Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Categories:
  • Mood:

Эксперимент продолжается. День второй.

Итак, второй день эксперимента по реализации опционов типа стредл в день после квартальных отчетов. Покупка же производится за шесть дней перед отчетом. Начало было вчера:
http://jc-trader.livejournal.com/375128.html

Результаты следующие:

WLP 2 шт. +$429 или +100%
GLW 5 шт. -$155 или -34%
NSC 1 шт. +$23 или +6%
SU 3 шт. -$156 или -22%
ACE 1 шт. -$134 или -34%

Итого +$7 или +0,3% от задействованной суммы.

Мысли:

1. может лучше покупать стредлы только насдаковских стоков -- вроде бы они более подвижные, хотя надо все-таки смотреть чтобы имплицитная волатильность не была сильно завышенной при покупке.
2. а что если покупать стредлы за какое-то количество дней до отчета, а продавать не после отчета, а перед. Такое впечатление что имплицитная волатильность начинает расти дней за 20 до отчета и пик как раз приходится на день перед отчетами. Или же половину позиции закрывать перед отчетом, а половину после.

На следующие два дня еще остался такой портфельчик стредлов, который на данный момент в плюсе +9%.

1
Tags: опционы, стредлы
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 30 comments