?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER

Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Расследование.
jc_trader
Наконец, дошли руки до расследования причин просадки робота на РТС. Напомню, что играется на часовых таймфреймах. Система через адаптер к Квику - ОХУ - WLD4 включается в ноутбуке утром и сама собой торгует без моего участия.



Решил посмотреть как это дело выглядит на бектесте за весь период тестирования. Видно, что так же как и в реале, с начала февраля этого года началась довольно уверенная просадка:





Смотрим максимальный дродаун за весь период тестирования, начиная с 2005 года. Видно, что бывали дродауны и покруче и если бы на дне каждого дродауна останавливали торговлю, то уверенно теряли бы деньги.
На нижнем графике показано количество дней до достижения следующего пика эквити, то есть, фактически, количество дней в просадке. Здесь тоже видно что бывали периоды просадок и подлиннее.



Также, можно взглянуть на плавающий в "тридцатисделочном" окне коэффициент выйгрыша и профит-фактор с 2005 года. Сейчас они тоже на самом дне. И если допустить что они так и продолжат колебаться во флете, то следующее колебание должно пойти вверх.



Так что обобщив все факты, делаем вывод что критические показатели системы пока явно не превышены. Подобные системные просадки периодически встречались за всю историю тестирования системы. И если бы торговля останавливалась на дне каждого критического периода, то это была бы явно проигрышная стратегия. С другой стороны, когда-то что-то случается в первый раз, и то, что было в прошлом не гарантирует что это будет повторяться всегда.
По манименеджменту: осознанно играю довольно агрессивно -- 1 контракт на каждые 30 тысяч рублей. Соответственно, по мере уменьшения счета, уменьшается количество открываемых в позиции контрактов. А по мере увеличения счета -- увеличивается количество контрактов. Такой манименеджмент теоретически не даст упасть счету до нуля НИКОГДА. Но только теоретически, так как один контракт не дробится на более мелкие части :)
Почему играю агрессивно? Потому что у меня на РТС совсем небольшой счет, совершенно не влияющий на "фонд им.JC" и рассматриваю это занятие больше как эксперимент, ну и потому что жить в Росии и не играть на бирже РТС, нелогично :)
Метки:


  • 1
Мне так кажется ФР РФ претерпевает кардинальные изменения по своей структуре, даже если Лира Блондинко и та написала какую-то МТС :)

Т.е. другими словами оно какгбе меняется.

Я вот все пытаюсь Заграалить Сбер но это какой-то ппц..., я IWM лучше догоняю чем Сбер

Мое субъективное мнение простое: нигде не встречал инструмента трендовее чем часовки фьючерса на РТС (на истории, конечно). Так то я вообще не рискую играть системы для ОДИНОЧНЫХ инструментов, но даже я в этом случае поддался на эту провокацию. Но все когда-то меняется. Хотя о том что рынок поменялся говорили и 3 года назад, и 2, и год назад. Может в этом году, действительно, поменяется, а может и нет. Кто его знает. Увидим.

мне кажется активная киборготорговля :) должна убить трендовость, а за отсуствием свободно перемещающегося бабла как на западе, это будет только еще более ярко выраженно, посути смысл выжать оставшееся бабло с рынков.

Ну два года назад согласитесь не такое засилие было, алго )))

Думаю, в данный момент просто нету повода для трендов. Ни расти, ни падать не на чем -- все отыграли. Нужна встряска.

Вобще Раша JC это совсем не рыночные факторы, я не знаю как вы тут МТС-ите, это замкнутая система, без свободного потока денежных средств выравнивающих какие-то рыночные факторы воздействия на цену, другими словами это тупо манипулятивный рынок.

Я на манипуляции не реагирую. В последнее время даже телевизор не включаю. В моем случае манипуляцией может быть только если я вижу один график, а на самом деле это и не график даже, а что-то другое. Пока график соответствует проведенным на бирже сделкам, все честно.

То есть ищем закономерности, соответствующие замкнутой системе, если принимаем эту гипотезу.

это выражается так образно, ну естественно на мой взгляд

допустим ликвидная акция на западе имеет какой-то предел на котором ее будут выкупать, и вливаться в нее деньги инвесторов и всех подряд, она начинает рост

что происходит на раше, акция доходит до какого-то критического предела, денег естественно нету, она впринципе по технике отскакивает ( грубо говоря факторы ликвидности воздействуют ) ииии... дальше ее сливают благополучно еще дальше, выжимая все зашедшее ( оставшееся ) бабло. Естественно эта дожимка может быть а может и не быть, в итоге на мой скромный взгляд полный фуфел получается ну или казино по вашему

*так как вас могут в любой момент отжать, и что угодно нарисовать

Edited at 2012-04-29 20:21 (UTC)

С этим согласиться не могу. Думаю, что нет на западе предела, на которой будут выкупать ликвидную акцию. Все то что Вы написали о российской акции в третьем абзаце, годится и для американских ликвидных акций.

Вспомните 2008-2009 гг.

Edited at 2012-04-29 20:24 (UTC)

ну я со своей колокольни, для допустим не кризисного времени. Мне эта хрень сильно в глаза бросается например

*и это причем не для интрадея, а для дневного масштаба цен

Edited at 2012-04-29 20:34 (UTC)

(Удалённый комментарий)
(Анонимно)
Вы каждый месяц делаете вывод профита если совокупный остаток на конец месяца превышает остаток на начало месяца?просто таким образом мне кажется обратно все в рынок не отдается.

Нет, вывод профита не делаю. Применяется реинвестирование, как в сторону увеличения счета, так и в сторону уменьшения.

"Чем-то Fuck напоминает ))"
Обалденный паттерн. Занесу его себе в коллекцию.
Спасибо.:))
Каюсь, я его не заметил.


                                                     -//-

"-не обязательно понимать из за чего скачет свечка туда-сюда, какие тики там влияют на нее, чтобы заработать денег."
Однозначно!
+++!!!

Норникель

GMK неплохо отрабатывает недельный профиль / нельзя ведь без объема манипулировать

(http://hostingkartinok.com)

покрупнее

(http://hostingkartinok.com)

с цифрами

(http://hostingkartinok.com)

http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=815c25c482ee0a959a7b322c3dd9387d

можно предположить, что после продаж с марта появились покупатели на 5100 ... но 5400 продавали очень некисло ...

/тк Юрий не любит такую хиромантию - не буду словоблудить шипко




  • 1