jc_trader

По мотивам сайта
http://www.iasg.com/cta-indexes/index/iasg-cta-index

Там ведется статистика по профессиональным управляющим (CTA) c 1985 года. Естественно, статистика не учитывает тех, кого уже нет по разным причинам, например, кто потерял счет и т.п. Поэтому надо делать поправку на этот факт и не удивляться высоким средним доходностям.

Итак, рассмотрим общий индекс управляющих. CAROR это, как я понимаю средняя годовая доходность -- +24.29%. Шарп, как и положено, выше единицы. Ну а остальное понятно.

------------------------
IASG CTA Index

CAROR: 24.29%
Max Drawdown  21.39
S&P Correlation 0.02
Annualized Sharpe 1.16
Annualized Std Dev 19.72
-------------------------------


Также, есть разбивка по стилям управления. Например, трендфолловеры, интуитивы, опционщики и т.д. Лучшую годовую доходность показали "диверсифицированные трейдеры", а худшую -- "торговцы фондовыми индексами". Что интересно, у трендфолловеров самая большая просадка -- аж -49%.

В порядке убывания годовой доходности:

----------------------------------
Diversified Trader Index

CAROR: 23.95%
Max Drawdown  27.18
S&P Correlation 0.00
Annualized Sharpe 0.99
Annualized Std Dev 23.39


Systematic Trader Index

CAROR: 23.71%
Max Drawdown  25.95
S&P Correlation 0.01
Annualized Sharpe 1.04
Annualized Std Dev 21.74


Agricultural Trader Index

CAROR: 23.69%
Max Drawdown  23.68
S&P Correlation 0.04
Annualized Sharpe 1.07
Annualized Std Dev 21.00


Discretionary Trader Index

CAROR: 22.65%
Max Drawdown 23.68
S&P Correlation 0.10
Annualized Sharpe 1.16
Annualized Std Dev 18.13


Trend Following Strategy Index

CAROR: 17.80%
Max Drawdown  49.83
S&P Correlation 0.02
Annualized Sharpe 0.78
Annualized Std Dev 23.11


Option Strategy Index

CAROR: 16.16%
Max Drawdown  40.84
S&P Correlation 0.31
Annualized Sharpe 0.69
Annualized Std Dev 25.27


Stock Index Trader Index

CAROR: 15.39%
Max Drawdown 33.04
S&P Correlation 0.18
Annualized Sharpe 0.85
Annualized Std Dev 17.60
------------------------------------------

Кстати, если взять общий индекс управляющих за три последних года, то средняя годовая доходность получается чуть более +4%. Это самый худший период за все время ведения статистики.