Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Система №5 для фьючерсов

Ну вот, с сегодняшнего дня добавляется Система №5 для фьючерсов. Кто помнит, я недавно приводил тест черновой заготовки. Так вот, фильтр тренда никак не удалось внедрить в систему так как без фильтра результаты гораздо лучше. Видимо сказывается то что система очень краткосрочная и для нее что по тренду, что против, равновероятно. Кстати, время средней позиции уменьшилось до 3 дней, так как был добавлен тейк-профит и сузился трейлинг-стоп. Также проблема возникла в том что в связи с отсутствием фильтра тренда довольно часто попадались случаи когда непонятно что отрылось бы первым -- лонг или шорт, так как тестируется на дневках и внутри бара движение невозможно определить. Поэтому пришлось отменить шорты и сделать систему только в лонг, тем более что в шорт результаты значительно хуже чем в лонг, как говорится, не жалко.
Вот окончательный тест на более 40 американских фьючерсов с начала 2007 года. Почему не раньше? Потому что раньше преобладали регулярные сессии, и все графики были с большими гепами, а в последние годы графики стали намного ровнее, так как практически, торгуются кругосуточно, то есть рынки в этом плане поменялись коренным образом. Это обстоятельство очень важно для этой конкретной системы. В общем, тест одним контрактом каждого инструмента с проскальзыванием 76 долларов на круг, что является стандартом для фьючерсных тестов.





Tags: система №5
Subscribe

  • Слухи

    Как известно, всех сознательных трейдеров давно волнует один вопрос -- кому же доверят управлять частью портфеля популярного инвестора Нади Грошевой.…

  • UnitedTraders vs Надя Грошева!

    Тут вроде бы какой-то новый турнир по инвестированию происходит, как я понимаю UnitedTraders против Нади Грошевой, а мы и не в курсе -- только что…

  • Две Звезды.

    Пока ехал на озеро, слушал передачу с Герчиком на финам.фм, предварительно скачав запись на андроид. http://finam.fm/archive-view/4340/ Очень…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 22 comments

  • Слухи

    Как известно, всех сознательных трейдеров давно волнует один вопрос -- кому же доверят управлять частью портфеля популярного инвестора Нади Грошевой.…

  • UnitedTraders vs Надя Грошева!

    Тут вроде бы какой-то новый турнир по инвестированию происходит, как я понимаю UnitedTraders против Нади Грошевой, а мы и не в курсе -- только что…

  • Две Звезды.

    Пока ехал на озеро, слушал передачу с Герчиком на финам.фм, предварительно скачав запись на андроид. http://finam.fm/archive-view/4340/ Очень…