Азы МММ :)

Три основных простейших способа Мини-МаниМенеджмента:

1. Фиксированное количество контрактов.

То есть, например, имеем портфель (лист) из N фьючерсов и для каждого можем открыть позицию по 1 контракту, или по 2,3 и т.д.

2. Fixed Fractional.

Имеем 10 000. В одной сделке рискуем, например, 2% от счета.
Высчитываем сколько это будет в деньгах
100 000 * 0,02 = 200
Вычисляем расстояние от точки входа в сделку до защитного стопа, например 1394 - 1392 = 2
Умножаем 2 на величину одного пойнта инструмента, например, для ES это 50
2 * 50 = 100 - риск в долларах на сделку
Делим 200 / 100 = 2 -- столько контрактов можно открыть в этой сделке.

3. Volatility Adjusted

Имеем 10 000. В одной сделке рискуем, например, 2% от счета.
Высчитываем сколько это будет в деньгах
100 000 * 0,02 = 200
Смотрим волатильность в данный момент. Для этого можно применить индикатор ATR. Например, ATR = 4
Умножаем 4 на величину одного пойнта инструмента, например, для ES это 50
4 * 50 = 200 - риск в долларах на сделку
Делим 200 / 200 = 1 -- столько контрактов можно открыть в этой сделке.

Метки: ММ

20 комментариев — :

( 20 комментариев — Оставить комментарий )

osmar92

2012-04-04 19:30 (UTC)

Это вам Мавроди рассказал ? :)))

r_reef

2012-04-04 19:56 (UTC)

4. My-trade Style
Имеем 10 000. Цена ГО по контракту 800 баксов. 10 000 / 800 = 12,5. В этой сделке пробуем открыть 13 контрактов, если брокер, сука не позволил довольствуемся жалкими 12. Риск Пох на сделку.

5. Smart-Lab Trading
Имеем 100 баксов. Постим как мы открываем сделку на NN контрактов (число не меньше 2-значного). Тэйк профит не меньше 70% в месяц. Риск 0% на сделку.

6. Analyst Trading
Имеем 10 000 баксов. Едем в Испанию, постим отчет с фотками и свое вью по рынку. Риск 0% на сделку.

jc_trader

2012-04-04 20:01 (UTC)

:))))))
Это уже ММ для профи. У меня было для начинающих)

fdax

2012-04-04 20:30 (UTC)

АХаха :))

7. Volfix Style - стратегия работы былаочевидна, вот здесь надо было продавать а вот тута покупать !!!

2012-04-04 20:22 (UTC)

Все красиво ,только маржевые требования могут не прокатить :)))

2012-04-04 20:24 (UTC)

Внутри дня 500 долларов маржа. На 10 000 можно 20 контрактов купить. У меня в примере только 2. То есть в 10 раз меньше чем возможно :)

МТСинг

2012-04-04 20:37 (UTC)

Ну ну :)))

Я сегодня бондами трендфоловир, смотрю не падают, залез

Потом сука смотрю на сколько еще вниз могут вынести, задумался чего залез :)))

Сидел думал чего делать дальше, умных идей в голову не пришло выставил стоп ниже -60 $ и спать пошол :))

Просыпаюсь а там как по Герчику профит 3:1

Re: МТСинг

2012-04-04 20:39 (UTC)

Это не бонды а ноты.
Но все равно, поздравляю! :)

2012-04-04 20:44 (UTC)

Я про то, что внеСистемный трейдинг рулит ахах :)) !!!

Можно было тариться на все дэпо :))

2012-04-04 20:45 (UTC)

*а потом Девки, Крушавель и можно видео записывать как МТ :))

2012-04-04 20:50 (UTC)

Ну да, системность намного уменьшает потенциал прибыли. Помню, в самом начале лет 8 назад разогнал на форексе счет с 2 500 до 35 000. Чисто интуитивно, без всяких систем и расчетов. Правда потом слил примерно до такой же суммы, но все равно факт.

neowave_trader

2012-04-04 22:52 (UTC)

А в чем идея третьего метода? Не совсем понимаю как ММ может быть связан с ATR? По логике, с тем же успехом можно и на стохастик умножать %)

2012-04-04 23:01 (UTC)

Чтобы уравнять между собой торгуемые инструменты по текущей волатильности. Например, фьючерс на Серебро на данный момент в 5 раз волатильнее чем фьючерс на Пшеницу. Если купить по одному контракту обоих фьючерсов, то по Серебру получим в 5 раз больший убыток или прибыль чем по Пшенице. Вот при помощи АТR и рассчитаем что должны покупать 1 контракт Серебра и 5 контрактов Пшеницы, тогда мы их уравняем.
Со стохастиком такой справедливости добиться не получится :)

2012-04-04 23:03 (UTC)

В общем, индикатор ATR это один из способов измерения волатильности

2012-04-04 23:10 (UTC)

Я понимаю что такое ATR и принцип его работы, но если мы говорим о выходе с убытком - мы говорим о выходе по стопу, а если мы говорим о выходе по стопу - то стоп должен быть логичен, разве нет? Уровень стопа - это точка отмены нашего прогноза, и мне кажется что эта точка явно не зависит от текущей волатильности рынка. В 99% случаях это будет некий ценовой уровень, а отсюда следует возврат к варианту описанному под номером 2 :)

Любой "не логичный" стоп - всегда приводит к curve fitting, что кмк губительно для системной торговли, ибо все будет сводится к подгонке тейков и стопов)

2012-04-04 23:16 (UTC)

Конечно, для тех кто играет по уровням, логично отталкиваться от стопа, а это значит применять метод Fixed Fractional, то есть номер 2 в посте.

(Удалённый комментарий)

2012-04-05 05:54 (UTC)

Не обязательно. Если торгуется, например, лист фьючерсов, то открываются и другие позиции.

rookie_know_how

2012-04-05 07:03 (UTC)

Можно открыться и на ВСЁ с риском в 2%. Правда выбивать будет часто, но зато все 100% в деле. ;-)

2012-04-05 08:46 (UTC)

Так как бы, насколько я понял, маржинальная торговля и рассматривалась. Маржинальный залог от 500 до 2000 долларов на фуч. (условно)

2012-04-05 08:49 (UTC)

И ежели вы торгуете, например , 6е и у вас, например, депозит 10 тыс., то вы уже откроетесь c плечом (внутри дня) около 1 к 10

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31

jc_trader

JC-TRADER

Биржевые игры. Системные Спекуляции.

МТСинг

Re: МТСинг

Re: МТСинг

Re: МТСинг

Re: МТСинг

Log in

jc_trader

JC-TRADER

Биржевые игры. Системные Спекуляции.

МТСинг

Re: МТСинг

Re: МТСинг

Re: МТСинг

Re: МТСинг