Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Система №5 для фьючерсов

Ну вот, с сегодняшнего дня добавляется Система №5 для фьючерсов. Кто помнит, я недавно приводил тест черновой заготовки. Так вот, фильтр тренда никак не удалось внедрить в систему так как без фильтра результаты гораздо лучше. Видимо сказывается то что система очень краткосрочная и для нее что по тренду, что против, равновероятно. Кстати, время средней позиции уменьшилось до 3 дней, так как был добавлен тейк-профит и сузился трейлинг-стоп. Также проблема возникла в том что в связи с отсутствием фильтра тренда довольно часто попадались случаи когда непонятно что отрылось бы первым -- лонг или шорт, так как тестируется на дневках и внутри бара движение невозможно определить. Поэтому пришлось отменить шорты и сделать систему только в лонг, тем более что в шорт результаты значительно хуже чем в лонг, как говорится, не жалко.
Вот окончательный тест на более 40 американских фьючерсов с начала 2007 года. Почему не раньше? Потому что раньше преобладали регулярные сессии, и все графики были с большими гепами, а в последние годы графики стали намного ровнее, так как практически, торгуются кругосуточно, то есть рынки в этом плане поменялись коренным образом. Это обстоятельство очень важно для этой конкретной системы. В общем, тест одним контрактом каждого инструмента с проскальзыванием 76 долларов на круг, что является стандартом для фьючерсных тестов.





Tags: система №5
Subscribe

  • Волатильность и трендслежение фьючерсов.

    В связи с повышенной волатильностью в данный период, некоторые фьючерсные инструменты из листа трендследящего портфеля вышли за рамки контроля…

  • Глобальное решение

    Из-за того что трендследящие системы для диверсифицированого портфеля фьючерсов постепенно деградируют, принял глобальное решение полностью сократить…

  • Ревизия

    Провел ревизию фьючерсных систем, проверил как ведут себя системы на истории в настоящее время. Большинство систем в просадке, поэтому реальная…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 22 comments

  • Волатильность и трендслежение фьючерсов.

    В связи с повышенной волатильностью в данный период, некоторые фьючерсные инструменты из листа трендследящего портфеля вышли за рамки контроля…

  • Глобальное решение

    Из-за того что трендследящие системы для диверсифицированого портфеля фьючерсов постепенно деградируют, принял глобальное решение полностью сократить…

  • Ревизия

    Провел ревизию фьючерсных систем, проверил как ведут себя системы на истории в настоящее время. Большинство систем в просадке, поэтому реальная…