одну ссылку где бы бы описывалось подобные тесты... :)

Первая минута на РИ - это дааа!!:) Я включаю в тесты эту первую минуту даже тогда, когда прогоняю акции NYCE... С первой минутой РИ любая стратегия становится конфеткой!

Ну на Найс по открытию так и исполняется обычно в большинстве случаев. Когда-то даже статистику по этому поводу вел, на пауке где-то еще публиковал :)

Открытие на первой секунде, а закрытие аж через 5 минут, а не на второй секунде, и работает? Что-то тут не так. Тогда возможно будет работать и открытие через минуту после старта, а закрытие на пятой минуте

Даже великолепно работает при открытии на первой секунде, а закрытии через час. Но вот при открытии через пять минут, а закрытии через час уже не работает.
Потестируйте Вашу версию на минутках, а то у меня минутки не открываются по неизвестной причине, я уже об этом предупреждал в посте. :)

Первая минута (пять минут) - это геп. С момента ее появления, давно пора ее выкинуть и забыть. Че херней маетесь?

Геп это когда открытие сессии выше предыдущего закрытия. От минут или пяти минут это никак не зависит. Почитайте, хотя бы в Википедии, если не знаете. На графике RI я гепов в упор не вижу :)

Ну тык и торгуйте энциклопедическую движуху молча, чего народ баламутить?:)

Вы не модератором живого журнала будете, случайно? :)

(без темы) (Анонимно) Развернуть
(без темы) (Анонимно) Развернуть
народ нервничает..... во избежание большого проскальзывания необходимо делать так:
buy this bar(10:05) at close ;
exitlong N bar at close;
где N переменная бара на выход из позиции

P.S. да чуть не забыл - тестить надо с 2008 г. по настоящее время!!!
да придется еще несколько дней попотеть для выбора оптимальных параметров
настоятельно рекомендую!!! не разочаруетесь, а если лимитник на выход ставить то это значительно убавит слипаж на выход.
ТОЛЬКО РЕЗУЛЬТАТ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ! а то у народа крышу поведет.

Edited at 2012-09-07 02:56 (UTC)

не совсем..... чуть позже поясню....
а пока посмотрите....:))
Степан Демур http://www.youtube.com/watch?v=8Yx-JpNnLdk&feature=player_embedded

Да, бабла там нормально, в редкий день за 1ую секунду торгов меньше 200 контрактов пройдет. Имеет смысл за 50% откат договориться с биржей чтобы быть всегда первым :)
Тестик: http://ontrend.livejournal.com/26763.html

"комментарии создавать не могу -- при нажатии кнопки виснет страница и ничего не происходит. Я уже и все вирусы удалил и броузер переинсталлировал, все равно не помогает."

Сталкивался с подобным. Почти 100% проблема у вас, а не "там". Браузер обновите до последней версии, отключите firewall и антивирус, если они есть. Наконец, попробуйте откомментить из какого-нибудь интернет-кафе )))
Да, еще иногда "слетает" обработка Javascript в системе с тем же эффектом, при этом характерно не работают также кнопки во всяких ВКонтакте и т.п. Как бороться не знаю, кроме полной переинсталляции системы. Но это редкий случай.
Похожее бывает в жж - после нажатия "добавить комментарий" жж вообще отрубается полностью. Помогает только смена IP (перезагрузкой модема).

(Анонимно)
Добрый день!А можно код для Велса 4?

Здравствуйте, прочитал статью,решил вставить данный код и протестировать,но велс лаб ругается.Как исправить.

Странно, у меня работает. Может у Вас WL нелицензионный и не хватает CommunityComponents?

  • 1