Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Categories:
  • Mood:

Реплика по поводу величины стопа

В посте http://jc-trader.livejournal.com/35067.html где был приведен пример убыточной сделки по нефти, в комментариях гостей были многочисленные намеки на слишком большую величину стопа свинговой системы. Наверняка многие думают что чем меньше стоп, тем меньше будут потери, а следовательно, если меньше потери, то соответственно, больше прибыль.
Эту гипотезу можно проверить только на том что уже имеем, то есть на исторических данных, а то что будет, мы проверить не можем. Поэтому, логично довольствоваться тем, что есть, то есть проверкой того, как бы действовал стоп различной величины на исторических данных портфеля фьючерсов с 2000 до 2010 год по свинговой системе с издержками $40 на круг. Стоп будет выражаться коэффициентом, привязанным к формуле, вычисляющей стоп. Я, применяю в этой системе стоп с коэффициентом 5. Самый маленький -- в 5 раз меньше, то есть коэффициент 1. Соответственно коэффициент 10 означает что стоп в 2 раза больше чем применяемый в моей системе.

Видим, что самый большой профит системе приносит стоп с коэффициентом 8. Самые маленькие стопы приносят наименьший профит. Даже очень большие стопы выгоднее чем самые маленькие.



Профит-фактор самый большой для коэффициента 5.



Фактор восстановления тоже самый большой при коэффициенте 5. Этот коэффициент я считаю самым важным для характеристики системы.



Дродаун тоже самый небольшой при коэффициенте 5.



Ну и Шарп -- тоже один из самых важных коэффициентов -- 5.



Из этого видно, что каким бы привлекательным ни казался короткий стоп, его использование вряд ли являлся целесообразным для системы в период с 2000 по 2010 год. Не будет ли смелым утверждение что и в ближайшие годы ситуация не изменится в сторону смещения к коротким стопам? :)


А это тест системы с 2000 по 2010 год:

Tags: система, фьючерсы
Subscribe

  • Каждой фазе рынка требуются свои стратегии.

    Волатильность окончательно снизилась и некоторые стратегии, наверное, пора останавливать. С начала этого года наиболее эффективной была внутридневная…

  • Торговая система в лонг

    На втором месте в этом году после шортовой системы, описанной в предыдущем посте, одна из лонговых краткосрочных систем с временем удержания позиции…

  • Волатильность и трендслежение фьючерсов.

    В связи с повышенной волатильностью в данный период, некоторые фьючерсные инструменты из листа трендследящего портфеля вышли за рамки контроля…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 30 comments

  • Каждой фазе рынка требуются свои стратегии.

    Волатильность окончательно снизилась и некоторые стратегии, наверное, пора останавливать. С начала этого года наиболее эффективной была внутридневная…

  • Торговая система в лонг

    На втором месте в этом году после шортовой системы, описанной в предыдущем посте, одна из лонговых краткосрочных систем с временем удержания позиции…

  • Волатильность и трендслежение фьючерсов.

    В связи с повышенной волатильностью в данный период, некоторые фьючерсные инструменты из листа трендследящего портфеля вышли за рамки контроля…