jc_trader

Наконец, дошли руки до расследования причин просадки робота на РТС. Напомню, что играется на часовых таймфреймах. Система через адаптер к Квику - ОХУ - WLD4 включается в ноутбуке утром и сама собой торгует без моего участия.



Решил посмотреть как это дело выглядит на бектесте за весь период тестирования. Видно, что так же как и в реале, с начала февраля этого года началась довольно уверенная просадка:





Смотрим максимальный дродаун за весь период тестирования, начиная с 2005 года. Видно, что бывали дродауны и покруче и если бы на дне каждого дродауна останавливали торговлю, то уверенно теряли бы деньги.
На нижнем графике показано количество дней до достижения следующего пика эквити, то есть, фактически, количество дней в просадке. Здесь тоже видно что бывали периоды просадок и подлиннее.



Также, можно взглянуть на плавающий в "тридцатисделочном" окне коэффициент выйгрыша и профит-фактор с 2005 года. Сейчас они тоже на самом дне. И если допустить что они так и продолжат колебаться во флете, то следующее колебание должно пойти вверх.



Так что обобщив все факты, делаем вывод что критические показатели системы пока явно не превышены. Подобные системные просадки периодически встречались за всю историю тестирования системы. И если бы торговля останавливалась на дне каждого критического периода, то это была бы явно проигрышная стратегия. С другой стороны, когда-то что-то случается в первый раз, и то, что было в прошлом не гарантирует что это будет повторяться всегда.
По манименеджменту: осознанно играю довольно агрессивно -- 1 контракт на каждые 30 тысяч рублей. Соответственно, по мере уменьшения счета, уменьшается количество открываемых в позиции контрактов. А по мере увеличения счета -- увеличивается количество контрактов. Такой манименеджмент теоретически не даст упасть счету до нуля НИКОГДА. Но только теоретически, так как один контракт не дробится на более мелкие части :)
Почему играю агрессивно? Потому что у меня на РТС совсем небольшой счет, совершенно не влияющий на "фонд им.JC" и рассматриваю это занятие больше как эксперимент, ну и потому что жить в Росии и не играть на бирже РТС, нелогично :)