http://jc-trader.livejournal.com/375128.html
Результаты следующие:
WLP 2 шт. +$429 или +100%
GLW 5 шт. -$155 или -34%
NSC 1 шт. +$23 или +6%
SU 3 шт. -$156 или -22%
ACE 1 шт. -$134 или -34%
Итого +$7 или +0,3% от задействованной суммы.
Мысли:
1. может лучше покупать стредлы только насдаковских стоков -- вроде бы они более подвижные, хотя надо все-таки смотреть чтобы имплицитная волатильность не была сильно завышенной при покупке.
2. а что если покупать стредлы за какое-то количество дней до отчета, а продавать не после отчета, а перед. Такое впечатление что имплицитная волатильность начинает расти дней за 20 до отчета и пик как раз приходится на день перед отчетами. Или же половину позиции закрывать перед отчетом, а половину после.
На следующие два дня еще остался такой портфельчик стредлов, который на данный момент в плюсе +9%.
