Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Системы, напоминающие системы Ларри Коннорса для ETF-ов.

В последние годы системы Ларри Коннорса для ETF-ов из его древней книжки, да и с его сайта
http://www.tradingmarkets.com/
довольно уверенно сливают либо просто не зарабатывают. Наверное, много желающих было подзаработать по этой методике. Я тоже несколько месяцев назад прекратил торговлю по одной из систем построенной по принципу систем Ларри Коннорса в связи с довольно длинным периодом неудачных сделок.
Некоторое время назад удалось придумать интересный фильтр, который значительно улучшил систему, поэтому думаю возобновить торговлю на портфеле из десяти ETF-ов. Можно, конечно, играть и на одной SPY либо на фьючерсе SP500, так как результаты на них получаются самые лучшие. Но, с другой стороны, иногда приходится довольно долго дожидаться сигнала. А вот если придет одновременно сигнал на несколько инструментов, то можно отдать предпочтение SP500.
График доходности для фьючерса на индекс SP500 выглядит так:

1

График доходности для портфеля из 10 ETF-ов выглядит так:

2

Видно что резкий скачок пришелся на 2008-2009 гг, а потом угол подъема примерно восстановился.

Главный недостаток этих систем -- отсутствие жестких стопов. Поэтому изредка можно получать, мягко говоря, слишком большие убытки. Хотя, играются, все же, не акции, а индексы, поэтому таких падений и взлетов как у отдельно взятых акций, не бывает. Но все же, неприятно. А постановка жестких стопов напрочь убивает эти системы или делает их совершенно непривлекательными в перспективе. Поэтому, есть мысль вместо базового актива открывать позиции по голым опционам Пут и Кол. В этом случае больше заплаченной премии не потеряем -- это и будет стопом. Но, с другой стороны -- большие спреды и таяние опционов, хотя позиции и держатся порядка нескольких дней, но все же на большом количестве сделок эти издержки будут накапливаться. Но, все-таки, можно попробовать.

Сегодня есть два сигнала на покупку:

XLV -- это сектор здравоохранения. Акции этого сектора в последнее время были безусловными лидерами роста, но позавчера и вчера настала общая коррекция рынка и сектор просел вместе с рынком.

XLP -- потребительский сектор. Все вышеизложенное относится и к нему.
Tags: etf, коннорс
Subscribe

  • Рубль. Системно.

    Несмотря на то что не верю в падение рубля по отношению к доллару, торгую я, все-таки, системно, где нет места эмоциям типа верю/неверю. Поэтому и…

  • Фьючерс на Сбербанк

    Ну вот и фьючерс на Сбербанк закрылся самым последним после фьючерсов на ртс и рубль. Кто-то еще верит в рост доллара до 100-150 и падение ММВБ до…

  • Сбербанк

    Жаль что позиция по фьючерсу на Сбербанк закрылась. Ее будет сильно не хватать. Фьючерс на РТС пока еще в лонге. Думаю, недолго. По фьючерсу на рубль…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 12 comments

  • Рубль. Системно.

    Несмотря на то что не верю в падение рубля по отношению к доллару, торгую я, все-таки, системно, где нет места эмоциям типа верю/неверю. Поэтому и…

  • Фьючерс на Сбербанк

    Ну вот и фьючерс на Сбербанк закрылся самым последним после фьючерсов на ртс и рубль. Кто-то еще верит в рост доллара до 100-150 и падение ММВБ до…

  • Сбербанк

    Жаль что позиция по фьючерсу на Сбербанк закрылась. Ее будет сильно не хватать. Фьючерс на РТС пока еще в лонге. Думаю, недолго. По фьючерсу на рубль…