Юрий Иванович (jc_trader) wrote,
Юрий Иванович
jc_trader

Category:
  • Mood:

Черновая Система для амер.фьючерсов (возможно №5)

Удалось сконструировать краткосрочную систему для американских фьючерсов, которая по ее принципу отличается от
других моих систем. Среднее время позиции примерно 6 дней. Она основана на полускрытом паттерне, хотя, наверное можно и глазами заметить, но с большим трудом. На самом деле все просто -- снижение волатильности, а потом ее пробой. Это движение пробоя и ловим. На этом принципе есть много известных систем, типа NR4, NR7 и т.п. Но они, почему-то не работают, наверное, потому что эти сетапы все знают, и крупные игроки играют против таких сетапов. Поэтому надо искать что-то новое. Ну вот и получилась такая черновая система. Конечно, надо ее еще доработать и может быть подобрать какой-то фильтр тренда, так как пока она открывает позиции независимо от направления тренда.

Это тест за 30 лет на портфеле из почти всех американских фьючерсов, которые относительно ликвидные и которые можно торговать -- 40 шт. Пока без издержек на проскальзывание и комиссионные. На проценты, как всегда не обращаем внимания, так как применяются непрерывные смещенные фьючерсы, одним контрактом каждого фьючерса:









Кроме 30 летнего периода я всегда тестирую с начала века, то есть с 2000 года:





Так как рынки постоянно меняются, то я также всегда тестирую за период последних пяти лет, что, на мой взгляд, больше всего соответствует потребности текущего момента. Последние пять лет -- это тот период для тестирования, на который следует обращать самое пристальное внимание:







Ну и всегда смотрю, как тест выглядит за год. Это то, с чем в реальности придется столкнуться человеческой психологии в реальных торгах -- сможет ли человек вынести такую текущую эквити:




Tags: система №5, тест
Subscribe

  • Молния!!!! Инсайд из первых рук!!!!

    Да, да, Василий Олейник (тот самый) только что создал инсайдерский пост на смартлабе. Он открыл шорт по фьючерсу на индекс РТС от 147 000. Так…

  • RTS

    А вот и фьючерс на РТС закрылся

  • РТС

    Тренд закончился, позиция по фьючерсу на индекс РТС закрылась.

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 10 comments

  • Молния!!!! Инсайд из первых рук!!!!

    Да, да, Василий Олейник (тот самый) только что создал инсайдерский пост на смартлабе. Он открыл шорт по фьючерсу на индекс РТС от 147 000. Так…

  • RTS

    А вот и фьючерс на РТС закрылся

  • РТС

    Тренд закончился, позиция по фьючерсу на индекс РТС закрылась.