?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Пожаловаться Next Entry
?
jc_trader
Президент России. Официальный сайт
21 марта 2012 года, 16:40

Дмитрий Медведев подписал Указ «О специальном представителе Президента Российской Федерации по Приднестровью».



  • 1

сам удивился по началу _сместили?

Это по совместительству. )
Предполагаю это по следующим причинам, в соответствии с функциями Рогозина, которого бросили на оборону:
1. В Приднестровье несколько сильных заводов (от СССР) по оборудованию навигации;
2. В Молдавию залез и продолжает лезть Китай, похоже с теми же целями что и на Украину;
3. На Украину Китай уже залез - приобретение военных технологий у бедной Украйны, которые у китайцев не получается "скопировать". В частности авиационные двигатели и снижение тем самым зависимости от поставок из России. К тому же заключено соглашение что училища Украины будут готовить военных Китая.

и т.п. вопросы )

Re: сам удивился по началу _сместили?

По совместительству? Ну ладно, посмотрим, а то я уж подумал что чистка партии пошла.

JC а вы были на встрече Смарт-Лабика в СПб ? :)

Нет, я же в Смарт-Лабе не состою. Поэтому, конечно, не был.

Надо было пикет организовать "РТС Казлы, верните мои 20%" :)

И петь под гитару боевые, революционные песни :))

Чувствую такие гомо мероприятия всеравно не обходятся без спонсорской поддержки, оттуда :)

Так вроде бы Кит-Финанс это организовывал. Это, кстати, мой брокер на российских рынках.

Кстати на IWM смотрите какая лонговая МТС получилась на дневках

Первая которая не сливает сильно на падениях и запилах можно сказать


Нормально. На SPY не пробовали? Обычно, лучше результаты бывают.

Если на тех же параметрах на SPY запустить, то вот такая картинка



На QQQ сильно намного хуже, но он и сам по себе не такой как IWM,SPY :)

Да, на QQQ почти всегда хуже.
За 10-15 лет, обычно, смотрится еще лучше :)

Меня чего смущает это не сильно такие длинные флетовые участки ?

Ну это да. Это надо представить психологически -- год торгуете, а прибыли все нет и нет, еда закончилась, за квартиру платить надо. Возникнут сомнения в системе, остановите торговлю, а тут раз, и три подряд прибыльные сделки как в 2011 году, но упущенные. Начинаете снова торговать, а поздно -- опять полгода-год во флете.
Или же в это время когда должен быть взлет эквити, в отпуске находитесь -- пропустили взлет, вернулись к торговле, а там опять флет на год....
Поэтому, для таких эквити нужна диверсификация некоррелированных рынков. Но если торговать портфель из SPY, QQQ и IWM это то же что торговать какую-то одну из них, так как они сильно коррелированы и сделки будут выпадать, в основном, в один и тот же день.

А как думаете, насколько реально это будет работать на другой акции, алгоритм имею ввиду?

Поидее в WLD можно прогнать и получить список наиболее подходящих для этой МТС акций


"А как думаете, насколько реально это будет работать на другой акции, алгоритм имею ввиду?"

Для акций алгоритм, вернее его параметры надо "ужесточать", так как акции волатильнее индексов.

"Поидее в WLD можно прогнать и получить список наиболее подходящих для этой МТС акций"

Можно, конечно. Не знаю, прав я или нет, но я противник этого метода. По мне надо играть ВСЕ акции. Например, отобрать 100-3000 акций и протестировать на портфеле.

А весь прикол ведь что алгоритм может не подходить допустим под какие-то акции, там товарно сырьевые будут полюбому отличаться от финансового сектора или электроники ?

Или вы считаете что она должна быть всеядной МТС или как ? :)

Ps. В том плане так случайно смотри тикеры, от полного слива до вертикального роста как на последней картинке получается

Edited at 2012-03-25 20:50 (UTC)

Ну, сами компании, торгуемые на бирже, конечно, отличаются друг от друга. Но спекулянты, фонды и прочие трейдеры, которые их покупают и продают, не отличаются, они одни и те же. Поэтому, грубо говоря, когда возникают подозрения на спад экономики, они все без разбора акции продают, а когда возникает энтузиазм -- все покупают. Бывают, конечно, исключения, но их не угадать без инсайда.
Фонды (ETF), которые основаны на покупке товарных фьючерсов, например кофе, конечно будут повторять траекторию этих фьючерсов. Например USO будет повторять график нефти. А вот, например, XOM, компания, которая качает нефть, не обязательно следует за графиком нефти.

Ну и конечно, зависит от конкретной системы -- если система, например, эксплуатирует какие-то инсайдерские особенности графика природного газа, то конечно, надо выбирать только специфические акции. Но так как у Вас система для общего рынка SPY и IWM, то должно подходить для всех акций, то есть из типа, как Вы назвали, "всеядной МТС". Если выберете только те акций, которые хорошо зарабатывали раньше, то это, я думаю, будет подгонкой. Но если тест получится хорошим для ВСЕХ акций, а выберете для торговли только лучшие акции, то хоть они впоследствии станут и не лучшими, но все равно система возможно будет прибыльной, так как тест для ВСЕХ акций был прибыльным.

Ну вобщем понял вас :)

Наверно тогда все зависит от типа МТС-а, на картинках та которая ловит Коррекции, так что вот поэтому и показывает разные результаты на IWM,QQQ да и на аккциях также, ( *коррекционная ) структура разная наверно получается. В смысле не наверно а точно :)))

Edited at 2012-03-25 21:42 (UTC)

Действительно, замечаю, что для отдельных акций система может зарабатывать лучше, чем для остальных, но и не сливает на последних. У меня такая идея - брать для торговли именно лучшие, если будет какая-то сливать, то заменять ее на другую, которая продолжает на тестах показывать хороший результат.

Немного некоторые картинки поубирал, ссылки у вас там наверно всеравно остались... :)

  • 1