?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER

Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Где потолок евродоллару?
jc_trader
Вот еще один аргумент почему надо строго придерживаться системы. Здравый смысл некоторое время назад говорил о том что уже некуда выше идти евродоллару -- потолок его 100, выше не может по определению. По трендследящей системе я на нем зарабатывал два раза с октября прошлого года. Сейчас же подумал -- все пора остановиться, это его потолок. Но нет, все таки надо было покупать, наверное он так до 100 и дойдет.



  • 1
кстати, а почему он не может стоить дороже 100?

Он рассчитывается 100 минус ставка доллара в европе. То есть если ставка будет равна совсем уж нулю, то и будет 100.

аааа
то есть это де-факто фьючерс на процентную ставку?

Ну типа того. Трехмесячный депозит в долларах размещенный за пределами США. Название евродоллар пошло от того что раньше размещали в европе, а сейчас не обязательно только там.

точнее, трехмесячный долларовый libor..

(Анонимно)
the British Bankers’ Association survey of 3-month U.S. Dollar LIBOR, так это звучит в спецификации..
т.е. любой депозит не подойдет, да и не нужен он в данном случае.. ;)

Re: точнее, трехмесячный долларовый libor..

м, круто
а вот такой вопрос еще ))
я понимаю, конечно, что это очень маловероятно, но теоретически возможна ситуация, когда ставка по депозиту превысит 100% годовых (в России такое было в 93-95 годах). Тогда фьюч будет стоить отрицательную величину, что ли?

Re: точнее, трехмесячный долларовый libor..

Когда будут подходить к нулю, что нибудь поменяют в ценообразовании этого инструмента :)

не, отрицательные значения же неудобны.. (+)

(Анонимно)
а поскольку сотня, используемая для расчета цены, не есть некий жёсткий параметр, а используется в силу привычки и удобства в вычислениях, то ее легко (в случае необходимости) поменяют на что-то такое же удобное и не дающее отрицательных величин.. например, на тысячу..


а почему ближний контракт торгуете?.. (+)

(Анонимно)
у всех краткосрочных %-ных фьючерсов ближний контракт обычно наименее волатильный и часто менее ликвидный..
возьмите к примеру мартовский 2011 (GEH1), там и место есть куда двигаться вверх :) и объемы поболее..

Re: а почему ближний контракт торгуете?.. (+)

Точно. Я и не заметил что он уже стал ближним, так как он у меня с прошлого года как был в терминале так и остался. Да, дальние, конечно, лучше смотрятся.

  • 1