?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
Система №2 для фьючерсов
jc_trader
Полностью перевел Систему №2 для фьючерсов на новый манименеджмент. Напомню, что раньше играл портфелем из 29 фьючерсных рынков, каждого по одному контракту. Понятно что не совсем правильно, так как контракты не равны друг другу, одни тяжелее, другие легче и наибольший вес в торговле имеют "тяжелые" контракты. Сейчас начал играть уравновешенными контрактами, число которых будет рассчитываться от величины риска на одну позицию, то есть в зависимости от стопа, а так как стоп зависит от волатильности, то, соответственно, они будут уравновешены по волатильности на текущий момент. Риск в одной сделке -- 1.5% от счета. Портфель фьючерсных рынков уменьшил до 21 -- из разных секторов, а значит, более-менее диверсифицированы.



Вот тест Системы №2 с 1980 года на портфеле из 20 фьючерсов. Проскальзывание в этой программе задается динамически и зависит от волатильности свечи на которой открывается/закрывается позиция. В среднем, проскальзывание на одну сделку + затраты на ролловеры получилось в размере $81 на круг + $7 комиссия. Итого, затраты $88 на круг -- это, я считаю, вполне достаточно, даже немного с запасом.





А это программа моделирует из полученной эквити другие эквити путем метода "монте-карло", то есть как оно может быть в особо благоприятных и неблагоприятных случаях (повезет/не повезет)



А это диаграмма риска. То есть отношение суммы рисков всех открытых позиций по портфелю к общей эквити в любой момент времени. Риск открытой позиции имеется в виду расстояние от текущей цены до стопа. Причем, неважно, в минусе ли стоп или уже перешел за безубыток.



Это тоже полезная вещь -- 1R это расстояние от входя в сделку до первоначального стопа. Соответственно, показано распределение по этим единицам. То есть, если 3 сделки с 10R, то это означает что было 3 сделки, прибыль по которым равна десяти стопам, в смысле, соотношение риск/прибыль 1:10. Но видно что было несколько убыточных сделок с 1.5R. Вероятнее всего это были гепы, перескочившие через первоначальный стоп.



А это результаты по годам.



Но так как 32 года это достаточно большой срок для тестирования -- как говорится, столько не живут. Поэтому рассмотрим тесты через увеличительное стекло поближе к нашему времени. Для начала тест с 2000 года




И с 2005 года -- когда я начал играть на биржах.




Ну и совсем под микроскопом последний год-второй.




Итак, ясно видно что, во-первых, система в краткосроке явно не грааль, а во-вторых, в данный момент система на пике (вернее в яме) просадки. Но такие просадки, как видно на графиках просадок уже были не раз. А в долгосрочке мы все равно выйгрываем! :)






  • 1
Юрий, спасибо за демонстрацию репортинга в последнем Велфлабе.

у меня достаточно много кода написанного в велфлаб 4.

Есть ли в влф 5 тулзы для конвертации кода в wl4 в C# ?


Это не ВелсЛаб. Это TradingBlox.
Да, есть программка, конвертирующая из WL4 в WL5-6. Хоть и не все удается сконвертировать, но в большинстве случаев успешно.

Edited at 2012-04-17 18:45 (UTC)

А сколько одновременно фьючерсов может быть открыто? все 21 могут быть открыты?

Теоретически, могут быть все открыты. Но, практически, за два с половиной года такого случая не было.

У меня тоже многие МТС-ы показывают запилы по пол года, но я их отсекаю наверно не смогу по ним работать, сижу голову ломаю

А такого чтою 45 градусов вверх и нету :)

Вот например:



в рублях конечно :))

Edited at 2012-04-17 19:52 (UTC)

У Вас, наверное, на минутках МТСы -- тогда, конечно, по полгода запилы не выдержать. Надо каждый день быть в плюсе, как Герчик. Если нормировать минутки к дневкам, то Ваш день соответствует моему году. Для меня год в минусе, это провал. :)

(Удалённый комментарий)
(Анонимно)
Интересно

Да, R действительно интересная вещь. А убыточные R даже интереснее.
Т.е., если допустим, что у Вас стоп в системе равен 2000 - 3000 USD (ну пусть он будет даже в ATR), то реально, в большинстве сделок, он будет в 2 раза меньше. Т.е. 0,5R.
И нормирование должно оказать свое положительное влияние. Ведь при торговле одним контрактом разные фьючерсы вносят разные доли и в прибыли и в убытки. Сейчас же можно будет точно сказать какой контракт выгоднее в торговле. Т.е. тесты будут более корректными.

Палыч

Да, но для этого пришлось довольно тщательно поработать с подбором портфеля. А то никак не получалось чтобы результат был сравним с торговлей по одному контракту. Ну и новая программа сильно помогла, много прояснила. Так как заточена под это портфельное дело. :)

(без темы) (Анонимно) Развернуть
(без темы) (Анонимно) Развернуть
(Удалённый комментарий)
Да, 21 фьючерсный рынок. Цены рассчитывает программа, то есть автоматизация присутствует :)
Брокеров много, но если нужен совет, то порекомендую interactivebrokers.

stop

(Анонимно)
Юрий, какой размер стопа в этой системе относительно среднего дневного TR инструмента (за месяц или за 3 месяца) ( TR = average( High - Low,ndays) )





Сейчас прикинул так приблизительно в самом узком и самом широком месте по волатильности что под руку попало -- примерно от 1,5 до 2,2 (величина стопа/ATR(39)). Для TR, приблизительно так же будет, так как ATR гепы учитывает, а гепов сейчас практически нет.

Отличная робастная система!!! Поздравляю!!!
max. DD 30% будет создавать некомфортность,
но за удовольствие надо платить иногда неудобствами.
Оценка 5!

Спасибо.
В принципе, соотношение CAGR/МакcDD можно регулировать путем изменения риска на позицию, например сделать не 53/30, а 25/15, но тогда и прибыль уменьшается.

(Удалённый комментарий)
Как великий Нео на пауке учил? Выписываем все подобные однозначно формализованные случаи в Эксель и считаем что из этого получается. Если достаточный перевес есть, переходим ко второму этапу -- прикидываем стопы, тейки и время удержания. Потом тестируем все вместе. Если тесты удачные, начинаем проверять в реале минимальным объемом.

Вы приобрели TB или это демо версия

Приобрел. Сначала версию Professional, но через несколько дней понял что без возможности программировать не обойтись -- пришлось доплачивать за версию Builder.

а какой слиппаж в % выставляли , если не секрет?

Вы тоже знакомы с TradingBlox?

Slippage -- 8%
Roll Slippage -- 5%
Комиссия -- 7$

сегодня 7 систем из 16 зашли в лонг по RIM2 ...похоже небольшой отскок пошел ...
по статистке должны положительно закрыться...

(Удалённый комментарий)
Да, это тест. Так ли она долгосрочна -- все относительно. Конкретно -- среднее время в позиции 20 дней.

  • 1