Вопрос по теме. Юрий, со скользящими стопами, использующими N*ATR(n)) все понятно - они привязаны к волатильности и их параметры можно принять одинаковыми для всех фьючерсов. А вы применяете (или тестировали) в системах для фьючерсов такие виды стопов: - долларовые стопы; - трейлинг-стопы с потерей части прибыли (возвратные стопы - потеря части долларовой прибыли в процентах). Они никак не связаны с волатильностью конкретного инструмента. Следовательно их размер желательно подбирать для каждого инструмента в отдельности.
Вы как-то писали, что все трендследящие системы по результативности приблизительно одинаковы. Ну, да. Ведь в принципе самих этих систем не так много. И их результативность можно улучшить лишь комбинированием различных правил выхода (стопов и правил фиксации прибыли) и правил УК и ММ.
P.s. Вы приводили раньше в качестве примера некоторые системы (Aberration, TimeAny, Dual Thrust и др.). Но это "голые" правила покупки и продажи. Без каких-либо стопов и правил фиксации прибыли. Палыч
Да, применял разные стопы, в том числе и долларовые. В старинных системах обычно всегда применялись защитные долларовые стопы, например 2500 долларов. Но в современных условиях для некоторых фьючерсов эта сумма уже в пределах часовых колебаний, например, для фьючерса на серебро, кофе, бензин и др., так как они сильно выросли в цене за десятки лет. Сейчас применяю, в основном, универсальные стопы, основанные на волатильности.
Юрий, со скользящими стопами, использующими N*ATR(n)) все понятно - они привязаны к волатильности и их параметры можно принять одинаковыми для всех фьючерсов.
А вы применяете (или тестировали) в системах для фьючерсов такие виды стопов:
- долларовые стопы;
- трейлинг-стопы с потерей части прибыли (возвратные стопы - потеря части долларовой прибыли в процентах).
Они никак не связаны с волатильностью конкретного инструмента. Следовательно их размер желательно подбирать для каждого инструмента в отдельности.
Вы как-то писали, что все трендследящие системы по результативности приблизительно одинаковы. Ну, да. Ведь в принципе самих этих систем не так много. И их результативность можно улучшить лишь комбинированием различных правил выхода (стопов и правил фиксации прибыли) и правил УК и ММ.
P.s. Вы приводили раньше в качестве примера некоторые системы (Aberration, TimeAny, Dual Thrust и др.). Но это "голые" правила покупки и продажи. Без каких-либо стопов и правил фиксации прибыли.
Палыч
Сейчас применяю, в основном, универсальные стопы, основанные на волатильности.