Решил посмотреть как это дело выглядит на бектесте за весь период тестирования. Видно, что так же как и в реале, с начала февраля этого года началась довольно уверенная просадка:
Смотрим максимальный дродаун за весь период тестирования, начиная с 2005 года. Видно, что бывали дродауны и покруче и если бы на дне каждого дродауна останавливали торговлю, то уверенно теряли бы деньги.
На нижнем графике показано количество дней до достижения следующего пика эквити, то есть, фактически, количество дней в просадке. Здесь тоже видно что бывали периоды просадок и подлиннее.
Также, можно взглянуть на плавающий в "тридцатисделочном" окне коэффициент выйгрыша и профит-фактор с 2005 года. Сейчас они тоже на самом дне. И если допустить что они так и продолжат колебаться во флете, то следующее колебание должно пойти вверх.
Так что обобщив все факты, делаем вывод что критические показатели системы пока явно не превышены. Подобные системные просадки периодически встречались за всю историю тестирования системы. И если бы торговля останавливалась на дне каждого критического периода, то это была бы явно проигрышная стратегия. С другой стороны, когда-то что-то случается в первый раз, и то, что было в прошлом не гарантирует что это будет повторяться всегда.
По манименеджменту: осознанно играю довольно агрессивно -- 1 контракт на каждые 30 тысяч рублей. Соответственно, по мере уменьшения счета, уменьшается количество открываемых в позиции контрактов. А по мере увеличения счета -- увеличивается количество контрактов. Такой манименеджмент теоретически не даст упасть счету до нуля НИКОГДА. Но только теоретически, так как один контракт не дробится на более мелкие части :)
Почему играю агрессивно? Потому что у меня на РТС совсем небольшой счет, совершенно не влияющий на "фонд им.JC" и рассматриваю это занятие больше как эксперимент, ну и потому что жить в Росии и не играть на бирже РТС, нелогично :)
Т.е. другими словами оно какгбе меняется.
Я вот все пытаюсь Заграалить Сбер но это какой-то ппц..., я IWM лучше догоняю чем Сбер
Ну два года назад согласитесь не такое засилие было, алго )))
допустим ликвидная акция на западе имеет какой-то предел на котором ее будут выкупать, и вливаться в нее деньги инвесторов и всех подряд, она начинает рост
что происходит на раше, акция доходит до какого-то критического предела, денег естественно нету, она впринципе по технике отскакивает ( грубо говоря факторы ликвидности воздействуют ) ииии... дальше ее сливают благополучно еще дальше, выжимая все зашедшее ( оставшееся ) бабло. Естественно эта дожимка может быть а может и не быть, в итоге на мой скромный взгляд полный фуфел получается ну или казино по вашему
*так как вас могут в любой момент отжать, и что угодно нарисовать
Edited at 2012-04-29 20:21 (UTC)
Edited at 2012-04-29 20:24 (UTC)
*и это причем не для интрадея, а для дневного масштаба цен
Edited at 2012-04-29 20:34 (UTC)
Обалденный паттерн. Занесу его себе в коллекцию.
Спасибо.:))
Каюсь, я его не заметил.
"-не обязательно понимать из за чего скачет свечка туда-сюда, какие тики там влияют на нее, чтобы заработать денег."
Однозначно!
+++!!!
Норникель
покрупнее
с цифрами
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=815c25c482ee0a959a7b322c3dd9387d
можно предположить, что после продаж с марта появились покупатели на 5100 ... но 5400 продавали очень некисло ...
/тк Юрий не любит такую хиромантию - не буду словоблудить шипко