Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Система №2 для фьючерсов

Полностью перевел Систему №2 для фьючерсов на новый манименеджмент. Напомню, что раньше играл портфелем из 29 фьючерсных рынков, каждого по одному контракту. Понятно что не совсем правильно, так как контракты не равны друг другу, одни тяжелее, другие легче и наибольший вес в торговле имеют "тяжелые" контракты. Сейчас начал играть уравновешенными контрактами, число которых будет рассчитываться от величины риска на одну позицию, то есть в зависимости от стопа, а так как стоп зависит от волатильности, то, соответственно, они будут уравновешены по волатильности на текущий момент. Риск в одной сделке -- 1.5% от счета. Портфель фьючерсных рынков уменьшил до 21 -- из разных секторов, а значит, более-менее диверсифицированы.



Вот тест Системы №2 с 1980 года на портфеле из 20 фьючерсов. Проскальзывание в этой программе задается динамически и зависит от волатильности свечи на которой открывается/закрывается позиция. В среднем, проскальзывание на одну сделку + затраты на ролловеры получилось в размере $81 на круг + $7 комиссия. Итого, затраты $88 на круг -- это, я считаю, вполне достаточно, даже немного с запасом.





А это программа моделирует из полученной эквити другие эквити путем метода "монте-карло", то есть как оно может быть в особо благоприятных и неблагоприятных случаях (повезет/не повезет)



А это диаграмма риска. То есть отношение суммы рисков всех открытых позиций по портфелю к общей эквити в любой момент времени. Риск открытой позиции имеется в виду расстояние от текущей цены до стопа. Причем, неважно, в минусе ли стоп или уже перешел за безубыток.



Это тоже полезная вещь -- 1R это расстояние от входя в сделку до первоначального стопа. Соответственно, показано распределение по этим единицам. То есть, если 3 сделки с 10R, то это означает что было 3 сделки, прибыль по которым равна десяти стопам, в смысле, соотношение риск/прибыль 1:10. Но видно что было несколько убыточных сделок с 1.5R. Вероятнее всего это были гепы, перескочившие через первоначальный стоп.



А это результаты по годам.



Но так как 32 года это достаточно большой срок для тестирования -- как говорится, столько не живут. Поэтому рассмотрим тесты через увеличительное стекло поближе к нашему времени. Для начала тест с 2000 года




И с 2005 года -- когда я начал играть на биржах.




Ну и совсем под микроскопом последний год-второй.




Итак, ясно видно что, во-первых, система в краткосроке явно не грааль, а во-вторых, в данный момент система на пике (вернее в яме) просадки. Но такие просадки, как видно на графиках просадок уже были не раз. А в долгосрочке мы все равно выйгрываем! :)




Tags: система №2
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 61 comments