Вот таким же способом и прикинем грубо системку со Смартлаба на опционах
http://smart-lab.ru/blog/64236.php
Напомню что перед квартальными отчетами покупаем стредл, а после отчета сразу продаем. Надежда на то что после отчетов произойдет сильное изменение цены.
Как все знают и помнят в терминале THINKORSWIM есть возможность потестировать опционы по ценам закрытия сессий. Для этого надо открыть вкладку Analyze - thinBack. Там на любую дату виртуально покупаем стредл, потом перелистываем дату на день вперед и сразу получаем прибыль/убыток. И по каждой компании заносим цифры в Эксель. Страйк выбираем ближайший к текущей цене.
Находим календарь квартальных отчетов и тестируем каждую компанию, объем торгов которой не менее миллиона акций, чтобы опционы были ликвидные, а то их будет затруднительно купить по нормальной цене. Кстати, TOS тестирует по средней цене между бидом и аском.
Также необходимо как-то нормализовать количество опционов каждой компании чтобы получить справедливую диверсификацию, так как 1 опцион компании, акция которой стоит 5 долларов это не то же самое что опцион компании, акции которой стоят 80 долларов. Поэтому, приведем это к стоимости акций -- например, представим что покупаем акций на 10 000 долларов. То есть если акция стоит 100 долларов, то покупаем 1 опцион, если акция стоит 10 долларов, то покупаем 10 опционов и т.п.
Ну вот и получаем такую табличку в Экселе. С 10 по 12 июля отчиталось 9 более-менее крупных компании и затратив на покупку стредлов 9203 доллара, заработали 3517 доллара. Это +38% от затраченной суммы. Либо, если быть реалистами и считать так, как будто это акции, то получается примерно +3-4%. Напомню, что тесты подразумевают покупку и продажу стредлов в конце сессий по средней цене между бидом и аском.
Выборка пока небольшая, но ее можно продолжать и даже собрать статистику по отчетам прошлого квартала и даже позапрошлого, было бы желание. Это просто пример как можно потестировать грубо в общих чертах чтобы понять есть ли тут преимущество или нет. Может для 100 случаев и не будет никакого преимущества, кто его знает :)
З.Ы. Опционы были июльские. Почему-то результат получается лучше чем на августовских.
