?

Log in

No account? Create an account

jc_trader


JC-TRADER. Биржевые игры. Системные Спекуляции.


Previous Entry Поделиться Next Entry
В каждой шутке есть доля истины :)
jc_trader
Раз уж так, тогда тест системы из вчерашнего сообщения:
http://jc-trader.livejournal.com/302343.html?thread=4142343#t4142343

За прошедшие 30 лет.


На малом портфеле из 11 фьючерсов одним контрактом каждого инструмента.









На проценты, как всегда, не обращаем внимания, так как контракты непрерывные со смещением по вертикали, так называемые backadjusted.
Разделив общую прибыль на 30 лет, узнаем среднегодовую прибыль. Она чуть более начального депозита, что означает более 100% в год. Понятно что это не прибыль для среднестатистического дейтрейдера на фьючерсе РТС или на акциях биржи Найс, где эти цифры зарабатываются за месяц, а то и за неделю, но все же не убыток. И тем более на самой простейшей системе на простых скользящих средних. :)
Метки: ,

  • 1
А у вас все фьючерсы, вбиты как фьючерсы, т.е. маржа, стоимость пункта и т.д. ?

Или расчет идет просто как акции.

Edited at 2012-03-02 11:35 (UTC)

Да, конечно. Маржа, правда, постоянно меняется, но это не критично. Принимаем допущение что маржа 30 лет назад была такой же как сегодня.

Ну я тоже шутку на истину буду смотреть, в немного модифицированном варианте, вчера уже небыло сил :)))

Исходные данные:

Фьючерс RTS за дневную сессию ( 10.00 до 18.45 ) 1 мин

Данные с 01.09.2011 по сегодня ( спот - выровнялся с фьючерсом по времени )

SMA 1 час - ( 60 мин )
SMA 2 часа - ( 120 мин )
SMA 1 сессия - ( 520 мин )

Остается все это вбить :)

Не, это бессмысленно. Во-первых, минутки (Совсем другие движущие силы и мотивы участников торгов), во-вторых, отсутствие диверсификации (один инструмент может надолго или даже навсегда заклинить в любой момент)

Ну может и заклинить, здесь идея грубо говоря на микро тренды

Например смотрите MA200 дневки и MA20 ( месяц ) сответствуют 10% друг от друга

MA520 минутки и MA60 ( час ) сответствуют 11% друг от друга

Т.е. даже фактически в чем-то фрактализированы :)

По итогам года возьмем допущение трейдер закрывает позу и фиксирует прибыль
По итогам дня возьмем допущение трейдер закрывает позу и фиксирует прибыль

Ах да, кстати, я забыл защитный стоп запрограммировать. Поэтому тесты были без стопа -- просто выход по условию пересечения быстрой и медленной средней. Теперь уже лень заново тестировать.

Давайте, Давайте делайте все как надо :))

А будем с 2-мя или 3-мя МА эксперементировать ?

Думаю со стопами результаты будут хуже

JC на Интрадее :))

Вобщем такое условие sma1 > sma2 > sma3 стоп по ATR делает красивые трейды :)



Но... когда происходит сработка Стопа по ATR, а условие sma1 > sma2 > sma3 верно, то можно наблюдать вот такую картину, т.е. МТС все залазит, и тут же Стопиться



Поидее может юзать CrossOver, CroossUnder ? :)

Re: JC на Интрадее :))

Ну да, тогда CrossOver. Либо вход по стоп-ордеру по вершине предыдущей свечи, либо Highest от какого-то количества баров. Либо без стопа.

Re: JC на Интрадее :))

Вам эта МТС нужна с CrossOver - ом ?

Чего-то я не понимаю

(Анонимно)
Чего-то я не понимаю:
1987-01-13 ADH1987 0.6459
2012-03-02 ADH2012 1.079

Разница 0.4331 * 100000 = $43310 для купи и держи. Ну никак не 1.5 миллиарда.

Помогите разобраться, пожалуйста

Re: Чего-то я не понимаю

Похоже на то что для "купил и держи" покупается не один контракт, а на всю маржу. То есть, если стартовый капитал 25 000, а маржа, не помню сколько выставлено у меня, допустим 2000, то покупает 12 контрактов.

Да и тестировал я на непрерывных смещенных контрактах, которые в 1987 году сместились до 0.1200. Смещаются за счет устранения зазоров между переходами с контракта на контракт. Поэтому в процентах измерять такие контракты бессмысленно, а динамику передают точно.

Re: Чего-то я не понимаю

(Анонимно)
Спасибо, но я все равно туплю:
Пересчитанный AD
1987-01-13 ADH1987 0.1269
2012-03-02 ADH2012 1.079

Разница 0.9521 * 100000 * 12 = $1,142,520 для купи и держи.
Все равно разница в 1000 раз. Ну никак не 1.5 миллиарда.

(я, кстати, только в долларах считаю - без процентов)

Прошу простить за назойливость.

  • 1